양적 거래 란?
양적 거래는 양적 분석을 기반으로 한 거래 전략으로 구성되며, 이는 수학적 계산과 거래 기회를 식별하기 위해 숫자 위기에 의존합니다. 가격과 수량은 정량 분석에 수학적 모델의 주요 입력으로 사용되는 가장 일반적인 데이터 입력 중 하나입니다.
양적 거래는 일반적으로 금융 기관과 헤지 펀드에서 사용하기 때문에 거래 규모가 크며 수십만 주 및 기타 유가 증권의 매매가 포함될 수 있습니다. 그러나 양적 거래는 개인 투자자들에 의해보다 일반적으로 사용되고 있습니다.
양적 거래의 기초
가격과 수량은 정량 분석에 수학적 모델의 주요 입력으로 사용되는 가장 일반적인 데이터 입력 중 하나입니다.
양적 거래 기술에는 고주파 거래, 알고리즘 거래 및 통계 차익 거래가 포함됩니다. 이러한 기술은 빠른 속도로 진행되며 일반적으로 단기 투자 기간이 있습니다. 많은 양적 거래자들은 이동 평균 및 발진기와 같은 양적 도구에 더 익숙합니다.
양적 거래 이해
양적 거래자는 합리적 거래 결정을 내리기 위해 현대 기술, 수학 및 종합 데이터베이스의 가용성을 활용합니다.
양적 거래자는 거래 기법을 사용하여 수학을 사용하여 모델을 만든 다음이 모델을 과거 시장 데이터에 적용하는 컴퓨터 프로그램을 개발합니다. 그런 다음 모델을 백 테스트하고 최적화합니다. 유리한 결과가 달성되면 시스템은 실제 자본으로 실시간 시장에서 구현됩니다.
양적 거래 모델의 기능은 유추를 통해 가장 잘 설명 될 수 있습니다. 기상학자가 태양이 비추는 동안 90 %의 비가 올 확률을 예측하는 날씨 보고서를 고려하십시오. 기상학자는이 지역의 센서에서 기후 데이터를 수집하고 분석함으로써이 반 직관적 인 결론을 도출합니다.
전산화 된 정량 분석은 데이터의 특정 패턴을 나타냅니다. 이러한 패턴을 과거 기후 데이터 (백 테스팅)에서 밝혀진 동일한 패턴과 비교하고 결과가 100 배 중 90 회 비인 경우 기상학자는 확신을 가지고 결론을 도출 할 수 있으므로 90 % 예측이 가능합니다. 양적 거래자는 거래 결정을하기 위해 금융 시장에도 이와 동일한 프로세스를 적용합니다.
주요 테이크 아웃
- 양적 거래는 수학적 기능을 사용하여 거래 모델을 자동화하는 전략입니다. 이러한 유형의 거래에서, 백 테스트 된 데이터는 다양한 거래 시나리오에 적용되어 수익 기회를 찾아냅니다. 정량적 거래의 장점은 백 테스트 된 데이터를 최적으로 사용할 수 있고 거래 중에 감정적 인 의사 결정을 제거한다는 것입니다. 양적 거래의 단점은 사용이 제한적이라는 것입니다. 시장 상황이 변하면 양적 거래 전략은 그 효과를 상실합니다.
양적 거래의 예
거래자의 연구 및 선호도에 따라, 수량 거래 알고리즘을 사용자 정의하여 주식과 관련된 다양한 매개 변수를 평가할 수 있습니다. 모멘텀 투자를 믿는 거래자의 사례를 고려하십시오. 그녀는 시장에서 상승 모멘텀 동안 우승자를 뽑는 간단한 프로그램을 작성하도록 선택할 수 있습니다. 다음 번 시장 상승 기간 동안이 프로그램은 해당 주식을 구매할 것입니다. 이것은 정량 거래의 매우 간단한 예입니다. 일반적으로 기술 분석에서 가치 재고, 기본 분석에 이르기까지 다양한 매개 변수를 사용하여 이익을 극대화하도록 설계된 복잡한 주식 조합을 선택합니다. 이러한 매개 변수는 시장 움직임을 활용하기 위해 거래 시스템에 프로그래밍됩니다.
양적 거래의 장단점
거래의 목적은 수익성있는 거래를 실행할 최적의 확률을 계산하는 것입니다. 전형적인 거래자는 들어오는 데이터의 양이 의사 결정 프로세스를 압도하기 전에 제한된 수의 유가 증권에 대한 효과적인 모니터링, 분석 및 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 양적 거래 기술의 사용은 컴퓨터를 사용하여 모니터링, 분석 및 거래 결정을 자동화함으로써이 한계를 밝힙니다.
감정 극복은 거래에서 가장 널리 퍼진 문제 중 하나입니다. 거래 할 때 감정이 합리적 사고를 억압하는 역할 만하므로 두려움이나 탐욕에 빠지므로 보통 손실을 초래합니다. 컴퓨터와 수학에는 감정이 없으므로 정량적 거래는이 문제를 제거합니다.
양적 거래에는 문제가 있습니다. 금융 시장은 존재하는 가장 역동적 인 기업입니다. 따라서 양적 거래 모델은 지속적으로 성공하기 위해 역동적이어야합니다. 많은 양적 거래자들은 개발 된 시장 조건에 대해 일시적으로 수익성이있는 모델을 개발하지만 결국 시장 조건이 바뀌면 실패합니다.
