Horizon 분석의 정의
Horizon 분석은 시나리오 분석을 사용하여 일부 투자 영역에서 채권 또는 포트폴리오의 예상 총 수익 또는 수평선 수익을 추정합니다.
위험 및 시간 지평 이해
고장 분석 Horizon Analysis
지평 분석 프레임 워크를 통해 포트폴리오 관리자는 계획된 투자 지평과 위험 수준, 금리, 재투자 비율 및 미래 시장 수익률에 대한 기대치를 기반으로 채권의 성과를 예상 할 수 있습니다.
예상 수익률을 시나리오로 세분화함으로써 계획된 투자 기간 동안 어떤 채권이 가장 실적이 좋을지 평가할 수 있습니다. 이 시나리오 분석을 통해 포트폴리오 관리자는 각 시나리오에 대한 채권의 성과가 얼마나 민감한 지, 그리고 투자 영역에서 목표를 달성 할 수 있는지 여부를 확인할 수 있습니다.
