확률 적 모델링이란 무엇입니까?
확률 적 모델링은 투자 결정을 내리는 데 사용되는 금융 모델의 한 형태입니다. 이 유형의 모델링은 랜덤 변수를 사용하여 다양한 조건에서 다양한 결과의 확률을 예측합니다.
확률 적 모델링은 특정 수준의 예측 불가능 성 또는 임의성을 설명하는 데이터를 제시하고 결과를 예측합니다. 많은 산업의 회사는 확률 적 모델링을 사용하여 비즈니스 관행을 개선하고 수익성을 높일 수 있습니다. 금융 서비스 부문에서 플래너, 분석가 및 포트폴리오 관리자는 확률 적 모델링을 사용하여 자산 및 부채를 관리하고 포트폴리오를 최적화합니다.
확률 적 모델링 이해: 변경 가능과 상수
확률 론적 모델링의 개념을 이해하려면 반대 론적 결정 론적 모델링과 비교하는 데 도움이됩니다.
결정 론적 모델링으로 지속적인 결과 생성
결정적 모델링은 모델을 다시 계산하는 횟수에 관계없이 특정 입력 세트에 대해 동일한 정확한 결과를 제공합니다. 여기서, 수학적 특성이 알려져있다. 그들 중 어느 것도 무작위가 아니며 특정 값의 한 세트 만 있고 문제에 대한 답이나 해결책은 하나뿐입니다. 결정 론적 모델을 사용하면 불확실한 요소가 모델 외부에 있습니다.
확률 적 모델링으로 변경 가능한 결과 생성
반면 확률 론적 모델링은 본질적으로 무작위 적이며 불확실한 요소가 모델에 내장되어 있습니다. 이 모델은 복잡한 수학 문제에 변수를 추가하는 것과 같이 많은 해답, 추정 및 결과를 생성하여 솔루션에 미치는 다양한 영향을 확인합니다. 그런 다음 다양한 시나리오에서 동일한 프로세스가 여러 번 반복됩니다.
확률 모델링을 누가 사용합니까?
확률 적 모델링은 전 세계의 다양한 산업에서 사용됩니다. 예를 들어, 보험 산업은 확률 적 모델링에 크게 의존하여 회사 대차 대조표가 향후 특정 시점에서 어떻게 보일지 예측합니다. 확률 적 모델링에 의존하는 다른 부문, 산업 및 분야에는 주식 투자, 통계, 언어학, 생물학 및 양자 물리학이 포함됩니다.
확률 모델은 임의의 변수를 통합하여 다양한 조건에서 다양한 결과를 생성합니다.
금융 서비스에서의 확률 적 모델링의 예
투자 산업에서 사용되는 방법
확률 론적 투자 모델은 시간에 따른 가격 변동, 자산 수익률 (ROA), 자산 등급 (예: 채권 및 주식)을 예측하려고합니다. Monte Carlo 시뮬레이션은 확률 모델의 한 예입니다. 개별 주식 수익률의 확률 분포를 기반으로 포트폴리오의 성능을 시뮬레이션 할 수 있습니다. 확률 론적 투자 모델은 단일 자산 또는 다중 자산 모델 일 수 있으며 자산 계획 관리 (ALM) 또는 자산 할당을 최적화하기 위해 재무 계획에 사용될 수 있습니다. 또한 보험 계리 업무에도 사용됩니다.
재무 의사 결정에서 중요한 도구
재무에서 확률 적 모델링의 중요성은 광범위하고 광범위합니다. 투자 수단을 선택할 때는 여러 요인과 조건에서 다양한 결과를 볼 수 있어야합니다. 일부 산업에서는 회사의 성공 또는 소멸이 그에 달려있을 수도 있습니다.
끊임없이 변화하는 투자 세계에서 언제든지 새로운 변수가 작용할 수 있으며 이는 주식 선택의 결정에 막대한 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 재무 전문가는 종종 수백 또는 수천 번 확률 론적 모델을 실행하여 의사 결정을 목표로하는 수많은 잠재적 솔루션을 제공합니다.
