평균 일일 거래량 (ADTV)이란 무엇입니까?
평균 일일 거래량 (ADTV)은 특정 주식에서 하루 동안 거래 된 평균 주식 수입니다. 일일 거래량은 매일 거래되는 주식의 수이지만, 일일 평균 거래량을 찾기 위해 며칠에 걸쳐 평균을 내릴 수 있습니다. 거래량이 많거나 적 으면 다른 유형의 거래자와 투자자가 참여하기 때문에 일일 평균 거래량은 중요한 지표입니다. 많은 거래자와 투자자는 거래량이 적을 때보 다 일일 평균 거래량이 많을 것을 선호합니다. 볼륨이 적은 자산은 구매자와 판매자가 적으므로 원하는 가격으로 들어가거나 나가기가 더 어려울 수 있습니다.
주요 테이크 아웃
- 일일 거래량은 하루에 거래되는 주식의 수입니다. 일일 평균 거래량은 일반적으로 20 일 또는 30 일에 걸쳐 계산됩니다. 지난 X 일 동안 거래량을 합산하여 일일 평균 거래량을 계산합니다. 그런 다음 총계를 X로 나눕니다. 예를 들어, 지난 20 일 동안 거래량을 합산하고 20으로 나누어 20 일 동안의 ADTV를 얻습니다. 물량을 줄이면 이자율이 떨어지고 있음을 알 수 있지만 물량을 높이면 가격이 강세를 보이기 때문에 물량을 줄이는 것도 유용합니다.
평균 일일 거래량 (ADTV)은 무엇을 알려줍니까?
평균 일일 거래량 (ADTV)이 급격히 증가 또는 감소하면 사람들이 자산을 평가하거나 보는 방식에 상당한 변화가 있었음을 나타냅니다. 일반적으로 일일 평균 거래량이 많을수록 유가 증권의 경쟁력이 높아지고 스프레드가 좁아지고 변동성이 적습니다. 가격에 영향을 미치기 위해 훨씬 더 큰 거래가 이루어져야하기 때문에 주식의 일일 평균 거래량이 많을 때는 주식의 변동성이 줄어 듭니다. 그렇다고 볼륨이 큰 주식의 일일 가격 변동이 크지 않다는 의미는 아닙니다. 하루 (또는 며칠 이상)에 모든 주식은 평균 수량보다 높은 가격 변동이있을 수 있습니다.
일일 평균 거래량은 종종 인용되는 유가 증권 거래 측정치이며 유가 증권의 전반적인 유동성을 직접적으로 나타냅니다. 거래량이 많을수록 유가 증권 거래가 많을수록 더 많은 구매자와 판매자가 시장에 거래를 쉽고 빠르게 실행할 수 있습니다. 합리적인 수준의 시장 유동성이 없으면 스프레드가 커져 거래 비용이 높아질 수 있습니다.
일일 평균 거래량은 모든 유동 자산의 가격 행동을 분석하는 데 유용한 도구입니다. 자산의 가격이 범위에 속하고 이탈이 발생하는 경우 볼륨이 증가하면 해당 이탈을 확인하는 경향이 있습니다. 볼륨이 부족하면 브레이크 아웃이 실패 할 수 있습니다.
거래량은 또한 가격 변동을 확인하는 데 도움이됩니다. 가격이 강세를 보이거나 내리는 동안 물량도 증가 할 것입니다. 그렇지 않은 경우 가격을 계속 인상하기에 충분한 관심이 없을 수 있습니다. 관심이 충분하지 않으면 가격이 하락할 수 있습니다.
추세 동안, 볼륨이 낮은 풀백은 결국 추세 방향으로 다시 움직이는 가격을 선호하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 상승 추세에서 물가는 가격이 강하게 상승 할 때 종종 증가합니다. 재고가 줄어들고 판매량이 적 으면 판매 관심도가 적음을 나타냅니다. 물가가 다시 높은 가격으로 상승하기 시작하면 가격과 물량 모두 상승 추세를 확인하고 있기 때문에 유리한 진입 점이 될 수 있습니다.
물량이 평균을 훨씬 상회하면 때로는 가격 변동의 절정을 나타냅니다. 너무 많은 주식이 특정 가격 영역에서 손을 바꾸어 다른 사람이 들어서서 그 방향으로 가격을 계속 밀고 갈 수는 없었습니다. 가파른 물량 증가와 함께 가파른 가격 움직임은 종종 급격한 가격 반전의 신호일 수 있습니다.
평균 일일 거래량 (ADTV)
평균 일일 거래량 (ADTV)을 사용하는 방법의 예
거래 분석에 사용되는 평균 일일 거래량 (ADTV). 인 베스토피아
차트 하단에는 볼륨 창이 있습니다. 빨간색과 초록색 막대는 일일 볼륨을 나타내며 검은 선은 20 일 평균 볼륨입니다. 평균은 일일 이벤트의 영향을 덜받으며 전체 볼륨의 증가 또는 감소 여부를 더 잘 측정 할 수 있습니다.
차트는 왼쪽의 저항 영역을 보여줍니다. 물량 증가에 따라 주식이 주가를 상회하여 가격 상승 및 돌파를 확인하는 데 도움이됩니다. 탈주 후, 대량의 하루를 제외하고는 가격이 통합되고 볼륨이 매우 낮습니다. 그러나 전체 연결 / 풀백 동안 평균 판매량이 감소하여 판매 압력이 거의 없음을 보여줍니다. 강세로 가격이 다시 상승하여 또 다른 진전을 확인했습니다.
가격은 더 상승하려고하지만 물량과 가격은 따르지 않습니다. 가격이 하락하기 시작하면 볼륨이 증가합니다. 이는 판매 압력이 많고 가격이 계속 하락할 수 있음을 나타냅니다.
평균 일일 거래량 (ADTV)과 미결제 차이
거래량은 때때로 공개이자와 혼동되기도합니다. 일일 평균 거래량은 하루에 주식 (주식) 또는 계약 (미래 및 옵션 시장)이 몇 번이나 바뀌는 지 평균입니다. 미결제 란 아직 개설되지 않은 계약의 수를 설명하는 선물 및 옵션 용어입니다. 두 측정은 상당히 다릅니다. 볼륨은 계약을 변경하는 계약 수의 원시 금액입니다. 공개이자는 포지션을 개설하거나 마감하는 데 사용 된 트랜잭션 수를 측정하여 열려있는 계약 수를 추적합니다.
평균 일일 거래량 (ADTV) 사용 제한
일일 평균 거래량은 일반적으로 사용되는 지표이며 주식이 투자자 또는 거래자의 거래 매개 변수를 충족시키는지를 결정하는 데 유용합니다. ADTV는 평균입니다. 특정 일에 자산이 평균에서 벗어날 수있어 볼륨이 훨씬 높거나 낮습니다.
평균은 시간이 지남에 따라 변하거나 상승, 하강 또는 진동 할 수 있습니다. 따라서 거래량에 원하는 볼륨 매개 변수 내에 자산이 포함되도록 볼륨과 평균 볼륨을 정기적으로 모니터링하십시오.
볼륨이 크게 변경되면 자산 내에서 무언가가 변경되었음을 나타낼 수 있으며 이러한 변경은 바람직하지 않거나 유리할 수 있습니다. 볼륨은 그것이 무엇인지 말하지는 않지만 몇 가지 추가 연구 또는 조치가 필요할 수 있음을 알려줍니다.
