스프레드는 수익성있는 외환 거래에서 중요한 요소입니다. 우리가 평균 스프레드를 평균 일일 운동과 비교하면 많은 흥미로운 문제가 발생합니다. 첫째, 일부 쌍은 다른 쌍보다 거래에 유리합니다. 둘째, 소매 스프레드는 일부 예상보다 단기 거래에서 극복하기가 훨씬 어렵습니다. 셋째, 스프레드가 클수록 반드시 스프레드가 낮은 스프레드 대안만큼 일일 거래에 적합하지 않다는 의미는 아닙니다. 더 작은 스프레드에 대해서도 마찬가지입니다. 더 큰 스프레드 대안보다 항상 거래하는 것이 낫지는 않습니다.
주요 테이크 아웃
- 주간 거래 스프레드의 경우 일부 쌍이 다른 쌍보다 낫고 스프레드의 크기 (대형 대 소형)에 따른 거래 가능성에 대한 결론을 도출하는 것은 유용하지 않습니다. 스프레드를 일일 범위의 백분율로 변환하면 트레이더는 일일 핍 잠재력에 대한 스프레드 측면에서 어떤 쌍이 최상의 가치를 제공하는지 확인할 수 있습니다. 거래자들은 적극적으로 주간 거래를 통해 스프레드가 가장 낮은 페어를 최대 핍 잠재력의 백분율로 거래 할 수 있습니다. 거래자는 매일 평균 변동을 모니터링하여 변동성이 낮은시기에 거래가 활발한 거래 (스프레드 포함)를 가치있게 만들 수있는 충분한 수익 잠재력을 제공하는지 확인할 수 있습니다.
기준 설정
우리가 다루고있는 것과 하루 거래에 더 적합한 쌍을 이해하려면 기준선이 필요합니다. 이를 위해 스프레드는 일일 범위의 백분율로 변환됩니다. 이를 통해 스프레드와 일일 거래의 최대 핍 잠재력을 비교할 수 있습니다. 아래 숫자는 특정 기간에 존재하는 값을 반영하지만, 매일 핍 잠재력으로의 스프레드 측면에서 어떤 통화 쌍이 최상의 가치를 제공하는지 확인하기 위해 언제든지 테스트를 적용 할 수 있습니다. 이 테스트는 또한 더 길거나 더 짧은 기간을 커버하는 데 사용될 수 있습니다.
이 수치는 2010 년 4 월 7 일 기준 일일 가치 및 대략적인 스프레드 (스프레드가 브로커마다 다름)입니다. 일일 평균 움직임이 변경됨에 따라 스프레드가 나타내는 일일 움직임의 백분율도 나타납니다. 스프레드의 변화도 백분율에 영향을 미칩니다.
참고: 백분율 계산에서 스프레드는 일일 평균 범위에서 공제되었습니다. 이는 소매 고객이 차트에 표시된 최저 일일 입찰 가격으로 구매할 수 없음을 반영하기위한 것입니다.
EUR / USD
DailyAverageRange (12): 105
스프레드: 3
- 최대 핍 전위의 백분율로 확산: 3 / 102 = 2.94 %
USD / JPY
DailyAverageRange (12): 80
스프레드: 3
- 최대 핍 전위의 백분율로 확산: 3 / 77 = 3.90 %
GBP / USD
DailyAverageRange (12): 128
스프레드: 4
- 최대 핍 전위의 백분율로 확산: 4 / 124 = 3.23 %
EUR / JPY
DailyAverageRange (12): 121
스프레드: 4
- 최대 핍 전위의 백분율로 확산: 4 / 117 = 3.42 %
USD / CAD
DailyAverageRange (12): 66
스프레드: 4
- 최대 핍 전위의 백분율로 확산: 4 / 62 = 6.45 %
USD / CHF
DailyAverageRange (12): 98
스프레드: 4
- 최대 핍 전위의 백분율로 확산: 4 / 94 = 4.26 %
GBP / JPY
DailyAverageRange (12): 151
스프레드: 6
- 최대 핍 전위의 백분율로 확산: 6 / 145 = 4.14 %
거래 할 쌍
스프레드가 일일 평균 이동의 백분율로 표시되면 스프레드는 상당히 중요하며 일일 거래 전략에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 수수료가 없기 때문에 무료로 거래되고 있다고 생각하는 거래자들이 종종 간과합니다.
트레이더가 적극적으로 주간 거래를하고 특정 페어에 집중하는 경우, 가장 낮은 스프레드를 가진 페어를 최대 핍 가능성의 백분율로 거래 할 가능성이 높습니다. EUR / USD와 GBP / USD는 위에서 분석 한 쌍 중에서 가장 좋은 비율을 나타냅니다. EUR / JPY는 또한 조사 된 쌍 중 높은 순위에 있습니다. GBP / USD와 EUR / JPY의 스프레드는 4 핍이지만 일반적으로 3 핍 스프레드 인 USD / JPY를 능가합니다.
4 핍 스프레드가있는 USD / CAD의 경우 일일 거래에서 최악의 쌍 중 하나였으며 스프레드는 일일 평균 범위의 상당 부분을 차지했습니다. 이와 같은 쌍은 장기 이동에 더 적합하며, 더 멀리 움직일수록 스프레드가 덜 중요해집니다.
리얼리즘 추가
위의 계산은 일일 범위를 캡처 할 수 있다고 가정했으며 이는 거의 불가능합니다. EUR / USD의 평균 기회와 EUR / USD의 일일 평균 범위를 기준으로 높고 낮은 것을 선택할 확률은 1 % 미만입니다. 사람들이 자신의 거래 능력에 대해 어떻게 생각하든, 노련한 일일 상인조차도 하루 종일 범위를 포착하는 데 훨씬 더 공정하지 않을 것입니다.
따라서 정확한 고저를 고르는 것이 극히 드물다는 사실을 고려하여 일부 사실주의를 계산에 추가해야합니다. 거래자가 평균 일일 범위의 상위 10 %에서 나가거나 들어갈 가능성이없고 평균 일일 범위의 하위 10 %에서 나가거나 들어갈 가능성이 없다고 가정하면, 이는 거래자가 가용 범위의 80 %를 가짐을 의미합니다 그들. 이 지역 내에서 출입하는 것이 매일 최고 또는 최저로 바로 들어갈 수있는 것보다 더 현실적입니다.
계산에서 평균 일일 범위의 80 %를 사용하면 통화 쌍에 대해 다음 값이 제공됩니다. 이 숫자는 스프레드가 매우 중요한 인물 사진을 그립니다.
EUR / USD
- 가능한 (80 %) 핍 전위의 백분율로 확산: 3 / 81.6 = 3.68 %
USD / JPY
- 최대 핍 전위의 백분율로 확산: 3 / 61.6 = 4.87 %
GBP / USD
- 가능한 (80 %) 핍 전위의 백분율로 확산: 4 / 99.2 = 4.03 %
EUR / JPY
- 가능한 (80 %) 핍 전위의 백분율로 확산: 4 / 93.6 = 4.27 %
USD / CAD
- 가능한 (80 %) 핍 전위의 백분율로 확산: 4 / 49.6 = 8.06 %
USD / CHF
- 가능한 (80 %) 핍 전위의 백분율로 확산: 4 / 75.2 = 5.32 %
GBP / JPY
- 가능한 (80 %) 핍 전위의 백분율로 확산: 6 / 116 = 5.17 %
바로 아래에있는 EUR / USD를 제외하고 스프레드에 의해 일일 범위의 4 % 이상이 소비됩니다. 일부 쌍에서 스프레드는 거래자가 일일 범위를 설정하는 높음 및 낮음의 10 % 내에서 정확하게 입출고를 선택할 수 없을 가능성을 고려할 때 일일 범위의 상당 부분입니다.
결론
거래자들은 스프레드가 일일 평균 범위의 상당 부분을 여러 쌍으로 나타내는 것을 알아야합니다. 진입 및 출구 가격을 고려할 때 스프레드는 훨씬 더 중요해집니다. 거래자, 특히 짧은 시간에 거래하는 거래자는 낮은 변동성 시간 동안 거래가 현실적으로 활발한 거래 (스프레드 포함)를 가치있게 만들 수있는 충분한 이익 잠재력을 제공하는지 확인하기 위해 일일 평균 이동을 모니터링 할 수 있습니다.
데이터를 기반으로 EUR / USD와 GBP / USD는 스프레드 대비 이동률이 가장 낮지 만 거래자는 스프레드에 비해 거래 가치가있는 쌍과 그렇지 않은 쌍을 확인하기 위해 정기적으로 수치를 업데이트해야합니다. 통계는 시간이 지남에 따라 변경되며 변동성이 큰시기에는 스프레드가 덜 중요해집니다. 수치를 추적하고 거래 할 가치가있는시기와 그렇지 않은시기를 이해하는 것이 중요합니다.
