CCI (Commodity Channel Index) 란 무엇입니까?
도널드 램버트 (Donald Lambert)가 개발 한 CCI (Commodity Channel Index)는 투자 수단이 과매 수 또는 과매도 상태에 도달 한 시점을 판단하는 데 사용되는 모멘텀 기반 오실레이터입니다. 또한 가격 추세 방향과 강도를 평가하는 데 사용됩니다. 이 정보를 통해 거래자는 거래를 시작 또는 종료 할 것인지, 거래를 삼가하거나 기존 포지션에 추가 할 것인지 결정할 수 있습니다. 이러한 방식으로, 지표는 특정 방식으로 작용할 때 거래 신호를 제공하는 데 사용될 수 있습니다.
주요 테이크 아웃
- CCI는 현재 가격과 과거 평균 가격의 차이를 측정합니다. CCI가 0보다 크면 가격이 과거 평균을 초과 함을 나타냅니다. 예를 들어, CCI가 0보다 낮 으면 가격이 평균 평균보다 낮습니다. 예를 들어 100 이상의 높은 수치는 가격이 과거 평균보다 훨씬 높으며 추세가 상승했음을 나타냅니다. 예를 들어, -100 이하의 낮은 수치는 가격이 과거 평균보다 훨씬 낮으며 추세는 하락세로 강세를 나타냅니다. 마이너스 또는 0에 가까운 수치에서 +100으로 이동하는 것은 신흥을 볼 신호로 사용될 수 있습니다 상승 경향. 양수 또는 거의 0 수치에서 -100으로 가면 하락 추세가 나타날 수 있습니다. CCI는 무한히 증가하거나 감소 할 수있는 무한한 지표입니다. 이러한 이유로 과매도 및 과매도 수준은 일반적으로 가격이 역전 된 과거의 극단적 인 CCI 수준을보고 각 개별 자산에 대해 결정됩니다.
CCI (Commodity Channel Index)의 공식은 다음과 같습니다.
의 CCI =.015 × 평균 편차 일반 가격 -MA: 여기에서 일반 가격 = ∑i = 1P (((높음 + 낮음 + 닫기) ÷ 3) P = 기간 수 MA = 이동 평균 이동 평균 = (∑i = 1P 일반) 가격) ÷ PMean 편차 = (∑i = 1P∣ 일반 가격 −MA∣) ÷ P
상품 채널 지수 (CCI)를 계산하는 방법
- CCI가 분석 할 기간을 결정하십시오. 20이 일반적으로 사용됩니다. 기간이 짧을수록 변동성이 큰 지표가되고 기간이 많을수록 더 매끄럽게됩니다. 이 계산에서는 20 개의 기간을 가정합니다. 스프레드 시트에서 20 기간 동안 고가, 저가, 종가를 추적하고 표준 가격을 계산합니다.20 기간 이후에는 마지막 20 일 평균 가격을 합산하고 나눔으로써 표준 가격의 이동 평균을 계산합니다. 20 분 동안의 평균 가격에서 이동 평균을 빼서 평균 편차를 계산합니다. 이 수치의 절대 값 (빼기 부호 무시)을 합한 다음 20으로 나눕니다. 최근의 일반 가격, 이동 평균 및 평균 편차를 공식에 삽입하여 현재 CCI 판독 값을 계산합니다. 새로운 주기로 프로세스를 반복합니다. 끝.
CCI (Commodity Channel Index)는 무엇을 알려줍니까?
CCI는 주로 새로운 추세를 파악하고, 과매 수 및 과매도 수준을 관찰하고, 지표가 가격에 따라 다를 때 추세의 약점을 파악하는 데 사용됩니다.
CCI가 마이너스 또는 거의 영토에서 100 이상으로 이동하면 가격이 새로운 상승 추세를 시작하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 상황이 발생하면 거래자들은 가격 하락과 그 다음에 가격과 CCI가 모두 상승하여 구매 기회를 알릴 수 있습니다.
같은 개념이 떠오르는 하락세에도 적용됩니다. 지표가 양의 또는 0에 가까운 판독 값에서 -100 미만으로 떨어지면 하락 추세가 시작될 수 있습니다. 이것은 오랜 시간을 벗어나거나 단락 기회를 찾기 시작한다는 신호입니다.
과매도 및 과매도 수준은 지표가 약속되어 있지 않기 때문에 고정되어 있지 않습니다. 따라서 거래자들은 가격이 어디로 돌아 갔는지에 대한 감각을 얻기 위해 지표에서 과거 수치를 찾습니다. 한 주식의 경우 +200과 -150 근처에서 역전되는 경향이 있습니다. 다른 상품은 +325와 -350 근처에서 역전되는 경향이 있습니다. 차트를 축소하면 많은 가격 반전 포인트와 그 당시의 CCI 수치를 볼 수 있습니다.
분기도 있습니다. 이것은 가격이 한 방향으로 움직이지만 지표가 다른 방향으로 움직일 때입니다. 가격이 상승하고 CCI가 하락하면 추세의 약점을 나타낼 수 있습니다. 분기는 거래 신호가 좋지 않지만 오랜 시간 지속될 수 있고 항상 가격 반전을 초래하지는 않기 때문에 적어도 거래자에게 반전 가능성이 있음을 경고하는 것이 좋습니다. 이런 식으로 그들은 손실 손실 수준을 강화하거나 가격 추세 방향으로 새로운 거래를 보류 할 수 있습니다.
CCI (Commodity Channel Index)와 확률 적 발진기의 차이점
이 기술 지표는 모두 발진기이지만 상당히 다르게 계산됩니다. 주요 차이점 중 하나는 스토캐스틱 오실레이터가 0에서 100 사이에 있고 CCI는 제한이 없다는 것입니다. 계산상의 차이로 인해 과매 수 및 과매도 수치와 같이 다른 시간에 다른 신호를 제공합니다.
CCI (Commodity Channel Index) 사용의 제한
과매 수 및 과매도 상태를 파악하는 데 자주 사용되지만 CCI는 이와 관련하여 매우 주관적입니다. 지표는 약속이 없으 므로 이전에 과매 수 및 과매도 수준은 미래에 거의 영향을 미치지 않을 수 있습니다.
표시기가 지연됩니다. 때때로 신호가 좋지 않습니다. 새로운 트렌드를 알리기 위해 100이나 -100으로 반등하면 가격이 이미 상승하고 이미 수정되기 시작함에 따라 너무 늦을 수 있습니다. 이러한 사건을 채찍이라고합니다. 표시에 의해 신호가 제공되지만 그 신호에 따라 가격이 따르지 않으며 거래에서 돈이 손실됩니다. 조심하지 않으면 휩쏘가 자주 발생할 수 있습니다. 따라서이 지표는 가격 분석 및 기타 형태의 기술 분석 또는 지표와 함께 사용하여 CCI 신호를 확인 또는 거부하는 데 가장 적합합니다. (관련 정보는 "거래자가 CCI (상품 채널 지수)를 사용하여 주식 동향을 거래하는 방법"참조)
