거래 시스템은 일반적으로 최상의 진입 및 종료 매개 변수를 계산하기 위해 대량의 데이터가 필요한 복잡한 컴퓨터 프로그램으로 생각됩니다. 그러나 거래에서 종종 최상의 솔루션이 가장 간단합니다. 실제로 가장 잘 알려진 거래 시스템 중 하나에는 컴퓨터가 필요하지 않습니다. 주간 규칙 시스템을 살펴보고이 간단한 시스템이 어떻게 거래에서 이익을 얻는 데 도움이되는지 살펴보십시오.
추종 추종은 많은 성공적인 거래 시스템을 기본으로하는 잘 알려진 개념입니다. 아마도 첫 번째 시스템은 아마도 Richard Donchian이 고안 한 주간 규칙 일 것입니다. 이 시스템의 테스트 결과는 1970 년 초에 발표되었으며 당시 가장 수익성이 높은 시스템으로 밝혀졌습니다.
Donchian은 "현대 상품 거래 방법의 아버지"라고 불리며 일반 대중이 이용할 수있는 상품 펀드를 최초로 관리했습니다. 그는 1950 년대에 시스템을 따르는 트렌드에 대한 아이디어를 개발했다고 믿어집니다.
전략
가장 단순한 형태의 주간 규칙은 가격이 새로운 4 주 최고가에 도달하면 구매하고 가격이 새로운 4 주 최저에 도달하면 판매합니다. 새로운 4 주 최고가는 지난 4 주 동안 가격이 최고 수준을 초과했음을 의미합니다. 마찬가지로, 4 주간의 새로운 최저 가격은 지난 4 주 동안의 가격보다 낮은 가격으로 거래되고 있음을 의미합니다. 이 시스템은 항상 길거나 짧은 시장에 있습니다. 4 주 규칙 (4WR)으로 알려진이 시스템은 Donchian이 설계하고 사용하는 정확한 시스템입니다.
이 전략은 지속적으로 시장에서 모든 큰 움직임의 오른쪽에있을 것입니다. 그러나이 전략은 또한 승리 한 거래의 비율이 낮습니다. 문제는 대부분의 시장이 3 분의 1 정도의 추세라는 것입니다. 일부 시장에서는 4WR이 시간의 40 % 미만일 수 있습니다. 다른 거래는 일반적으로 적은 손실이며, 이는 시장이 고르지 않은 가격 행동으로 통합되는 동안 발생합니다.
4 주 규칙 사용
4WR의 예로, 그림 1에서 Google (2014 년에 다른 주식 클래스로 분할되기 전에)을 살펴볼 수 있습니다. 새로운 4 주 최고점에 도달하면 GOOG를 구매했습니다. 그것은 약 4 주 후에 새로운 4 주 최저치를 만들었을 때 팔렸다. 이 거래는 18 %의 인상적인 이익을 가져 왔습니다. 이 거래의 문제점은 한 시점에서 30 % 이상 상승했으며 매도 신호를주기 전에 수익의 거의 절반을 갚았다는 것입니다.
그림 1: 4 주 규칙 신호를 표시하는 GOOG 일일 차트
4WR은 짧은면에서도 똑같이 잘 작동 할 수 있습니다. 그림 2에서 우리는 Goldman Sachs에서 승리 한 거래를 볼 수 있습니다. 이 거래는 또한 18 % 이상의 승리를 가져 왔습니다. 그러나 그것은 25 % 나 앞서고 있었고 이윤의 상당 부분을 돌려 주면서 문을 닫았다.
그림 2: 4 주 규칙 신호를 보여주는 GS 일일 차트
전략 개선
거래에 너무 오래 머무르는 문제를 해결하는 한 가지 방법은 종료 규칙을 변경하는 것입니다. 거래소가 원래의 4WR을 따라 포지션을 나가는 대신 이동 평균이 깨질 때 트레이더를 종료 할 수 있습니다. 예를 들어, 그림 1에 표시된 GOOG 거래의 종료 기준으로 10 일 이동 평균을 적용하면 해당 거래의 수익이 약 25 % 증가했습니다. 10 일 이동 평균은 진입 신호의 절반 (4 주 20 거래일)이므로 선택 되었으나 진입 신호보다 짧은 기간을 사용할 수 있습니다.
트렌드 필터링
4WR의 또 다른 용도는 전체 시장에서 추세 필터로 사용됩니다. 많은 거래자들에게 시장이 단기적으로 강세인지 약세인지 판단하는 것은 어려울 수 있습니다. 4WR을 적용하면 거래자가 추세를 객관적으로 정의 할 수 있습니다. 이 시스템 하에서 시장의 가장 최근 신호가 매수라면, 거래자는 시장이 상승세에 있다고 확신 할 수 있습니다. 하향 추세는 최신 4WR 신호가 판매 된 시간으로 정의 할 수 있습니다. 다시 말해, 시장은 새로운 4 주 최고치를 기록한 것보다 최근에 새로운 4 주 최저치를 기록했습니다. 4WR을 필터로 사용하면 상인은 새로운 긴 포지션에 들어가기 전에 4WR이 매수 신호를 받는지 확인합니다. 짧은 포지션은 시장이 4WR 매도 신호일 때만 입력됩니다.
장기 추세 찾기
이 다목적 시스템을 적용하여 장기 추세를 식별 할 수도 있습니다. 이것은 시장 건강에 대한 광범위한 기압계 인 Dow 이론을 적용하여 수행 할 수 있습니다. 분석가는 Dow Jones 산업 평균의 방향을 확인하기 위해 Dow Jones 운송 평균에서 조치를 찾습니다. 두 평균이 새로운 최고점을 만들 때, 우리는 확인 된 황소 시장에 있습니다. 두 평균의 새로운 저점은 확인 된 약세 시장을 시사합니다. 평균 간의 차이로 인해 대부분의 분석가는 추세에주의를 표시합니다.
다우 이론을 적용 할 때의 한 가지 문제점은 분석가가 새로운 최고 또는 최저를 정의하는 방식에 따라 규칙이 주관적이라는 것입니다. 두 명의 숙련 된 실무자가 동일한 차트를보고 신호에 동의하지 않을 수 있습니다. 4WR을 적용하면 이러한 가능성이 방지됩니다. 4WR은 주관적으로 새로운 최고 또는 최저를 결정하는 대신 신호가 생성되는 시점을 미리 정의하고 4WR을 사용하는 모든 분석가가 동일한 결론에 도달하게됩니다.
결론
4WR은 모든 트레이더의 툴박스에 큰 도움이됩니다. 모든 거래자는 4WR을 거래 스타일에 맞게 조정하는 것을 고려해야합니다. 약 4 주 동안 마법이 없다는 것을 명심하십시오. 거래자는 더 짧거나 더 긴 기간을 기준으로 신호를 사용하도록 선택할 수 있습니다. 시작 및 종료 신호는 비대칭 일 수 있습니다 (예: 4WR 신호 입력, 2 주 새로운 저점 종료). 언급 된 바와 같이, 이동 평균은 또한 출구 신호를 생성하는데 사용될 수있다. 4WR은 이들 신호에 대한 필터로서 상대 강도 지수 또는 이동 평균 수렴 발산과 같은 표시기와 결합 될 수 있습니다. 4WR의 가능한 응용 프로그램은 상인의 상상력에 의해서만 제한되므로 약간의 실험을 통해 어떤 시스템이 가장 적합한 결과를 낼 수 있는지 알아보십시오.
