무작위 강화: 가설이나 아이디어를 한정 (또는 실격)하기 위해 임의의 사건을 사용; 본질적으로 비 체계적인 결과에 기술 또는 기술 부족을 부여하는 것; 금융 시장과 같이 본질적으로 일치하지 않는 결과에서 긍정적 또는 부정적 행동에 대한 지원을 찾습니다.
거래에서 가장 흥미로운 주제 중 하나이며 실제로 많은 삶의 영역에서 무작위 강화입니다. 해로운 거래 관행과 관련하여 랜덤 강화는 트레이더가 랜덤 결과를 스킬 또는 스킬 부족으로 간주 할 때 발생합니다. 시장은 때때로 나쁜 습관을 보상하고 시장은 매우 역동적이기 때문에 좋은 습관을 처벌합니다. 계획이 전혀없는 상태에서 몇 번의 거래에서이기는 새로운 상인이 이러한 성공을 "직관"으로 간주하는 경우 특히 부정적입니다. 무작위 강화는 또한 많은 손실을 경험하고 더 이상 기술이 없다고 믿는 베테랑 상인에게 해를 끼칠 수 있습니다.
무작위 강화는 깨기가 매우 어려운 장기 나쁜 습관을 만들 수 있습니다. 그것은 거기에 그들을 유지하기 위해 충분히 승리 때문에 게임을 계속 도박 중독자에 해당하지만, 물론 그들은 장기적으로 돈을 잃고 있습니다. 성공적인 카드 플레이어는 또한 상당한 무너짐을 경험하고, 입증 된 전략을 버리고 그렇게함으로써 집으로 돌아갈 수 있습니다.
무작위 강화가 우리에게 미치는 영향
랜덤 강화의 개념은 일부 트레이더에게는 이해하기 어렵지만, 이를 이해하는 것은 실제로 트레이더로서 개선하는 것 또는 그렇지 않을 때 단순히 개선하는 것의 차이 일 수 있습니다. 이것을 이해하는 가장 좋은 방법은 몇 가지 예를 살펴 보는 것입니다.
예 1: 랜덤에 의존
John은 새로운 상인입니다. 그는 사업 배경이 있고 뉴스를보고 주식 시장을 따르지만 개인적으로 거래하지는 않았습니다. 그는 자신이 좋은 상인이되기 위해 필요한 것을 잘 알고 있다고 생각하지만, 지금까지 이러한 방법을 전혀 쓰지 않았습니다. John은 거래 계좌를 개설했으며 그의 배경 지식이 그를 수익성있는 거래자로 만들 것이라고 믿습니다. John은 차트를 처음 열면 거래 플랫폼에서 기본 주식을보고 빠르게 상승하고 있습니다. 그는 생각조차하지 않고 빠르게 200 주를 산다. 그가 점심을 만드는 동안 주식은 계속 상승합니다. 점심 식사 후, 그는 돌아와서 그의 주식을 팔아서 수수료 후 100 달러의 이익을 얻습니다. 존은 또 다른 거래를하고 비슷한 결과를 얻습니다. 그는 자신이 이것에 매우 능숙하다고 느끼고 거래를 위해 "지능"이 있어야한다고 느끼기 시작했습니다.
상황을 분석 할 때 경험이 풍부한 거래자들은이 거래자에 대한 단기 거래 경력으로 이어질 수있는 몇 가지 사실을 알게 될 것입니다. 주요 문제는 트레이더가 장기적으로 수익을 올릴 경우 몇 가지 성공적인 거래가 유효한 샘플링이 아니라는 것입니다. 이 경우 상인 인 John은 아직 검증되지 않은 현재의 방법이 장기적으로 성공할 것이라는 믿음의 함정에 빠지지 않도록해야합니다. 테스트되지 않은 초기 방법은 이러한 예비 거래를 기반으로 우수하다고 여겨지기 때문에 자체적으로 생성하거나 다른 사람이 제공 한 적절한 시장 지침 또는 방법을 거부 할 위험이 있습니다. 거래자는 한 번만 일하면 대부분 또는 모든 시간 동안 일할 수 있다고 매우 강하게 생각하기 시작할 수 있습니다. 시장은 장기적으로 잘못된 사고에 대한 보상을하지는 않지만 때때로 임의의 계획되지 않은 거래에 보상 할 수도 있습니다.
다음 예에서는 임의의 철근을 다시 살펴 보지만 다른 각도에서 살펴 보겠습니다. 이 예는 경험이 풍부한 트레이더 또는 라이브 트레이딩에서 다시 테스트되거나 수익성이 입증 된 서면 다운 전략 또는 방법으로 시장에 오는 트레이더에게 더 관련이 있습니다. 이전 예제에서 (소규모로) 방금 알았 듯이 과거에 성공한 모든 방법이 계속되는 것은 아닙니다. 그러나 과거에 성공을 거둔 방법은 완전히 테스트되지 않았거나 장기적으로 수익성이없는 방법보다 미래에 수익성을 제공 할 가능성이 높습니다.
예 2: 전략 포기
John은 현재 한동안 시장에서 거래하고 있습니다. 그는 잘 생각하고, 적어두고, 잘 연구 된 계획없이 시장에 접근하는 것은 실수라는 것을 깨달았습니다. 그는 첫 번째 예에서 명백한 문제를 극복했으며 이제는 시장에 접근하기위한 견고한 거래 계획을 가지고 있습니다. 이 방법은 지난 2 년 동안 잘 작동했으며 돈을 벌었습니다.
요한은 이제 또 다른 문제에 직면하고 있습니다. 이 계획에 대한 과거의 성공에도 불구하고 그의 방법으로 인해 9 번의 연속 거래 손실이 발생했으며, 그의 계획이 더 이상 작동하지 않을까 걱정하기 시작했습니다. 따라서 John은 자신의 방법이 더 이상 유효하지 않다고 생각하여 거래 계획을 변경합니다. 그렇게함으로써 John은 테스트를 시작했을 때와 비슷한 새로운 테스트되지 않은 방법으로 거래하게됩니다.
이 예의 문제는 John이 입증되지 않은 방법과 교환하여 자신의 방법을 포기했을 때 분명해집니다. 이로 인해 몇 년 동안 시장에서 성공적으로 거래 한 후에도 John을 처음으로 다시 올릴 수있었습니다.
왜 이런 일이 일어 났습니까? John은 무작위성이 결함이있는 거래 방법을 사용하여 승리하는 줄무늬를 만들 수 있지만 무작위성이 우수한 거래 계획으로 일련의 손실을 만들 수 있다는 것을 인식하지 못했습니다. 따라서, 거래 계획이 더 이상 실제로 작동하지 않게하거나 (원래의 성공은 무작위였습니까?) 이것이 곧 지나가는 현재 시장 상황에 따라 단순히 손실로 이어질 수 있는지를 결정하는 것이 매우 중요합니다.
모든 트레이더는 손실을 겪게되며, 트레이더가 더 이상 작동하지 않는 경우 트레이더에게 연속적으로 패배 한 거래가 없습니다. 각 전략은 다르지만 무작위 처리 방법을 배울 수 있습니다. (자세한 내용 은 성공적인 거래 계획을 만들기위한 4 가지 주요 요소를 참조하십시오.)
우리가 배울 수있는 것
랜덤 성이 큰 거래 계획에서 손실로 이어질 수 있고 빈약 한 거래 계획에서 수익으로 이어질 수 있음 (그리고 이러한 예 사이에 해당하는 시나리오)이 발생하면 장기적으로 수익성있게 거래하도록 어떻게 조정할 수 있습니까?
각 거래 계획은 다르지만 각 거래자는 거래 방법을 설명하는 서면 거래 계획을 가지고 있어야합니다. 이 계획은 연구, 입출구 및 자금 관리 규칙을 잘 조사해야합니다. 이런 식으로, 거래자는 계획에 결함이 있거나 성공적인지 장기적으로 알 수 있습니다. 각 거래에서 매우 적은 비율의 자본을 위험에 빠뜨리는 것도 매우 중요합니다. 각 거래의 위험 수준은 자금 관리 섹션의 거래 계획에서 다루어야합니다. 이는 손실을 견딜 수 있고 필요하지 않을 때 거래 계획을 조기에 변경할 가능성이 적기 때문에 거래자에게 여유를줍니다.
결론
시장은 매우 역동적이고 지속적으로 변화합니다. 이는 숙련되지 않은 거래자에게 이익을, 숙련 된 거래자에게 손실을 줄 수있는 임의성 요소를 가져 오며 항상 발생합니다. 거래자는 또한 특정 종류의 손실 또는 이익이 그들의 기술에 귀속 될 수있는시기와 무작위 인시기를 결정해야합니다.
배우는 동안이를 수행 할 수있는 유일한 방법은 거래 계획으로 시장에 접근하여 각 거래에서 적은 비율의 자본을 위험에 빠뜨리는 것입니다. 이러한 방식으로 거래자는 장기적으로 방법이 어떻게 수행되는지를 볼 수 있으며, 여기서 임의성이 적은 요소가됩니다. 최고의 거래자와 거래 방법조차도 많은 손실을 경험한다는 사실을 기억하는 것이 중요하며, 이것이 전략을 포기할 이유는 아닙니다. 그러나이 방법이 더 이상 작동하지 않는 이유를 격리하면 유사한 불리한 조건이 다시 발생할 때 손실 범위를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
