포트폴리오 가중치는 포트폴리오에서 특정 지분의 백분율 구성입니다. 포트폴리오 가중치는 다른 접근법을 사용하여 계산할 수 있습니다. 가장 기본적인 유형의 가중치는 유가 증권의 달러 가치를 포트폴리오의 총 달러 가치로 나눔으로써 결정됩니다. 또 다른 방법은 주어진 유가 증권의 단위 수를 포트폴리오에 보유 된 총 주식 수로 나누는 것입니다.
포트폴리오 무게 분석
포트폴리오 가중치는 특정 증권에만 적용되는 것은 아닙니다. 투자자는 부문별로 포트폴리오의 가중치를 계산할 수 있습니다. 지리적 지역; 지수 노출; 짧고 긴 위치; 채권 또는 소규모 기술 회사와 같은 보안 유형; 또는 다른 유형의 벤치 마크. 기본적으로 포트폴리오 가중치는 특정 투자 전략에 따라 결정됩니다. 시장 가치가 매일 바뀌기 때문에 시장 가치와 관련된 포트폴리오 가중치는 유동적입니다. 균등 가중 포트폴리오는 해당 유가 증권의 상대적으로 동일한 가중을 유지하기 위해 자주 재조정해야합니다.
포트폴리오 가중치의 예
SPDR S & P 500 ETF는 S & P 500의 성과를 추적하는 투자 수단입니다. 각 주식의 총 시가 총액을 S & P 500의 총 시가 총액으로 나눈 값에 대한 지수로 각 주식의 가중치를 유지합니다. 예를 들어 Apple Inc.가 S & P 500의 3 %를 차지하고 Microsoft Corporation이 2 %를 차지한다고 가정합니다. 그런 다음 S & P 500을 복제하기위한 시가 총액과 관련하여 ETF는 Apple에서 3 %, Microsoft에서 2 %를 차지합니다. 이러한 가중치는 변경 될 수 있으며, 이에 따라 ETF의 균형이 재조정됩니다.
S & P 500의 시가 총액에 따른 가중치에 따라 각 개별 주식의 가중치가 ETF에 있으므로 각 섹터의 해당 가중치도 ETF에 표시됩니다. 기술 주식이 S & P 500에서 20 %로 가장 큰 비중을 차지하면 복제 ETF도 기술에서 20 %를 보유합니다.
원하는 투자 전략에 따라 산업, 부문, 지역 및 자산 등급에 대한 가중치를 계산할 수 있습니다. 포트폴리오의 총 중량은 100 %와 같아야합니다. 짧은 포지션과 차입금은 마이너스 값으로 간주되며 마이너스 가중치를 갖습니다.
포트폴리오 무게 계산
주식 포지션의 시장 가치를 얻으려면 주식 가격에 미결 주식 수를 곱하십시오. 애플이 1 천 달러에 거래하고 있으며 5 억 4 천 4 백만 주가 눈에 띄면 애플의 총 시가 총액은 5, 550 억 달러이다. S & P 500의 총 시가 총액이 $ 18.3 조라면, S & P 500의 시가 총액에 의한 Apple의 가중치는 3 %, 또는 $ 548 billion / $ 18.3 조 x 100 = 3 %입니다.
