레버리지 교환 거래 자금 (ETF)은 선물 시장을 사용하여 특정 지수의 수익을 확대합니다. 레버리지 교환 거래 자금 (ETF)은 인덱스의 일일 수익률을 두 배 또는 세 배로 늘리거나 인덱스의 반대 수익을 반환합니다.
첫 번째 ETF 인 State Street SPDR Standard & Poor의 500 ETF는 1993 년에 시작되었습니다. 그 이후로 ETF가 4 조 달러 이상의 자산을 차지하면서 업계가 빠르게 확장되었습니다. 첫 번째로 활용되는 ETF는 2006 년까지 등장하지 않았습니다. 이러한 제품은 전체 ETF 세계에서 작은 공간만을 차지하지만 매우 짧은 기간에 수익률이 높아질 가능성으로 인해 인기가 높아졌습니다 (트렌드가 유리한 상태를 유지하는 경우). 2019 년에는 ProShares와 Direxion이 활용되는 ETF 공간을 이끌고 있습니다. 가장 인기있는 제품의 대부분은이 발행인이 제공합니다.
단기 거래 기회에 더 적합한 레버리지 ETF는 일반적으로 펀드의 포지션을 유지하는 데 필요한 높은 수준의 거래로 인해 비싼 비용 구조로 인해 적절한 장기 투자 전략을 세우지 않습니다. 많은 대중 레버리지 ETF는 0.95 %의 비용 비율을 가지고 있습니다.
레버리지 ETF는 변동성이 매우 높으며 이러한 펀드의 주요 손실 위험이 상당합니다. 그럼에도 불구하고, 가장 많이 거래되는 10 가지 레버리지 ETF는 모두 매일 수백만 주를 거래합니다.
1. VelocityShares 3 배 역 원유 ETN ETF
레버리지 팩터: 3x
벤치 마크 지수: S & P GSCI® 원유
VelocityShares 3x 역 원유 ETN ETF (DWT)는 S & P GSCI® 원유 지수 ER의 3 배에 해당하는 비용을 차감 한 금액을 모색합니다.
세계 유가의 불안정성은 유가 급등과 단기 거래 기회에 대한 레버리지 ETF에 대한 관심 증가로 이어졌습니다. 그러나 2019 년 12 월 현재 1 개월 총 수익률은 -3.28 %, 3 개월 총 수익률은 -28.59 %, 연도 (2019 년 12 월 3 일), 총 수익률은 -70.39 % 감소했습니다.
이 ETF는 매일 약 2 천 5 백만 주를 거래합니다.
2. Direxion Daily Gold Miners는 ETF 3 배를 부담합니다
레버리지 팩터: 3x
벤치 마크 지수: NYSEARCA 금 광부
Direxion Daily Gold Miners Bear 3x 주식 ETF (DUST)는 NYSEARCA Gold Miners Index의 일일 성과의 3 배를 반환하려고합니다.
금은 산업, 보석 및 통화로 사용되는 것 외에도 내구성, 가단성, 열 및 전기를 요하는 많은 물리적 특성을 가지고 있습니다. 이러한 이유로, 투자 목적 상 가장 인기있는 귀금속 중 하나이며, 이 ETF는 거래자 사이에서 수요가 있습니다. 실버 2019 년 11 월, 하루 평균 1, 890 만 주가 거래되었습니다.
이 ETF는 하루 약 1, 700 만 주를 거래합니다.
3. ProShares UltraPro QQQ ETF
레버리지 팩터: 3x
벤치 마크 지수: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (TQQQ)는 NASDAQ-100 지수에 매일 3 번의 긴 레버리지를 제공합니다. 이 ETF는 수정 된 시장 지수를 사용하여 가장 큰 NASDAQ 거래 증권을 목표로하지만 금융 주식도 제외합니다. NASDAQ 100은 기술 회사가 주도하기 때문에이 ETF의 성능은 기술 산업의 성능에 따라 크게 좌우됩니다.
이 ETF는 매일 약 1, 500 만 주를 거래합니다.
4. ProShares Ultra VIX 단기 선물 ETF
레버리지 팩터: 1.5x
벤치 마크 지수: S & P 500
ProShares Ultra VIX 단기 선물 ETF (UVXY)는 가중 평균 만기가 1 개월 인 1 개월 및 2 개월 VIX 선물 포지션으로 구성된 지수에 1.5 배의 레버리지 노출을 제공합니다. 이 ETF는 S & P 500의 변동성을 활용하도록 설계되었습니다. 1.65 %의 높은 비용 비율을 가지지 만 매일 대량 거래되며 AUM (6059335 만 자산)이 있습니다.
이 ETF는 매일 약 1400 만 주를 거래합니다.
5. ProShares UltraPro Short QQQ ETF
레버리지 팩터: 3x
벤치 마크 지수: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)는 NASDAQ에 상장 된 가장 큰 비재무 적 이슈 100 개의 시가 총액 가중 지수에 3 배의 역 노출을 제공합니다. ProShares UltraPro QQQ와 마찬가지로이 ETF의 성능은 NASDAQ-100 지수를 지배하는 기술 산업의 성능에 따라 크게 좌우됩니다.
이 ETF는 매일 약 1300 만 주를 거래합니다.
6. Direxion Daily Gold Miners Bull 3 배 주식 ETF
레버리지 팩터: 3x
벤치 마크 지수: NYSE Arca Gold Miners
Direxion Daily Gold Miners Bull 3x 주식 ETF (NUGT)는 시가 총액 기준 글로벌 금 및은 채굴 회사 지수에 3 배의 노출을 제공합니다. DUST (이 목록에서 3 위)와 NUGT는 가장 많이 거래되는 금 ETF입니다.
이 ETF는 매일 약 1 천만 주를 거래합니다.
7. Direxion Daily S & P 500 Bear 3 배 주식 ETF
레버리지 팩터: 3x
벤치 마크 지수: S & P 500
Direxion Daily S & P 500 Bear 3x 주식 ETF (SPXS)는 미국 최대 유동성 500 대 기업 중 시가 총액 지수에 3 배의 역 노출을 제공하고자합니다. 이 ETF는 S & P 500에 대한 적극적인 베팅입니다.
이 ETF는 매일 약 6 백만 주를 거래합니다.
8. Direxion Daily Junior Gold Miners Index 베어 3 배 주식 ETF
레버리지 팩터: 3x
벤치 마크 지수: Market Vectors Junior Gold Miners
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3x Shares (JDST) ETF는 선진국 및 신흥 시장의 주니어 금 및은 채굴 회사 지수에 매일 -3 배 노출됩니다. 전반적으로이 회사들은 변동성이 있습니다.
이 ETF는 매일 약 6 백만 주를 거래합니다.
9. ProShares Ultra Short S & P 500 ETF
레버리지 팩터: 2x
벤치 마크 지수: S & P 500
ProShares Ultra Short S & P 500 (SDS) ETF는 S & P위원회가 선정한 500 개의 중대형 미국 회사의 시가 총액 지수에 2 배의 역 노출을 제공합니다. 2019 년에이 ETF는 기어드 펀드에 대한 최상의 시나리오 인 높은 유동성을 제공합니다.
이 ETF는 매일 약 6 백만 주를 거래합니다.
10. ProShares UltraPro Short S & P 500 ETF
레버리지 팩터: 3x
벤치 마크 지수: S & P 500
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU)는 S & P 500의 역수의 3 배의 일일 수익률을 추구합니다. 미국 최대의 유동성이 가장 큰 500 대 기업의 시가 총액 가중 지수에 -3 배의 노출을 제공합니다. 2019 년에이 ETF는 기어드 펀드에 대한 최상의 시나리오 인 높은 유동성을 제공합니다.
이 ETF는 매일 약 5 백만 주를 거래합니다.
