이동 평균 (MA)은 지속적으로 업데이트되는 평균 가격을 생성하여 가격 데이터를 매끄럽게하는 간단한 기술 분석 도구입니다. 평균은 10 일, 20 분, 30 주 또는 거래자가 선택하는 특정 기간과 같은 특정 기간 동안 가져옵니다. 거래에서 이동 평균을 사용하는 것뿐만 아니라 사용할 이동 평균 유형에 대한 옵션이 있습니다. 이동 평균 전략도 인기가 있으며 장기 투자자와 단기 거래자 모두에게 적합한 기간에 맞춰 조정할 수 있습니다.
이동 평균
이동 평균을 사용하는 이유
이동 평균은 가격 차트에서 "소음"의 양을 줄이는 데 도움이됩니다. 가격이 어떻게 움직이는 지에 대한 기본 아이디어를 얻으려면 이동 평균의 방향을 확인하십시오. 가격이 상향 조정되면 가격이 전체적으로 상승하거나 최근에 상승한 것입니다. 꺾이고 가격은 전체적으로 하락합니다. 옆으로 움직이면 가격이 범위 내에있을 것입니다.
이동 평균은지지 또는 저항으로 작용할 수도 있습니다. 상승 추세에서는 아래 그림과 같이 50 일, 100 일 또는 200 일 이동 평균이지지 수준으로 작용할 수 있습니다. 평균이 플로어 (지지대)처럼 작동하기 때문에 가격이 반등하기 때문입니다. 하락 추세에서 이동 평균은 저항으로 작용할 수 있습니다. 천장처럼 가격이 레벨에 도달 한 후 다시 하락하기 시작합니다.
이러한 방식으로 가격이 항상 이동 평균을 "존중"하는 것은 아닙니다. 가격이 약간 올라가거나 도달하기 전에 멈출 수 있습니다.
일반적으로 가격이 이동 평균을 초과하면 추세가 높아집니다. 가격이 이동 평균보다 낮 으면 추세가 하락한 것입니다. 그러나 이동 평균의 길이가 다를 수 있으므로 (짧게 논의 됨) 한 MA는 상승 추세를 나타내고 다른 MA는 하락 추세를 나타냅니다.
이동 평균의 유형
이동 평균은 다른 방식으로 계산할 수 있습니다. 5 일의 단순 이동 평균 (SMA)은 가장 최근의 5 일 종가를 합산하여 5로 나누어 매일 새로운 평균을 만듭니다. 각 평균값은 다음 평균값에 연결되어 단일 흐르는 선을 만듭니다.
또 다른 대중적인 이동 평균 유형은 지수 이동 평균 (EMA)입니다. 가장 최근 가격에 더 많은 가중치를 적용하므로 계산이 더 복잡합니다. 동일한 차트에 50 일 SMA와 50 일 EMA를 플로팅하면 최근 가격 데이터에 대한 가중치가 추가되어 EMA가 SMA보다 가격 변동에 더 빠르게 반응한다는 것을 알 수 있습니다.
차트 소프트웨어 및 거래 플랫폼이 계산을 수행하므로 이동 평균을 사용하기 위해 수동 수학이 필요하지 않습니다.
한 유형의 MA는 다른 유형보다 낫지 않습니다. EMA는 주식 또는 금융 시장에서 한동안 더 잘 작동 할 수 있으며, 다른 경우에는 SMA가 더 잘 작동 할 수 있습니다. 이동 평균에 대해 선택된 기간은 유형에 관계없이 그것이 얼마나 효과적인 지에 중요한 역할을합니다.
이동 평균 길이
일반적인 이동 평균 길이는 10, 20, 50, 100 및 200입니다.이 길이는 트레이더의 시간 범위에 따라 모든 차트 시간대 (1 분, 매일, 주별 등)에 적용 할 수 있습니다.
이동 평균에 대해 선택한 기간 또는 길이 ("돌아 가기 기간"이라고도 함)는 얼마나 효과적인 지에 큰 역할을합니다.
기간이 짧은 MA는 오랜 기간 동안 되돌아온 MA보다 가격 변동에 훨씬 빠르게 반응합니다. 아래 그림에서 20 일 이동 평균은 100 일 이동 평균보다 실제 가격을 더 정확하게 추적합니다.
20 일은 단기 거래자에게 분석적인 이익이 될 수 있습니다. 단기 거래자는 가격을 더 가깝게 따르고 따라서 장기 이동 평균보다 "지연"이 덜 발생하기 때문입니다. 100 일 MA는 장기 트레이더에게 더 유리할 수 있습니다.
지연은 이동 평균이 잠재적 반전을 알리는 데 걸리는 시간입니다. 일반적인 지침으로, 가격이 이동 평균을 초과하면 추세가 상승한 것으로 간주됩니다. 따라서 가격이 해당 이동 평균보다 낮아지면 해당 MA를 기반으로 한 잠재적 인 반전을 나타냅니다. 20 일 이동 평균은 100 일 이동 평균보다 더 많은 "반전"신호를 제공합니다.
이동 평균은 길이가 15, 28, 89 등일 수 있습니다. 이동 평균을 조정하여 기록 데이터에보다 정확한 신호를 제공하면 더 나은 미래 신호를 생성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
거래 전략 – 크로스 오버
크로스 오버는 주요 이동 평균 전략 중 하나입니다. 첫 번째 유형은 가격 교차입니다. 가격이 변동 추세의 잠재적 변화를 나타 내기 위해 이동 평균 위 또는 아래로 교차하는 경우입니다.
또 다른 전략은 두 개의 이동 평균을 차트에 적용하는 것입니다. 하나는 더 길고 짧습니다. 단기 MA가 장기 MA를 넘어 서면 추세가 상승하고 있음을 나타내는 매수 신호입니다. 이것을 "골든 크로스"라고합니다.
한편, 단기 MA가 장기 MA보다 낮을 경우 추세가 하락하고 있음을 나타내는 매도 신호입니다. 이것을 "죽음 / 죽음 십자가"라고합니다.
MA 단점
이동 평균은 과거 데이터를 기반으로 계산되며 계산에 대한 예측은 없습니다. 따라서 이동 평균을 사용한 결과는 임의적 일 수 있습니다. 때때로 시장은 MA 지원 / 저항 및 거래 신호를 존중하는 것으로 보이며 다른 경우에는 이러한 지표가 존중되지 않음을 보여줍니다.
한 가지 주요 문제는 가격 조치가 고르지 않으면 가격이 앞뒤로 변동하여 여러 추세 반전 또는 거래 신호를 생성 할 수 있다는 것입니다. 이러한 상황이 발생하면 추세를 명확히하기 위해 다른 지표를 제쳐두거나 다른 지표를 활용하는 것이 가장 좋습니다. MA가 일정 기간 동안 "엉켜서"여러 거래 손실을 유발할 때 MA 크로스 오버에서도 동일한 일이 발생할 수 있습니다.
이동 평균은 강한 추세 조건에서는 잘 작동하지만 고르지 않거나 범위가 넓은 조건에서는 제대로 작동하지 않습니다. 시간 프레임을 조정하면이 문제를 일시적으로 해결할 수 있지만, 어떤 시점에서는 이동 평균에 대해 선택한 시간 프레임에 관계없이 이러한 문제가 발생할 수 있습니다.
결론
이동 평균은 가격 데이터를 평활화하고 하나의 흐르는 선을 만들어 가격 데이터를 단순화합니다. 이를 통해 추세를보다 쉽게 확인할 수 있습니다. 지수 이동 평균은 단순한 이동 평균보다 가격 변동에 더 빠르게 반응합니다. 어떤 경우에는 이것이 좋을 수도 있고 다른 경우에는 잘못된 신호를 일으킬 수도 있습니다. 전환 기간이 짧은 (예: 20 일) 평균 이동은 전환 기간이 긴 평균 (200 일)보다 가격 변동에 더 빠르게 반응합니다.
이동 평균 크로스 오버는 출입국 모두에게 인기있는 전략입니다. MA는 또한 잠재적 지원 또는 저항 영역을 강조 할 수 있습니다. 예측 가능한 것처럼 보이지만 이동 평균은 항상 과거 데이터를 기반으로하며 특정 기간 동안의 평균 가격 만 표시합니다.
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