목차
- 배경
- 지표의 구성 요소
- 고유 지표 구성 요소
- 하이브리드 지표의 구성 요소
- 지표 생성
- 예
- 결론
Elliott와 Gann은 전 세계 무역 커뮤니티에서 세대 이름이되었습니다. 이 기술 분석의 선구자들은 해당 분야에서 가장 널리 사용되는 기술 중 일부를 개발했습니다. 그러나 Ralph Nelson Elliott와 WD Gann은 어떻게 이러한 기술을 개발했으며 어떻게 그렇게 성공 했습니까? 사실, 들리는 것만 큼 어렵지는 않습니다! 이 기사에서는 경쟁 우위를 확보하는 데 사용할 수있는 사용자 정의 지표를 작성하는 과정을 안내합니다.
배경
기술적 분석의 이론은 재무 차트가 모든 것을, 즉 모든 기본적 및 환경 적 요소를 고려한다는 것을 나타냅니다. 이론에 따르면이 차트에는 기술 지표를 통해 해석 할 수있는 심리학 요소가 표시됩니다.
이것을 더 잘 이해하기 위해 예제를 보자. 피보나치 되돌림은 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 등의 수학적 순서에서 파생됩니다. 현재 숫자가 이전 두 숫자의 합임을 알 수 있습니다. 이것이 시장과 어떤 관련이 있습니까? 음, 이 되돌림 수준 (33 %, 50 %, 66 %)은 그 수준이 심리적지지와 저항 수준이 될 정도로 거래자의 결정에 영향을 미친다는 것이 밝혀졌습니다. 아이디어는 차트에서 이러한 지점을 찾아 향후 가격 변동의 방향을 예측할 수 있다는 것입니다.
지표의 구성 요소
모든 지표는 특정 조건이 존재할 때 가격이 어디로 향하는 지 예측하기 위해 만들어집니다. 거래자는 두 가지 기본 사항을 예측하려고합니다.
- 지지와 저항 수준: 가격이 방향을 바꾸는 영역이기 때문에 중요합니다. 시간: 가격 변동이 발생할 시기 를 예측할 수 있어야하므로 중요합니다.
때때로 볼린저 밴드 나 엘리엇 파와 마찬가지로 지표가이 두 가지 요소를 직접 예측하지만 지표는 일반적으로 예측을 실행하기 위해 제정 된 일련의 규칙을 가지고 있습니다.
예를 들어, 폭 추력 표시기 (모멘텀 레벨을 나타내는 선으로 표시)를 사용하는 경우 어떤 레벨이 관련되어 있는지 알아야합니다. 표시기 자체는 단순한 선입니다. 폭 추력 지표는 RSI와 비슷해 보이는데, 이는“범위 제한적”이며 가격 변동의 모멘텀을 측정하는 데 사용됩니다. 선이 중앙 영역에있을 때 운동량이 거의 없습니다. 상단 영역으로 상승하면 모멘텀이 증가하고 그 반대도 마찬가지입니다. 모멘텀이 낮은 수준에서 상승 할 때 긴 포지션을 취하고 모멘텀이 높은 수준에서 최고점을 벗어난 후에 보일 수 있습니다. 지표 이동의 의미를 해석하기 위해 규칙을 설정하는 것이 중요합니다.
이를 염두에두고 예측을 작성하는 방법을 살펴 보겠습니다. 지표에는 고유 지표와 하이브리드 지표의 두 가지 주요 유형이 있습니다. 고유 지표는 차트 분석의 핵심 요소로만 개발할 수있는 반면, 하이브리드 지표는 핵심 요소와 기존 지표의 조합을 사용할 수 있습니다.
고유 지표 구성 요소
고유 지표는 차트 및 수학 함수의 고유 한 측면을 기반으로합니다. 가장 일반적인 두 가지 구성 요소는 다음과 같습니다.
1. 패턴
패턴은 단순히 주어진 기간 동안 명백한 가격 순서를 반복합니다. 많은 지표가 패턴을 사용하여 가능한 미래 가격 변동을 나타냅니다. 예를 들어, Elliott Wave 이론은 모든 가격이 다음 패턴에서 단순화 된 특정 패턴으로 이동한다는 전제를 기반으로합니다.
그림 1: 엘리엇 웨이브 패턴
거래자가주기 내에서 가격 변동 영역을 식별하기 위해 사용하는 다른 많은 간단한 패턴이 있습니다. 이들 중 일부에는 삼각형, 쐐기 및 직사각형이 포함됩니다.
이러한 유형의 패턴은 차트를보고 간단히 차트 내에서 식별 할 수 있습니다. 그러나 컴퓨터는이 작업을 수행하는 훨씬 빠른 방법을 제공합니다. 컴퓨터 응용 프로그램 및 서비스는 이러한 패턴을 자동으로 찾을 수있는 기능을 제공합니다.
2. 수학 함수
수학 함수는 가격 평균에서 볼륨 및 기타 측정 값을 기반으로 한 더 복잡한 함수에 이르기까지 다양합니다. 예를 들어, 볼린저 밴드는 단순히 이동 평균 위와 아래로 고정 된 비율입니다. 이 수학 함수는 지원 및 저항 수준을 보여주는 명확한 가격 채널을 제공합니다.
하이브리드 지표의 구성 요소
하이브리드 지표는 기존 지표의 조합을 사용하며 단순한 거래 시스템으로 생각할 수 있습니다. 요소를 결합하여 유효한 지표를 구성 할 수있는 방법은 무수히 많습니다. MA 크로스 오버의 예는 다음과 같습니다.
이 하이브리드 지표는 이동 평균의 세 가지 인스턴스를 포함하여 여러 가지 지표를 사용합니다. 가격 이력에 따라 3 일, 7 일 및 20 일 이동 평균을 먼저 그려야합니다. 그런 다음 규칙은 판매를 위해 유가 증권을 구매하기 위해 크로스 오버를 찾습니다. 이 시스템은 가격 변동이 예상되는 수준을 나타내며 이러한 상황이 발생할 시점을 추정 할 수있는 합리적인 방법을 제공합니다 (선이 서로 가까워짐에 따라). 그 모습은 다음과 같습니다.
그림 2: 이동 평균 크로스 오버
지표 생성
거래자는 몇 가지 간단한 단계를 수행하여 지표를 만들 수 있습니다.
- 고유 또는 하이브리드 표시하려는 유형의 지표 결정 지표에 포함 할 구성 요소 결정 가격 변동이 발생할시기와 위치를 결정하는 규칙 세트 (필요한 경우)를 생성합니다. 백 테스팅 또는 제지 거래를 통한 실제 시장. 좋은 수익을 창출한다면 사용하십시오.
예
시장의 가장 기본적인 요소 중 하나 인 가격 변동을 측정하는 지표를 만들고 싶다고 가정합니다. 이 지표의 목표는이 변동 패턴을 기반으로 미래 가격 변동을 예측하는 것입니다.
1 단계:
우리는 두 가지 핵심 요소 인 패턴과 수학 함수를 사용하여 고유 한 지표를 개발하려고합니다.
2 단계:
회사 XYZ의 주별 차트를 보면 약 5 일 동안 강세와 약세 사이의 기본적인 변동이 있음을 알 수 있습니다. 우리의 지표는 가격 변동을 측정하는 것이므로, 변동을 정의하는 패턴과 이러한 변동의 범위를 정의하기위한 수학적 함수 인 가격 평균에 관심을 가져야합니다.
3 단계:
이제 이러한 요소를 관리하는 규칙을 정의해야합니다. 패턴은 가장 쉽게 정의 할 수 있습니다. 패턴은 단순히 약 5 일마다 교대로 나타나는 강세 및 약세 패턴입니다. 평균을 만들기 위해 상승 추세 지속 기간 샘플과 하락 추세 지속 기간 샘플을 가져옵니다. 우리의 최종 결과는 이러한 움직임이 발생할 것으로 예상되는 기간이어야합니다. 스윙의 범위를 정의하기 위해 상대적으로 높고 상대적으로 낮게 사용하고 주간 차트의 높음과 낮음으로 설정합니다. 다음으로 과거의 경사 / 감소를 기반으로 현재 경사 / 감소의 투영을 만들기 위해 총 경사 / 감소를 평균화하고 미래에 동일한 측정 된 이동 (+/-)을 예측합니다. 이동의 방향과 지속 시간은 다시 패턴에 의해 결정됩니다.
4 단계:
우리는이 전략을 취하여 수동으로 테스트하거나 소프트웨어를 사용하여 계획을 세우고 신호를 생성합니다. 스윙 당 5 % (5 일마다)를 성공적으로 반환 할 수 있습니다.
5 단계:
마지막으로, 우리는이 개념에 따라 실제 돈으로 거래합니다.
결론
자신 만의 지표를 구축하려면 기술 분석을 자세히 살펴보고 이러한 기본 구성 요소를 고유 한 것으로 개발해야합니다. 궁극적으로 목표는 다른 트레이더보다 우위를 확보하는 것입니다. Ralph Nelson Elliott 또는 WD Gann을보십시오. 그들의 성공적인 지표는 무역상의 이점뿐만 아니라 전 세계 금융계의 인기와 명예를 주었다.
