랜덤 워크 인덱스 란 무엇입니까?
랜덤 워크 인덱스 (RWI)는 통계적으로 유의미한 추세에 있는지 판단하기 위해 유가 증권의 가격 변동과 임의의 이동을 비교하는 기술 지표입니다. 기본 가격 추세의 강도에 따라 거래 신호를 생성하는 데 사용할 수 있습니다.
주요 테이크 아웃
- 랜덤 워크 인덱스에는 RWI High와 RWI Low의 두 줄이 있는데, 이는 상승 추세와 하락 추세 강도를 측정합니다. RWI 높음 또는 RWI 낮음이 1보다 높으면 강하고 비 임의의 경향이 있음을 나타냅니다. 다른 평균을 나타내기에는 강도가 충분하지 않기 때문에 평균이 한 운동 미만인 수치는 무작위 일 수 있습니다.
랜덤 워크 인덱스 이해
랜덤 보행 지수는 유가 증권의 현재 가격 조치가 "임의의 보행"을 나타내는 지 또는 통계적으로 유의 한 추세, 높거나 낮은 지의 결과를 결정하기 위해 Michael Poulos에 의해 작성되었습니다.
랜덤 워크는 통계적 "소음"수준의 영역 내에 있고 확인되거나 정의 가능한 추세와 일치하지 않는 시장 또는 보안 움직임을 말합니다. 기술 지표는 원래 "Trends and Random Walks"라는 제목의 1990 년 기사에서 주식 및 상품의 기술 분석 잡지에 발표되었습니다.
RA Stevenson의 "Commodity Futures: Trends or Random Walks?"라는 출판물이 강조한 시장 트렌드와 랜덤 워크 연구는 수십 년 동안 거슬러 올라갑니다. The Journal Of 1970 년 3 월호 재원.
랜덤 워크 인덱스 계산
확률 이론을 전문으로하는 수학자 인 윌리엄 펠러 (William Feller)는 변위 거리 (displacement distance) 라고도하는 임의의 범위를 이진수 사건의 제곱 피트로 계산할 수 있음을 증명했습니다. 동전 던지기처럼). 논리적으로 말하면, 이러한 범위를 벗어나는 움직임은 본질적으로 움직임이 무작위가 아님을 나타냅니다. RWI는 상승 또는 하향 추세를 측정 할 때 이러한 수학적 원리를 적용하여 임의적이거나 통계적으로 의미가 있는지 확인합니다.
지표는 상승 추세와 하향 추세 강도를 모두 측정하기 때문에 지표에는 두 개의 선이 있으며 둘 다에 대해 별도의 계산이 필요합니다.
높은 기간 또는 RWI 높음에 대한 계산은 다음과 같습니다.
의 RWI High = ATR × nHigh-Lown--n = 기간의 일수 ATR = 평균 실제 범위
다시 말해, 지난 5 일 동안의 RWI 최고를 계산하는 경우 오늘부터 최고를 뺀 이전 기간의 최저를 뺀 후 RWI 최고를 계산하십시오. 그런 다음 이틀 전에 오늘의 최고 마이너스를 사용하여 계산하십시오. 매일 5 번의 거래 세션을 거칠 때마다이를 수행하십시오.
귀하의 RWI 고가는 지난 5 일간의 최고 가치이거나 많은 기간 (n)이 선택되었습니다.
RWI 낮음은 다음과 같이 계산됩니다.
의 RWI 낮음 = ATR × n 높음-낮음
이 방법은 위의 접근 방식과 유사하지만 이제는 이전 기간의 오늘 최저 및 최고를 사용하여 첫 번째 계산을 만듭니다. 그런 다음 이틀 전에 최고치를 사용하십시오. n 기간마다이 작업을 수행하십시오. RWI 낮음 값은 완료된 n 계산 중 가장 낮은 수입니다.
매일 (또는 기간) 계산이 다시 완료됩니다.
랜덤 워크 인덱스 거래
랜덤 워크 지수는 일반적으로 단기 거래 및 스캘핑에 대해 2-7 개의 기간 동안, 장기 거래 및 투자에 대해 8-64 기간 동안 사용됩니다. 마켓 플레이어는 이러한 설정을 실험하여 전반적인 전략에 가장 적합한 것이 무엇인지 결정할 수 있습니다.
1.0보다 높은 수치는 보안이 높거나 낮은 경향을 나타내고 1.0보다 낮은 수치는 보안이 무작위로 움직일 수 있음을 나타냅니다. RWI Low가 1보다 높으면 강한 하락세를 나타냅니다. RWI High가 1보다 높으면 강한 상승세를 나타냅니다.
종종 장기 RWI High가 1.0보다 크고 단기 RWI Low가 1.0을 초과하면 거래자와 시장 타이머가 긴 포지션에 진입합니다. 즉, 거래자는 두 개의 RWI 계산, 즉 장기 기간은 64주기, 단기 기간은 7주기를 추적합니다.
장기 RWI 최고가 1.0 이상인 경우 거래자는 장기 강한 상승 추세를 나타내지 만 단기 RWI 최저도 1.0보다 높으면 단기적으로 가격이 하락하여 유리한 진입을 제공함을 나타냅니다 장기 상승 추세로.
단기 RWI 낮음이 1.0보다 크고 단기 RWI 높음이 1보다 높으면 단기 위치를 입력 할 수 있습니다.
일부 거래자는 잠재적 거래를 나타 내기 위해 두 라인의 교차를 사용하려고 할 수 있습니다. 이것은 강력한 트렌드가 개발 될 때 잘 작동하지만, 강한 트렌드 결과없이 크로스 오버가 발생할 수 있기 때문에 가격이 제대로 트렌드하지 않으면 많은 거래 손실이 발생합니다. 즉, 일부 거래자는 다른 방식의 기술적 분석과 함께이 접근법을 활용하기를 원할 수도 있습니다.
랜덤 워크 인덱스를 사용하는 방법의 예
AAPL (Apple Inc.) 일일 차트에는 30주기 RWI 지표가 적용됩니다.
가격이 하락하면 적자 선 또는 RWI Low가 맨 위에 오게됩니다.
가격이 상승하면 녹색 선 또는 RWI High가 맨 위에 오게됩니다.
이 선 중 하나가 검은 색 가로 선 위에 있으면 강한 추세를 나타냅니다.
TradingView
왼쪽에는 강한 상승세가 있습니다. RWI High는 1.0 위로 이동하고 RWI Low는 1.0 아래로 이동합니다.
그런 다음 강한 하락세가 시작됩니다. RWI 낮음은 1.0 위로, RWI 높음은 1.0보다 훨씬 낮습니다.
그 다음에는 이전 상승 추세와 유사한 조건을 가진 또 다른 상승 추세가 이어집니다.
그런 다음 주식은 약한 추세 기간에 들어갑니다. RWI 낮음 또는 높음 중 어느 것도 오랫동안 1.0보다 높은 위치를 유지하지 않습니다. 짧은 기간 동안, 두 라인은 제로 마크를 중심으로 엉켜서 양방향에서 매우 약한 경향 또는 고르지 않은 거래를 나타냅니다.
랜덤 워크 인덱스와 평균 방향 인덱스 (ADX)의 차이점
이 두 지표는 매우 비슷해 보이며 실제로는 매우 비슷합니다. 평균 방향 지수 (ADX)는 RWI 낮음 및 높음과 매우 유사한 방식으로 이동하는 방향 이동선 (DI + 및 DI-)으로 구성됩니다. ADX는 ADX 표시기의 세 번째 줄이며 추세의 강도를 보여줍니다. 25보다 큰 수치는 강한 경향을 나타냅니다.
랜덤 워크 인덱스의 한계
RWI는 지연 표시기입니다. 과거 데이터를 계산에 사용하며 본질적으로 예측하는 것은 없습니다. 인디케이터가 하나 위로 이동하여 강한 경향을 나타내지 만, 아래로 쉽게 빠르게 내려갈 수 있습니다. 또한 지표에서 거의 예고없이 약한 추세에서 강한 추세로 전환 할 수 있습니다.
해당 방향으로 거래하기 전에 지표가 1 위로 올라 가기를 기다리는 경우 때때로 진입이 좋지 않을 수 있습니다. 가격은 이미 한동안 그 방향으로 움직이고 있으며 되돌 리거나 풀백 할 준비가되어있을 수 있습니다.
랜덤 워크 인덱스는 가격 행동 분석 또는 다른 형태의 기술 분석과 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다.
