S & P 500 지수 선물은 SEC의 패턴 데이 거래 규칙이 주식에서 CME의 24 시간 전자 거래 플랫폼 인 Globex로 소매 자본의 출애굽을 유발 한 후 지난 10 년 동안 인기가 급상승했습니다. 2011 년 양은 초 현대 파생 상품의 폭발로 인해 개별 증권에서 광범위한 거시적 수단으로 위험이 전 세계적으로 전환됨에 따라 역사적 최고치를 기록했습니다. Nasdaq 100 및 Russell 2000 지수 선물과 함께이 삼인조는 일중 매수 신호를 찾는 활동적인 트레이더에게 신뢰할 수있는 로드맵을 제공합니다.
뉴욕의 미국 주식 종가와 다음날 오전 영업 시간 사이의 시간에 선물 거래는 아시아 및 유럽 시장에서 시장을 움직이는 사건을 포착합니다. 차례로, 이들은 정규 거래 시간 동안 가격 행동을 예측하는 단기 수렴-분화 관계를 생성합니다.
S & P 500은 이러한 관계를 정립하여 세계에서 가장 인기있는 주식 선물 계약으로 순위를 매기 며 종종 다른 계약이나 시장 신호없이 광범위한 방향성 충동을 예언합니다.
활동적인 거래자들이 S & P 500 지수 선물을하는 일반적인 방법은 두 가지입니다. 먼저, 브레이크 아웃, 고장 및 풀백을 포함한 일반적인 기술 분석 신호에 반응하여 직접 위험을 감수하십시오. 둘째, 수천 개의 주식, 통화 및 기타 세계 시장이 선물 계약과 관련하여 거래되거나 거래되는 거래와 관련성이 높은 환경에서 다른 상품에 피드백을 적용하십시오. 이러한 동기 성은 기관 자본이 개별 증권의 속성보다는 광범위한 거시 세력을 기반으로 위험을 할당 할 때 주요 전환점에서 일반적입니다.
가격 진행 및 S & P 500 신호
전형적인 S & P 500 가격 진전과 그것이 어떻게 큰 폭으로 하락했는지 예견하고 활성 거래자에게 일련의 단기 매수 및 매도 신호를 제공하는 방법을 살펴 보자. 우리는 해외 거래를 포착하는 동시에 미국 세션 중에 부딪치지 않는 주요 수준을 강조하기 때문에 선물 거래자에게 중요한 주식 인 60 분 24 시간 차트를 사용할 것입니다. 계약은 2 월 20 일과 25 일 사이에 2082 년에서 2118 년 사이에 랠리하고 철회합니다. 가격 변동에 따른 피보나치 그리드는 3 월 6 일 고장을 초래하는 단계별 악화를 포착합니다..
2100은 50 % 피보나치 되돌림에서 시작하여 가격 인하와 테스트가 최종 높은 인쇄 전에 두 번 (1, 2), 그 후 3 번 (3, 4, 5)으로 지원이 중요하다는 점을 강조합니다. 차례로, 이 5 가지 테스트는 2100에서 2105 (파란색 선) 사이의 광범위한 지원 영역을 설정합니다. 계약은 5 차 테스트 후 4 일 최고치 (6)에 반등하여 매각되어 2 월 20 일 이후 첫 번째 최고점을 설정합니다. 이는 100 년 전 Dow 이론에 요약 된 약점의 전형적인 신호입니다. 원래 DJ Industrial and Railroad Averages에서 관찰되었지만 일별 및 일별 선물 차트 모두에서 신호 발생기로서 매우 잘 작동합니다.
낮은 최고점은지지 영역을 뚫고 나오는 매도 (7)로 이어집니다. Globex를 지배하는 알고리즘이 넓은 방향성 임펄스에 들어가기 전에 양쪽에서 주문량을 정리하는 것을 선호하기 때문에 첫 번째 위반은 선물 시장에서 즉각적인 추세 변화로 이어지지 않습니다. 이 편향은 다음 세션에서 공격적인 판매 압력과 더 낮은 (9) 유치하는지지 영역 (8) 위의 짧은 압박에 기여합니다. 저점은 2 월 스윙을 낮게 (빨간색 선) 테스트하고.786 되돌림에서지지를 찾습니다. 계약은 마지막 한 번을지지하고 반송되기 전에 두 번의 실패한 테스트 (10, 11)를 인쇄하여 이전 저점을 낮출 때 가속화되어 4 시간 내에 20 포인트를 더 떨어 뜨립니다.
이벤트 타임 라인은 S & P 500 가격 행동이 종종 지구 반대편에있는 주요 거시적 충동과 어떻게 일치하는지 보여줍니다. 이것은 기관 자본이 가장 공격적인 전략을 실행할 가능성이있을 때 옵저버 트레이더에게 경제 및 정치적 촉매제에주의를 기울 이도록 지시합니다. 3 월 5 일과 6 일처럼 ECB의 질적 완화 및 미국의 강력한 일자리 데이터와 같은 낙관적 인 뉴스가 계약을 부진한 지원 수준 이상으로 끌어 올리지 못하는 경우에도 매우 유익합니다.
결론
S & P 500 지수 선물 계약은 단기 시장 타이밍 및 방향에 대한 로드맵으로도 매우 효과적입니다. 24 시간 60 분 차트를 통해지지와 저항 수준을 구축하고 시장에 이동하는 경제 및 정치적 사건에 따른 테스트와 위험 노출을 조정하십시오.
