개별 주식의 비정상적인 거래 신호는 역사적으로 하락할 시장을 예측할 수있었습니다. 이러한 경고는 또한 기회주의 진입 점에 대한 헤딩을 제공합니다. 이것은 다년간의 황소 시장에서 철수를 기다리는 부업의 사람들에게 매우 가치가 있습니다. 나는 올해 초 1 월 말에이 희귀 신호에 대해 글을 썼는데, 이는 주식의 하락이 비명을 지르고 있다고 소리 쳤다. 시장은 그 기사의 몇 시간 안에 금이 갔다. 신호는 매우 드물기 때문에 신호 발생시 세심한주의를 기울입니다.
오늘의 토론은 조금 다릅니다. Mapsignals가이 데이터를 사용하여 이러한 희귀 사건을 예측하는 방법을 보여 드리겠습니다. 우리의 특이한 거래 신호가 작동하는 방식은 특정 날짜에 주식의 거래 행동에 많은 측정을 적용하는 방법입니다. 간단히 말해서, 우리는 큰 규모의 가격이 상승하는 주식을 찾습니다. 대량 구매시 가격이 하락하는 주식도 마찬가지입니다. 우리는 다른 기술적 조치와 함께 단기에서 중기까지 많은 이동 평균을 사용합니다. 우리는 특히 주식에 대한 큰 수요를 찾고 있습니다.
그런 다음 이러한 모든 신호를 그룹화하고 데이터를 사용 가능한 투자 정보로 바꿉니다. 때때로, 우리는 소음으로 판명되는 비정상적인 주식 거래 신호를받습니다. 열쇠는 숫자의 힘입니다. 우리는 수천 종의 주식을 조사하여 주식 그룹이 동일한 패턴을 한 번에 보여주는 지 확인하려고 노력합니다. 우리는 스스로에게 다음과 같은 질문을한다. "매매가 가까웠다는 것을 나타내는 너무 많은 충동이 있습니까?
주어진 주에이 모든 신호는 어떻게 보입니까? 아래는 2018 년 10 월 1 일부터 10 월 5 일까지의 시가 총액에 따른 모든 비정상적인 거래 신호의 차트입니다. 오른쪽에있는 모든 빨간색을 확인하십시오. 매도 신호 대 매수 신호 (563 매도 대 216 매수)의 두 배 이상이있었습니다.
우리의 일반적인 관찰은 30 년의 데이터를 거슬러 올라가는 1 주일에 구매하는 것을 선호하는 1.5 대 1입니다. 그래서 이번 주에는 평범하지 않았습니다. 판매량은 10 월 첫째 주에 명백한 것이 아니라 전주 (2018 년 9 월 24 일부터 9 월 28 일까지)에 나타나기 시작했습니다. 오른쪽을 살펴보면 매주 판매가 일주일에 한 번 구매 한 것을 볼 수 있습니다 (329 대 대 225 매).
그러나이 정보를 어떻게 사용하여 거래 및 투자에서 우위를 점할 수 있습니까? Mapsignals는 25 일 이동 평균에서이 매매를 추적하는 비율을 만들었습니다. 시장 지그 및 zag 이후, 우리는 5 주 이상 매수를 매끄럽게하여 극단적 인 패턴이 나타나는지 보여줍니다. 즉, 시장 하락이 가까워 질 수 있습니다.
아래 차트에서, 우리는 비율을 0 %에서 100 % 사이의 Russell 2000과 겹쳐서 구매 / 판매 신호의 25 일 이동 평균으로 표시합니다. 비율이 80 % (녹색)를 초과하면 과매 수에 빠지고 일반적으로 곧 매도가 예상됩니다. (2018 년 1 월 말에 발생했습니다.) 25 % (빨간색) 아래로 떨어지면 과매도 상태가되고 곧 곧 대규모 랠리를 보게됩니다. 역사적으로 비율은 매우 정확했습니다. 2018 년 10 월 5 일 금요일 비율이 50 % 이하로 떨어졌으며 이는 지난 5 주 동안의 판매보다 판매가 더 크다는 것을 의미합니다. 금요일 마감 데이터를 아래에서 확인하십시오.
45.6 % 미만으로 떨어지면 시계와 같이 시장이 더 낮아집니다. 이 비율이 얼마나 정확하고시기 적절할 수 있는지 보여 주려면 수요일 아침에 제공 한이 업데이트를 살펴보십시오.
현재 MAP 비율은 45.6 %이며 역사적 선례 수준 인 45.6 %입니다. 오늘 아침, 저는 데이터를 조사하여 비율이 45.6 % 아래로 내려간 각 사례에서 iShares Russell 2000 ETF (IWM)의 순수익이 무엇인지 확인했습니다. 우리는 45.6 % 수준이기 때문에 오늘이 수준 이하로 떨어질 것입니다. 오늘이 다가 오면 판매 신호가 많이 나올 것으로 예상됩니다. 그러나 다시 배기 가스를 판매 할 때 바닥이 만들어집니다.
아래는 45.6 % 수준의 통계와 왜 중요하다고 생각합니까? 우리는 비율이 하락 추세에 있고 45.6 % 아래로 떨어진 8 개의 사례 만 가지고 있습니다. 이것은 1, 579 거래일의 데이터 중이므로 매우 드문 이벤트입니다! 45.6 % 수준 이하로 돌파 한 후 시장 수익에 대한 몇 가지 관찰:
- 시장은 모든 경우에서 낮게 거래되었습니다. 최저 거래일은 13 일이 될 때까지의 평균 거래일입니다. 최단 3 일이었고 가장 긴 기간은 27 일이었습니다. %.
아래 표는 비율이 45.6 % 아래로 내려간 8 가지 경우를 자세히 설명합니다.
다음은 노란색으로 채워진 빨간색 원으로 강조 표시된 역사적 사례입니다.
결론
우리의 데이터에 따르면 45.6 % 미만으로 떨어지면 시장에서 추가적인 하락세가 이어질 것입니다. 그러나 과매도 (25 %) 수준에 도달 한 수치가 큰 주식을 퍼뜨릴 수있는 좋은 기회가 되었기 때문에 이것은 나쁜 일이 아닙니다. 우리의 장기적인 관점은 시장에서 강세이며 우리는 이와 같은 풀백이 구매 기회라고 생각합니다.
