단순 대 지수 이동 평균: 개요
거래자는 이동 평균 (MA)을 사용하여 거래 영역을 찾아 내고 추세를 식별하며 시장을 분석합니다. 이동 평균은 거래자가 유가 증권이나 시장의 추세 또는 부족한 부분을 격리하는 데 도움이되고 추세가 반전 될 때 신호를 보낼 수도 있습니다. 가장 일반적인 유형 중 두 가지는 단순하고 지수입니다. 이 두 이동 평균의 차이점을 살펴보고 거래자가 어느 것을 사용할지 결정하는 데 도움을줍니다.
이동 평균은 주어진 기간 동안 거래 가능한 상품의 평균 가격을 나타냅니다. 그러나 평균을 계산하는 다른 방법이 있으므로 이동 평균 유형이 다른 이유가 여기에 있습니다. 가격이 이동함에 따라 새로운 데이터가 계산에 추가되어 평균이 변경되므로 "이동"이라고합니다.
주요 테이크 아웃
- 이동 평균 (MA)은 차트 및 시계열 분석의 기초입니다. 단순한 이동 평균과보다 복잡한 지수 이동 평균은 가격 변동을 완화하여 추세를 시각화하는 데 도움이됩니다. 한 유형의 MA가 반드시 다른 것보다 낫지는 않지만 거래자가 이동 평균을 사용하는 방법에 따라 특정 개인에게 더 좋을 수 있습니다.
단순 이동 평균
10 일 단순 이동 평균 (SMA)을 계산하려면 지난 10 일의 종가를 더하고 10으로 나눕니다. 20 일 이동 평균을 계산하려면 20 일 동안 종가를 더하고 20으로 나눕니다..
다음과 같은 일련의 가격이 주어집니다.
$ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21
SMA 계산은 다음과 같습니다.
$ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 = $ 150
10 일 기간 SMA = $ 150 / 10 = $ 15
오래된 데이터는 새로운 데이터를 위해 삭제됩니다. 새 날을 추가하고 10 일을 삭제하여 10 일 평균이 다시 계산되며이 프로세스는 무한정 계속됩니다.
다음 차트는 Macys, Inc. (M)의 차트에 적용된 100 일 SMA를 보여줍니다. 차트의 왼쪽과 랠리의 하락 추세를 강조하는 데 도움이됩니다. 언제든지, 이 SMA 라인은 가장 최근의 100 거래 세션 / 캔들의 평균 가격을 보여줍니다.
지수 이동 평균
EMA (지수 이동 평균)는 단순한 이동 평균이 필요하므로 일련의 긴 데이터 포인트보다 최근 가격에 더 중점을 둡니다.
EMA를 계산하려면
현재 EMA = ((가격 (현재)-이전 EMA) X 승수) + 이전 EMA.
가장 중요한 요소는 평활 상수는 = 2 / (1 + N)이며 여기서 N = 일 수입니다.
10 일 EMA = 2 / (1 + 10) = 0.1818
예를 들어, 10 일 EMA는 가장 최근 가격에 18.18 %의 가중치를 부여하며, 그 이후의 각 데이터 포인트는 그 이하의 가치가 있습니다. EMA는 현재 기간 가격과 이전 EMA의 차이를 가중하고 결과를 이전 EMA에 추가하여 작동합니다. 기간이 짧을수록 최근 가격에 더 많은 가중치가 적용됩니다.
주요 차이점
SMA와 EMA는 다르게 계산됩니다. 계산을 통해 EMA는 가격 변동에 더 빠르게 반응하고 SMA는 느리게 반응합니다. 이것이 둘의 주요 차이점입니다. 하나는 반드시 다른 것보다 낫지는 않습니다.
때로는 EMA가 빠르게 반응하여 상인이 시장 딸꾹질에 대한 거래에서 벗어날 수 있으며, 느리게 움직이는 SMA는 사람을 무역에 유지 시켜서 딸꾹질이 끝난 후 더 큰 이익을 얻습니다. 다른 경우에는 그 반대 일 수 있습니다. 빠르게 움직이는 EMA 신호는 SMA보다 더 빨리 문제를 일으켜 EMA 트레이더가 더 빨리 피해를 입어 사람과 시간을 절약 할 수 있습니다.
각 거래자는 자신의 특정 전략에 어떤 MA가 더 좋은지를 결정해야합니다. 많은 단기 거래자들은 가격이 다른 방향으로 움직이 자마자 경고하기를 원하기 때문에 EMA를 사용합니다. 장기 투자자들은 SMA에 의존하는 경향이 있습니다. 이러한 투자자들은 서두르지 않고 거래에 덜 적극적으로 참여하는 것을 선호하기 때문입니다.
궁극적으로 개인 취향에 달려 있습니다. 같은 길이의 EMA와 SMA를 차트에 표시하고 어느 쪽이 더 나은 거래 결정을 내리는 데 도움이되는지 확인하십시오.
다음 차트는 Alphabet Inc. (GOOG) 차트의 100 일 SMA (파란색) 및 EMA (분홍색)를 보여줍니다. EMA는 가격 변동에 더 빨리 반응하고 가격 조치에 더 근접한 경향이 있습니다. SMA는 반응 속도가 느리고 가격에서 멀어지면서 더 많은 공간을 확보합니다.
일반적으로 가격이 단순 또는 지수 MA를 초과하면 추세가 상승하고 가격이 MA를 초과하면 추세가 하락합니다. 이 지침을 사용하려면 이동 평균이 과거의 추세 및 추세 변화에 대한 통찰력을 제공해야합니다. 추세를 강조 표시하는 계산 기간 (예: 10, 20, 50, 100 또는 200)을 선택하십시오. 그러나 가격이 이동하면 가격이 반전되는 경향이 있습니다. 이는 단순 또는 지수 MA를 사용하든 적용됩니다. 차트 플랫폼의 표시기에서 입력을 변경하여 다양한 MA를 테스트하여 어떤 것이 가장 효과적인지 확인하십시오. MA가 다르면 주식을 포함하여 다양한 유형의 금융 상품에 대한 작업이 향상됩니다.
특별 고려 사항
지연 지표로서 이동 평균은 지지선과 저항선 역할을합니다. 상승세가 진행되는 동안 가격은 종종 MA 영역으로 되돌아 간 다음 위에서 볼 수 있듯이 위의 차트에서 여러 번 튀어 오릅니다.
상승 추세에서 가격이 MA 아래로 떨어지면 상승 추세가 약화되거나 적어도 시장이 통합되고있을 수 있습니다. 하락 추세에서 가격이 이동 평균을 상회하는 경우 추세가 상승하거나 통합되기 시작할 수 있습니다. 이 경우, 거래자는 기회 또는 위험을 알리기 위해 MA를 통해 가격이 이동하는지 감시 할 수 있습니다.
다른 거래자들은 MA를 통한 가격 변동에 대해 걱정하지 않고 대신 다른 길이의 두 MA를 차트에 놓고 MA가 교차하는 것을 지켜 볼 것입니다.
아래 차트는 SPDR S & P 500 ETF (SPY)에서 50 일 및 100 일 SMA를 사용합니다. 때때로, MA 크로스 오버는 매우 좋은 신호를 제공하여 큰 이익을 가져 왔으며, 다른 경우에는 크로스 오버로 인해 신호가 불량했습니다. 이것은 이동 평균의 약점 중 하나를 강조합니다. 가격이 큰 추세 이동을 할 때 잘 작동하지만 가격이 차트의 왼쪽과 같이 옆으로 이동하면 성능이 저하되는 경향이 있습니다.
장기적으로는 50 일 및 100 일 또는 100 일 및 200 일 이동 평균을 관찰하여 장기 방향을 찾으십시오. 예를 들어, 100 일 및 200 일 이동 평균을 사용하여 100 일 이동 평균이 200 일 평균보다 낮 으면이를 데스 크로스라고합니다. 상당한 다운 이동이 이미 진행 중입니다. 200 일 이동 평균을 초과하는 100 일 이동 평균을 골든 크로스라고하며 가격이 상승했음을 나타냅니다. 단기 트레이더는 예를 들어 8주기 및 20주기 MA를 볼 수 있습니다. 조합은 끝이 없습니다.
