사후 포스트 란 무엇입니까?
전직 포스트는 실제 수익을 나타내는 또 다른 단어이며 "사실 이후"를 의미하는 라틴어입니다. 과거 수익률을 사용하는 것은 관례 적으로 가장 잘 알려진 접근법으로 특정 날짜에 투자 손실이 발생할 가능성을 예측했습니다. 전-포스트는 "이벤트 전"을 의미하는 전-앤테와 반대입니다.
전 포스트
사후 포스트 이해
사후 정보는 회사가 향후 수입을 예측하기 위해 확보합니다. 사후 정보는 투자 포트폴리오가 하루에 발생할 수있는 최대 손실량에 근접한 확률 연구 (VaR)와 같은 연구에 활용됩니다. VaR은 지정된 투자 포트폴리오, 확률 및 시간 범위에 대해 정의됩니다.
사후 수익률은 실제 가치, 본질적으로 투자자가 추정 가치가 아닌 소득을 나타 내기 때문에 사전 수익률과 다릅니다. 투자자들은 투자 수익률의 위험 분석에서 중요한 측면 인 기대 수익률과 실제 수익률을 바탕으로 결정을 내립니다. 사후 포스트는 현재 시장 가격에서 투자자가 지불 한 가격을 뺀 값입니다. 자산의 성능을 보여줍니다. 그러나 예상과 확률은 제외됩니다.
분석
사후 포스트는 특정 기간의 시작 및 종료 자산 값, 자산 값의 증가 또는 감소와 해당 기간 동안 자산이 생산 한 근로 소득을 사용하여 계산됩니다. 분석가는 투자 가격 변동, 수입 및 기타 메트릭스에 대한 사후 데이터를 사용하여 예상 수익을 예측합니다. 위험 평가 방법의 정확성을 확인하기 위해 예상 수익과 비교하여 측정됩니다.
1 년 미만의 기간에 가장 잘 사용되며 매년 투자 수익률을 측정합니다. 예를 들어, 3 월 31 일 분기 별 보고서의 경우 실제 수익률은 1 월 1 일에서 3 월 31 일까지 투자자의 포트폴리오 비율이 얼마나 증가했는지 측정합니다.이 수치가 5.0 %이면 1 월 1 일 이후로 5.0 %가 증가한 것입니다.
사후 성과 기여도 분석 또는 벤치 마크 분석은 포트폴리오의 수익과 수많은 요인 또는 벤치 마크와의 상관 관계를 기반으로 투자 포트폴리오의 성과를 측정합니다. 사후 분석은 장기 자금에 대한 기존의 성과 분석 접근 방식입니다.
사후 성능 분석은 일반적으로 회귀 분석에 중점을 둡니다. 분석가는 포트폴리오 수익률과 시장 지수의 수익률을 회귀 분석하여 시장 노출의 결과로 발생할 수있는 포트폴리오의 손익을 결정합니다. 회귀는 시장 지수에 대한 포트폴리오의 베타 및 시장 지수와 관련하여 펀드가 얻거나 잃은 알파의 양을 제공합니다.
예측
사후 포스트 계산 공식은 (종료 값-시작 값) / 시작 값입니다. 시작 값은 자산을 구매했을 때의 시장 가치입니다. 종료 가치는 자산의 현재 시장 가치입니다. 사전 게시물은 특정 시간에 준비된 예측으로 해당 시간 이후에 사용 가능한 데이터를 사용합니다. 예측 기간 동안 미래 관측치가 식별 될 때 예측이 작성됩니다. 알려진 데이터를 관찰하여 예측 모델을 평가하는 데 사용됩니다.
