1950 년대 조지 레인 (George Lane)에 의해 개발 된 스토캐스틱 발진기는 구매 및 판매 압력의 진화를 추적하여 황소와 곰 사이에서 번갈아 가면서 힘을 번갈아 가며 순환하는주기를 식별합니다. 특정 전략과 보유 기간을 결합하는 최선의 방법을 이해하지 못하기 때문에이 예측 도구를 이용하는 트레이더는 거의 없습니다. 확률 론적 설정 및 해석에 대한이 빠른 입문서에서 볼 수 있듯이 쉽게 고칠 수 있습니다..
확률 론적 건설
현대식 또는 "Full Stochastics"발진기는 Lane의 "느린 확률론"및 "빠른 확률론"요소를 세 가지 변수로 결합하여 전환 기간과 데이터 스무딩 정도를 제어합니다. (자세한 내용 은 빠른 확률론과 느린 확률론의 차이점은 무엇입니까?를 읽으십시오.)
- 빠른 K %-지정된 전환 기간과 비교하여 마감 가격을 측정합니다. 전체 K % 또는 K %는 SMA (Simple Moving Average)로 Fast K %를 느리게합니다. 전체 D % 또는 D %는 두 번째 스무딩 평균을 추가합니다.
- 더 빠른 K %, K % 및 D % 변수 = 스무딩이 적은 단기 룩백 기간 더 높은 K %, K % 및 D % 변수 = 스무딩이 큰 장기 룩백 기간
최고의 설정 선택
데이터로 수용 할 소음의 양을 결정하여 거래 스타일에 가장 효과적인 변수를 선택하십시오. 무엇을 선택하든 표시기에 대한 경험이 많을수록 신뢰할 수있는 신호에 대한 인식이 향상됩니다. 단기 시장 참여자는 경쟁이 치열한 시장 환경에서 초기 신호를주기 때문에 모든 변수에 대해 낮은 설정을 선택하는 경향이 있습니다. 장기 시장 타이머는 모든 변수에 대해 높은 설정을 선택하는 경향이 있습니다. 매끄럽게 된 출력은 가격 행동의 주요 변화에만 반응하기 때문입니다. (관련 독서는 스토캐스틱: 정확한 매수 및 매도 지시자 참조 ).
SPDR S & P 500 Trust (SPY)는 변수에 따라 다양한 확률 론적 풋 프린트를 보여줍니다. 과매 수 또는 과매도 수준에 도달 한 후 빠른 선이 느린 선을 교차 할 때 사이클 회전이 발생합니다. (개요: 효과적으로 주간 시장 확률을 활용하여 시장 시간을 정하십시오 ). 반응 형 5, 3, 3 설정은 종종 과매 수 또는 과매도 수준에 도달하지 않고 구매 및 판매주기를 자주 뒤집습니다. 중간 범위의 21, 7, 7 설정은 더 오랜 시간 동안 되돌아 보지만 상대적으로 낮은 레벨에서 부드럽게 유지되므로 더 큰 스윙이 발생하여 구매 및 판매 신호가 줄어 듭니다. 장기적인 21, 14, 14 설정은 큰 물러나고, 신호주기는 거의 바뀌지 않으며 주요 시장 전환점 근처에만 있습니다.
단기 변수는 더 높은 노이즈 레벨을 갖는 초기 신호를 유발하는 반면, 장기 변수는 타임 프레임이 정렬되는 주요 시장 전환을 제외하고 주요 입력에 걸쳐 동일한 시간의 신호를 트리거하는 것을 제외하고는 더 낮은 노이즈 레벨을 갖는 이후의 신호를 유발합니다. 10 월 최저치에서 이러한 상황이 발생하는 것을 볼 수 있습니다. 여기서 파란색 사각형은 세 가지 버전의 지표에서 강세 교차를 강조 표시합니다. 이러한 큰 사이클 크로스 오버는 노이즈 레벨을 필터링하고 새로운 사이클에 반응하는 기술보다 주요 전환점에서 설정이 덜 중요하다는 것을 알려줍니다. 물류 관점에서 볼 때, 이는 종종 포지션을 따르는 트렌드를 폐쇄하고 풀백을 구매하거나 랠리를 판매하는 페이딩 전략을 실행하는 것을 의미합니다. (자세한 내용 은 과매 수 및 과매도 주식을 식별하는 가장 좋은 지표는 무엇입니까? )를 참조하십시오.
확률론과 패턴 분석
스토캐스틱은 특히 가격 패턴에 자연 장벽이있는 경우 신뢰할 수있는 신호를 발생시키기 위해 극한 수준에 도달 할 필요가 없습니다. 과매 수 또는 과매도 수준에서 가장 심오한 턴이 예상되지만, 지지선이나 저항선이 눈에 띄는 한 패널 중앙의 교차점을 신뢰할 수 있습니다. 이동 평균, 격차, 추세선 또는 피보나치 되돌림이 종종 중단되어주기 지속 시간이 단축되고 다른쪽으로 전력이 전환됩니다. 이는 지표를 해석하는 동시에 가격 패턴을 읽는 것의 중요성을 강조합니다. 자세한 내용은 기술 분석 가격 패턴 소개를 참조하십시오.
아메리칸 항공 그룹 (AAL)은 급격한 하락 후 50 일 EMA를 넘어 섰고, 새로운지지에 정착하여 (1), 과매도 수준에 도달하기 전에 지표가 더 높게 상승했습니다. 2 개월간 추세선을 돌파하고 철회 (2)하여 패널 중간 점에서 강세 교차를 유발했습니다. 후속 랠리는 44에서 역전하여 50 일 EMA (3)에서지지를 확인한 후 하락세를 보이며 과매도 선 위에서 세 번째 강세를 시작했습니다..
결론
많은 트레이더들이 스토캐스틱의 힘을 활용하지 못합니다. 왜냐하면 그들은 시장 전략에 맞는 설정을하는 것에 혼란을주기 때문입니다. 이 유용한 팁은 그러한 두려움을 해결하고 더 많은 잠재력을 발휘할 수 있도록 도와줍니다.
