가격표에 Bollinger Bands를 붙이는 것이 제 2의 천성이지만 대부분의 거래자들은이 오랜 시간 동안 테스트 된이 지표의 전체 가치를 이해하지 못합니다 (추가 정보 는 Bollinger Bands®의 기본 사항 참조). 많은 응용 프로그램을 검토하여이를 변경하고 수익을 개선 할 수있는 새로운 방법을 검토해 보겠습니다 (관련 판독에 대해서는 Bollinger Band® "밴드"를 사용하여 추세 측정 참조) . 구성에 대한 간단한 배경부터 시작하여 시장 분석에 지금 적용 할 수있는 원래 해석으로 넘어갑니다.
미국 재무 분석가 존 볼린저 (John Bollinger)는 1980 년대 초에이 강력한 도구의 토대를 마련하여 처음 옵션 시장에 적용했습니다. 당시의 가격 채널은 변동성을 주요 변수로 무시하고 일정한 폭을 유지했습니다. Bollinger는 표준 편차 (SD) 규칙을 Keltner 채널에 추가하여 시장 상황 변화에 대응하여 확장 및 축소 할 수 있도록 누락을 변경했습니다 (관련 판독 은 Bollinger Bands®와 Keltner 채널의 차이점은 무엇입니까? 참조 ). 볼린저 (Bollinger)가 CNBC의 이전 화신 인 파이낸셜 뉴스 네트워크 (Financial News Network)에 첫 밴드 헤비 차트를 게시했을 때이 지표는 이름이 없었습니다 . 간단한 볼린저 밴드 전략 ).
대부분의 거래자들은 Bollinger Bands가 확장 될 때 유행하는 행동을 예상하고 밴드가 계약 할 때 범위가 제한된 조건을 예상하지만 이러한 간단한 해석은 실행 가능한 매매 신호를 거의 생성하지 않습니다. 가격 / 대역 상호 작용이 단기 가격 행동에 대한 특정 예측을 산출하는 관찰 가능한 패턴으로 분류 될 때 밴드의 실제 힘이 깨어납니다 (관련 독서에 대해서는 Bollinger Bands® 및 이동 평균으로 거래 전략을 작성하는 방법 참조) . ). 이들은 가격이 충돌 할 때 상대 밴드 각도뿐만 아니라 상단, 중앙 및 하단 밴드 교차로 자연스럽게 구성됩니다. 또한 상단 또는 하단 대역을 통한 침투 깊이는 예측에서 특별한 의미를 지닙니다. 보안의 동작이 일반적인 휴식 상태 또는 평균 복귀 수준에서 벗어날 때만 발생하기 때문입니다.
대부분의 기술 분석 프로그램에는 20bar SMA (Simple Moving Average) 및 2 개의 SD로 사전 설정된 Bollinger Bands가 제공됩니다. 이동 평균은 가격이 상승 또는 하락한 후 가격이 반등해야하는 중심 경향 지점을 나타냅니다. 표준 편차는 현재 가격 변동에 따라 변동이 얼마나 진행되는지를 예측합니다. 상단 및 하단 밴드는 지표에 대해 선택된 이동 평균을 기준으로 이러한 숨겨진 레벨을 시각화합니다. 20 바는 대부분의 경우 잘 작동하므로 완벽한 입력을 위해 데이터 마이닝 할 필요가 없습니다.
미세 조정 표준 편차
정서적 시장은 2SD 이상으로 가격을 높이기 때문에 표준 편차와 다른 이야기입니다. 효과적인 솔루션은 이러한 위험 상황을 설명하기 위해 3SD에 쉐도우 밴드를 추가하는 것입니다. 2014 년 여름에 Tesla Motors (TSLA)를 통해 추가 정보를 한눈에 볼 수 있습니다. 주식은 2SD 밴드를 반복적으로 뚫었지만 3SD는 각 사례에서 추세를 유지하여 반전 및 소진 모멘텀에 대한 확실한 단서를 제공했습니다. 또한 PROC (가격 변화율)의 피크가 여행을 3SD 밴드에 맞추는 방법에 주목하십시오. 이것은 이들 지표 사이의 자연적 공생을 강조합니다.
상자와 꽃 패턴
볼린저 밴드는 가격이 상단 밴드로 오르거나 하단 밴드로 내려갈 때 가장 큰 힘을 보여줍니다. 가격, 대역폭 및 밴드 앵글 사이의 이동 관계는 고유 한 단기 가격 예측을내는 다양한 패턴을 생성합니다. 일반적으로, 밴드가 가격 방향에 대해 가로 또는 기울기로 수평을 유지하면 가격이 하락할 것으로 예상합니다. 이것을 상승 또는 하강 박스 패턴이라고합니다. 대안 적으로, 가격 상승에 따라 상단 밴드가 더 높아지거나 가격 하락에 따라 하단 밴드가 내려 가면 저항이 멀어지고 있음을 나타내며, 개발 추세가 더 높아지거나 낮아질 수 있습니다. 이들은 꽃 패턴을 방출하여 햇빛의 에너지로 열리는 꽃잎의 이미지를 불러 일으 킵니다.
가장 신뢰할 수있는 단기 예측을 도출하기 위해 가격 패턴 분석 (관련 판독 값은 기술 분석 가격 패턴 해석: 트리플 상단 및 하단 참조 )을 볼린저 밴드와 결합하십시오. 일루미네이션 (ILMN)은 10 월에 최고치까지 격차가 생기고 2 주 후에 실속됩니다. 볼린저 밴드 계약은 새로운 거래 범위가 발전함에 따라 11 월에 최저 밴드 (1)와 크로스 오버를 산출합니다. 이 낙하 박스 패턴은 유지되어 몇 주 후에 수축 밴드 (2)로 최고 크로스 오버를 생성하는 반전을 트리거합니다. 이 상승 상자 패턴도 유지됩니다.
12 월에 주가는 바닥 밴드 (3)로 돌아와서 피어싱을하고 그 경계를 거의 100 % 확장합니다. 이것은 하단 밴드가 두 번째 막대에서 열리더라도 10 월 갭 상단에서지지와 결합되는 임박한 반전을 예측합니다. 변동성이 변하는 것보다 가격 패턴이 단기 방향에 더 큰 영향을 미치기 때문에 이것은 일반적인 동작입니다. 1 월의 상위 십자가 (4)는 12 월 실패의 거꾸로 된 버전을 제공하며, 약간 위로 상승하여 10 월 상단에서 저항으로 바로 이어집니다. 두 경우 모두, 적시 반전 바는 볼린저 밴드를 다시 수평으로 향하게하여 다시 한 번의 양면 행동을위한 바운드 박스를 다시 설정했습니다.
계단 및 절정 패턴
가장자리를 따라 가격이 쉽게 이동하는 완전히 열린 밴드는 계단 모양의 패턴을 만들어 오랫동안 지속될 수있는 안정적인 추세를 나타냅니다. 밴드 외부의 추력은 3을 향하고 4SD에 도달하면 과열을 나타내며 일반적으로 추세의 일시 중지 또는 완전히 반전을 예측하는 클라이 막스 패턴과 관련이 있습니다. 대부분의 경우 20 바 SMA 인 밴드 중심에 대한 간단한 회귀 (관련 독서에 대해서는 회귀 또는 반전: 차이를 알고 있음 )는 대부분의 경우 기꺼이 구매자를 끌어들이는 자연스러운 평균 복귀 변동 또는 휴식 기간을 나타냅니다. 하락세로.
Freeport-McMoran (FCX)은 긴 하락 추세에서 치명적인 계단 모양으로 들어갑니다. 9 월과 10 월에는 날마다 내려가지만 하단 밴드를 만지지 만 거의 뚫리지 않습니다. 한 달 중반 (빨간색 직사각형)이 더 깊게 침투하면 20 일 SMA 평균 복귀 수준에서 정확히 멈추는 즉각적인 복귀가 트리거됩니다. 주식은 11 월까지 하향 궤적을 재개하고 다시 7 일 동안 평균으로 되돌아가는 되돌림을 시작합니다. 감소하는 최상위 밴드 (파란색 사각형) 로의 빠른 팝은 예상대로 상승 상자 반전을 설정하여 12 월에 더 많은 단점을 산출합니다. 다시 한 번, 20 일 SMA에 표시되어 3SD 하단 밴드로 뛰어 들어 다른 반전 (녹색 사각형)을 유발하는 클라이 막스 패턴을 완성하기 전에 해당 레벨에서 2 주 이상을 소비합니다.
여러 시간대
볼린저 밴드 분석은 한 번에 두 개의 시간 프레임에 적용될 때 매우 잘 작동합니다. 예를 들어, 주간 밴드가 비슷한 패턴으로 정렬 될 때 신호를 구매 또는 판매하는 레벨을 사용하여 상위, 중앙 및 하위 주간 밴드에서 상대적으로 드문 스트라이크에 초점을 맞 춥니 다. 일루미나 (ILMN) 주간 차트는 주식이 수평 바닥 밴드를 뚫은 직후 끝나는 10 개월 거래 범위를 보여 주어 매주 하락하는 박스 반전을 유발합니다. 초기 트렌드 웨이브는 상단 밴드에서 끝나서 이전 예제에서 강조된 측면 패턴을 만듭니다. 일별 차트에서 강조 표시된 두 개의 하강 상자 반전이 20 주 SMA에서 시작된 방식에 유의하십시오. 마지막으로 주별 상위 밴드는 가격 표시 막대에서 멀어지고 상승하여 최종 탈주를 예측하는 강세 꽃 패턴을 완성합니다.
결론
볼린저 밴드는 1990 년대 이래로 매우 인기있는 시장 도구가되었지만 대부분의 트레이더는 진정한 잠재력을 활용하지 못합니다. 여러 시간대의 가격 대역 관계를 특정 단기 가격 행동을 예측하는 반복 패턴으로 구성하여이 적자를 극복 할 수 있습니다.
