상관 관계 값에 대한 벤치 마크
상관 관계 값 벤치 마크는 투자 펀드가 베타와 같은 중요한 상관 관계 값을 측정하는 데 사용하는 벤치 마크 또는 특정 참조 지점을 의미하는 용어로, 전체 시장에 대한 유가 증권의 변동성을 측정하는 R 또는 제곱, 종속 변수에 대한 분산의 양이 독립 변수로 설명 될 수있는 통계 척도입니다.
상관 관계 값에 대한 벤치 마크
벤치 마크 상관 관계 값은 벤치 마크를 시장의 대리로 사용하여 주어진 펀드의 성과가 시장과 관련되는 정도를 나타내므로 중요합니다. 예를 들어, 펀드 벤치 마크와의 높은 상관 관계는 일반적으로 투자 논문이 벤치 마크를 따르는 경우 펀드에 유리한 것으로 간주됩니다.
상관 관계 값의 벤치 마크는 특정 펀드의 투자 의무에 따라 다릅니다. 예를 들어, 대형 미국 주식 펀드는 상관 관계 값의 벤치 마크로 S & P 500을 사용하는 반면, 캐나다 대형 주식 펀드는 S & P / TSX 종합 지수를 벤치 마크로 사용할 수 있습니다.
상관 계수는 두 변수 사이의 관계가 얼마나 강한지를 측정하는 통계입니다.
값의 범위가 -1.0과 1.0 사이 인 경우 -1.0의 상관 관계는 완벽한 음의 상관 관계를 나타냅니다. 1.0의 상관 관계는 완벽한 양의 상관 관계를 나타냅니다. 0.0의 상관 관계는 두 변수의 이동간에 0 또는 무관 한 관계를 나타냅니다.
상관 관계 값에 대한 벤치 마크가 중요한 이유
특정 포트폴리오의 위험을 관리하는 방법을 이해하려면 투자와의 상관 관계에 대한 인식이 중요합니다. 너무 많은 투자가 서로 밀접하게 관련되어 있다면, 그중 하나가 침체를 당하면, 다른 많은 투자 또는 그 밖의 모든 투자도 그럴 것입니다.
상관 관계는 다른 자산의 가격 간의 관계를 기반으로합니다. 예를 들어, 두 자산의 상관 관계가 1 인 경우 두 자산의 가격이 함께 이동할 가능성을 측정하고 -1에서 1까지의 값을 유지합니다., 항상 위 또는 아래로. -1의 음의 상관 관계가있는 자산은 항상 반대 방향으로 이동합니다. 상관 관계가 0 인 자산은 같은 방향으로 50 % 이동합니다.
일반적으로 자산이 -0.5에서 약 0.5 사이의 상관 범위를 갖는 것이 현명한 것으로 간주되지만 실제 의지 수는 투자자의 위험 허용 범위에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어 위험 회피 투자자는 가능한 적은 상관 관계를 원할 것입니다.
