분산 대 공분산: 개요
분산과 공분산은 통계 및 확률 이론에서 자주 사용되는 수학적 용어입니다. 분산은 평균값을 중심으로 데이터 세트의 확산을 의미하고 공분산은 두 랜덤 변수 간의 방향 관계 측정을 나타냅니다.
통계에서 일반적으로 사용되는 것 외에도, 이 두 용어는 주식 시장에서의 측정 및 자산 배분을 참조하여 투자자에게도 특정한 의미를 갖습니다.
- 통계에서 분산은 평균값을 중심으로 한 데이터 세트의 분산이며 공분산은 두 랜덤 변수 간 방향 관계의 척도입니다. 분산은 재무 전문가가 자산의 변동성을 측정하는 데 사용되는 반면, 공분산은 다른 변수와 비교할 때 일정 기간 동안 두 가지 다른 투자 수익을 설명합니다. 다른.
변화
분산은 평균값에서 데이터 세트 간의 분산을 설명하기 위해 통계에 사용됩니다. 예상 값에서 확률 가중 제곱 편차의 평균을 찾아서 계산합니다. 따라서 분산이 클수록 세트의 숫자와 평균 사이의 거리가 더 큽니다. 반대로 분산이 작을수록 집합의 숫자가 평균에 더 가깝다는 것을 의미합니다.
통계적 정의와 함께 분산이라는 용어는 재무 상황에서도 사용될 수 있습니다. 많은 주식 전문가 및 재무 고문은 주식의 변동성을 사용하여 변동성을 측정합니다. 특정 주식의 가치가 단일 숫자로 평균에서 얼마나 멀리 이동할 수 있는지를 표현할 수 있다는 것은 특정 주식이 얼마나 많은 위험을 감수 하는지를 나타내는 매우 유용한 지표입니다. 분산이 높은 주식은 일반적으로 위험이 높고 수익률이 높거나 낮을 가능성이 높은 반면, 분산이 작은 주식은 덜 위험 할 수 있습니다. 즉 평균 수익률이 제공됩니다.
공분산
공분산은 두 개의 임의 변수가 서로 비교 될 때 어떻게 변하는 지 측정합니다. 그러나 재무 또는 투자 맥락에서 공분산이라는 용어는 다른 변수와 비교할 때 일정 기간 동안 두 개의 다른 투자에 대한 수익을 나타냅니다. 이러한 자산은 일반적으로 주식과 같은 투자자의 포트폴리오에서 유가 증권입니다.
양의 공분산은 두 투자의 수익률이 동시에 상승 또는 하락하는 경향이 있음을 의미합니다. 반면에 역 또는 음의 공분산은 수익률이 서로 멀어 질 것임을 의미합니다. 하나가 올라가면 다른 하나가 넘어집니다.
공분산은 두 변수의 이동을 측정 할 수 있지만 두 변수가 서로 관련하여 이동하는 정도를 나타내지는 않습니다.
공분산은 또한 투자자의 포트폴리오를 다양 화하기위한 도구로 사용될 수 있습니다. 그러기 위해서는 포트폴리오 관리자가 서로 공분산이 마이너스 인 투자를 찾아야합니다. 즉, 한 자산의 수익률이 떨어지면 다른 자산의 수익률이 높아집니다. 따라서 공분산이 마이너스 인 주식을 구매하면 포트폴리오의 위험을 최소화 할 수 있습니다. 주식 실적의 최고점과 최저점은 서로 상쇄되어 수년 동안 꾸준한 수익률을 유지합니다.
