옵션 체인이란 무엇입니까?
옵션 매트릭스 (옵션 매트릭스라고도 함)는 지정된 보안에 대해 풋 및 콜 모두 사용 가능한 모든 옵션 계약의 목록입니다. 지정된 만기 기간 내에 단일 기본 자산에 대한 모든 풋, 콜, 행사 가격 및 가격 정보를 표시합니다.
옵션 체인 이해
옵션 체인은 아마도 대부분의 소매 투자자에게 정보를 제공하는 가장 자연스러운 형태 일 것입니다. 옵션 따옴표는 이해하기 쉬운 순서로 나열되어 있습니다. 거래자는 해당 만기일과 행사가에 따라 옵션 프리미엄을 찾을 수 있습니다. 데이터 표시에 따라 입찰 요청 따옴표 또는 중간 따옴표도 옵션 체인 내에 표시 할 수 있습니다.
대부분의 온라인 중개인 및 주식 거래 플랫폼은 실시간 또는 지연된 데이터를 사용하여 옵션 따옴표 형태로 옵션 견적을 표시합니다. 체인 디스플레이를 통해 활동, 미결제 및 가격 변동을 빠르게 스캔 할 수 있습니다. 거래자는 특정 옵션 전략을 충족시키는 데 필요한 특정 옵션을 연마 할 수 있습니다.
거래자는 행사 빈도, 거래량, 행사 가격 및 만기 월별이자를 포함한 자산의 거래 활동을 빠르게 찾을 수 있습니다. 데이터 정렬은 만료 날짜별로, 가장 빠른 날짜부터 가장 빠른 날짜까지, 행사가에 따라 더 세분화 될 수 있습니다.
주요 테이크 아웃
- 옵션 매트릭스 (옵션 매트릭스라고도 함)는 주어진 유가 증권에 대한 풋과 콜 모두에 사용 가능한 모든 옵션 계약의 목록입니다. 옵션 체인 매트릭스는 다음 거래일에 가장 유용합니다. 현재 시장 상황을 평가하기 위해 '순 변경', '입찰'및 '요청'열
옵션 체인 매트릭스 디코딩
옵션 매트릭스의 용어는 상대적으로 설명이 필요합니다. 숙련 된 사용자는 가격 변동과 관련하여 유동성이 높거나 낮은 수준에서 시장을 신속하게 해독 할 수 있습니다. 효율적인 거래 집행 및 수익성을 위해 이것은 중요한 정보입니다.
트레이더가 현재 시장 상황을 평가하기 위해 중점을 두는 정보 열이 있습니다. 열은 마지막 가격, 순 변경, 입찰 및 요청입니다.
- 마지막 가격 열에는 캡처 및보고 된 최신 거래 가격이 표시됩니다. 순 변동 항목의 정보는 기초 자산의 방향 (위, 아래 또는 평평)과 이전 거래의 가격 변동량을 반영합니다. 입찰 항목을 검토하면 해당 기간 동안 해당 옵션을 판매 할 때 거래자가받을 것으로 예상되는 금액에 대한 정보가 표시됩니다. 거래자가 해당 옵션을 구매하기 위해 지불 할 것으로 예상되는 금액에 대한 정보는 요청 열에 나타납니다.
위에 나열된 네 가지 항목 다음에 나오는 열에는 특정 옵션의 시장 규모와 각 가격 수준에서 거래자가 어떻게 커밋되는지 측정하는 중요한 정보가 있습니다.
거래량 또는 특정 날짜에 변동이있는 계약의 수는 특정 옵션에 대한 유동성 정도를 나타냅니다. 공개이자는 각 행사와 만기일에 탁월한 총 옵션 수를 측정하여 시장 약정 규모를 측정 할 수 있습니다.
실질적인 공개 관심 수준은 하루 종일 다양합니다. 마켓 메이커는 매 거래일이 끝날 때에 만 옵션 체인에 표시된 정보를보고합니다. 옵션 체인 매트릭스는 다음 거래일에 가장 유용합니다.
