캐피탈 버퍼 란?
자본 버퍼는 금융 기관이 다른 최소 자본 요구 사항 외에 보유해야하는 필수 자본입니다. 적절한 자본 버퍼 작성을 목표로하는 규정은 바젤 뱅킹 감독위원회 (Basel Committee on Banking Supervision)에 의해 작성된 바젤 III 규제 개혁에 따라 역 순환 버퍼 작성을 촉진함으로써 대출의주기적인 특성을 줄이기 위해 고안되었습니다.
주요 테이크 아웃
- 자본 버퍼는 금융 기관이 보유해야하는 필수 자본이며, 자본 버퍼는 2007-2008 년 금융 위기 이후에 시행 된 바젤 III 규제 개혁에 따라 의무화되었으며, 자본 버퍼는보다 탄력적 인 글로벌 뱅킹 시스템을 보장합니다.
자본 버퍼 작동 방식
2010 년 12 월, 바젤 뱅킹 감독위원회는 특히 유동성 문제를 해결할 때보다 탄력적 인 글로벌 뱅킹 시스템을 만들기 위해 공식적인 규제 표준을 발표했습니다. 바젤 III 개혁에서 확인 된 자본 버퍼 에는 바젤위원회 회원 관할 구역에 의해 결정되며 위험 가중 자산의 비율에 따라 달라지는 역 순환 자본 버퍼 와 재무 스트레스 기간이 아닌 기간에 구축되는 자본 보존 버퍼 가 포함됩니다.
경제 성장이 둔화되면 은행은 경제 성장 기간 및 계약 대출 기간 동안 대출 활동을 확대합니다. 적절한 자본이없는 은행이 문제에 빠지면 자본을 늘리거나 대출을 줄이게됩니다. 그들이 대출을 줄이면, 기업은 자금 조달에 더 많은 비용이 들게됩니다.
자본 버퍼의 역사
2007-2008 년 금융 위기는 전세계 여러 금융 기관의 대차 대조표에 약점을 노출 시켰습니다. 서브 프라임 모기지 론 문제와 같이 은행 대출 관행은 위험했지만, 은행 자본이 손실을 충당하기에 충분하지는 않았습니다. 일부 금융 기관은 글로벌 경제에 체계적으로 중요하기 때문에 실패하기에는 너무 큰 것으로 알려졌습니다.
빠른 사실
바젤위원회 회원 관할 구역은 은행이 충분한 자본 버퍼를 만들 시간을주기 위해 12 개월 전에 계획된 인상을 발표했습니다. 조건이 자본 버퍼 감소를 허용하면 한 번에 발생합니다.
이러한 주요 기관의 실패는 치명적인 것으로 간주됩니다. 이것은 리먼 브라더스의 파산 중에 시연되었으며, 발표 후 월요일까지 다우 존스 산업 평균 (DJIA)이 350 포인트 하락했습니다. 경기 침체기 동안 은행이 문제를 일으킬 가능성을 줄이기 위해 규제 기관은 은행이 스트레스 기간이 아닌 기간에 자본 버퍼를 구축하도록 요구하기 시작했습니다.
특별 고려 사항
CCyB (countercyclical capital buffer) 프레임 워크는 외국 기관이 국제 국경을 넘어 대출이 이루어질 때 국내 기관의 CCyB 비율과 일치해야한다고 명시하고 있습니다. 이를 통해 국내 기관의 외부 노출과 관련하여 인정 또는 왕복 운동이라고하는 프로세스가 가능합니다.
