목차
- Quant Traders는 실제로 무엇을합니까?
- 기술 능력
- 소프트 스킬
- 결론
직업에 대한 유익한 급여, 막대한 상여금 및 창의력으로 인해 양적 거래는 매력적인 직업 옵션이되었습니다. 양적 트레이더, 즉 짧은 수량은 수학적 모델을 사용하여 거래 기회를 식별하고 증권을 매매합니다. 학계, 소프트웨어 개발 및 엔지니어링 후보자들의 유입으로 인해이 분야는 경쟁이 치열 해졌습니다. 퀀트의 기능과 필요한 기술과 교육에 대해 살펴 보겠습니다.
주요 테이크 아웃
- 퀀트 트레이더는 수십만 개의 증권을 포함 할 수있는 거래 가능성을 찾기 위해 수학적 분석 및 숫자 크 런칭과 같은 정량 분석에 기반한 전략을 사용합니다., 호흡 및 수면 번호, 그렇다면 이것은 당신을위한 필드가 아닙니다. 학사 수학, 재무 공학 또는 정량적 재무 모델링의 석사 학위 또는 MBA는 모두 직업 점수를 매기는 데 도움이됩니다. 일부 분석가는 박사 학위도 있습니다. 고급 학위를 받기 위해서는 최소한 데이터 분석가로서의 직업 훈련과 경험을 보유해야합니다. 데이터 마이닝, 리서치, 분석 및 자동화 된 거래 시스템에 대한 경험은 필수입니다. 상인은 또한 압박을 받고 번성하고 오랜 시간에도 집중을 유지하며 강렬하고 공격적인 환경과 위장 장애 및 장애에 견딜 수있는 능력과 같은 부드러운 기술이 필요합니다. 성공 추구.
Quant Traders는 실제로 무엇을합니까?
"quant"라는 단어는 양적에서 파생 된 것으로, 숫자로 작업하는 것을 의미합니다. 컴퓨터 보조 알고리즘 거래 및 고주파 거래의 발전은 분석 할 데이터가 엄청나다는 것을 의미합니다. 자체 개발 컴퓨터 프로그램을 사용하여 채굴 및 가용 가격 및 견적 데이터 조사, 수익성있는 거래 기회 식별, 관련 거래 전략 개발 및 초고속 기회를 활용하십시오. 본질적으로, 퀀트 트레이더는 심도있는 수학 지식, 실제 거래 노출 및 컴퓨터 기술의 균형 잡힌 혼합이 필요합니다.
Quant 거래자는 투자 회사, 헤지 펀드 및 은행을 위해 일하거나 투자를 위해 자신의 돈을 사용하여 독점 거래자가 될 수 있습니다.
기술 능력
주목받는 퀀트는 최소한 금융, 수학 및 컴퓨터 프로그래밍에 대한 배경 지식이 있어야합니다. 또한 quants는 다음과 같은 기술과 배경을 가지고 있어야합니다.
- 숫자, 숫자 및 숫자: Quant 거래자는 수학 및 양적 분석에 매우 능숙해야합니다. 예를 들어, 조건부 확률, 왜도, 첨도 및 VaR과 같은 용어가 익숙하지 않은 경우 아마도 퀀트가 될 준비가되지 않은 것입니다. 수학에 대한 심층적 인 지식은 데이터를 연구하고 결과를 테스트하며 식별 된 거래 전략을 구현하는 데 필수적입니다. 식별 된 거래 전략, 구현 된 알고리즘 및 거래 실행 방법은 가능한 한 완벽해야합니다. 오늘날의 초고속 거래 세계에서 복잡한 숫자 처리 거래 알고리즘은 시장 점유율의 대부분을 차지합니다. 퀀트 트레이더 측의 기본 개념에서 약간의 실수조차도 큰 거래 손실을 초래할 수 있습니다. 교육 및 훈련: 신입 대학 졸업생은 일반적으로 퀀트 상인으로 취업하기가 어렵습니다. 보다 일반적인 경력 경로는 데이터 리서치 분석가로 시작하여 몇 년이 지나서 퀀트가되었습니다. 정기적 인 MBA 과정에서 금융 공학 석사, 정량 재무 모델링 졸업장 또는 정량적 흐름의 선택 과목과 같은 교육은 후보자에게 먼저 출발 할 수 있습니다. 이 과정은 이론적 개념과 퀀트 거래에 필요한 도구에 대한 실질적인 소개를 다룹니다. 거래 개념: Quant는 고유 한 거래 전략과 모델을 처음부터 발견하고 설계 할뿐만 아니라 기존 모델을 사용자 정의해야합니다. 퀀트 거래 후보는 인기있는 거래 전략과 각각의 장단점에 대한 자세한 지식이 있어야합니다. 프로그래밍 기술: Quant 거래자는 데이터 마이닝, 연구, 분석 및 자동화 된 거래 시스템에 익숙해야합니다. 그들은 종종 고주파 거래 또는 알고리즘 거래에 관여합니다. 적어도 하나의 프로그래밍 언어를 잘 이해하는 것이 필수적이며, 후보자가 알고있는 프로그램이 많을수록 더 좋습니다. C ++, Java, Python 및 Perl은 일반적으로 사용되는 프로그래밍 언어입니다. MATLAB 및 스프레드 시트와 같은 도구와 빅 데이터 및 데이터 구조화와 같은 개념에 익숙하면 더할 나위없이 좋습니다. 컴퓨터 사용: Quants는 가격과 견적이 포함 된 실시간 데이터에 대해 자체 알고리즘을 구현합니다. 데이터 피드와 컨텐츠를 제공하는 Bloomberg 터미널과 같은 관련 시스템에 익숙해야합니다. 또한 차트 및 분석 소프트웨어 응용 프로그램 및 스프레드 시트에 익숙해야하며 브로커 거래 플랫폼을 사용하여 주문할 수 있어야합니다.
$ 125, 000-$ 500, 000 +
최근 통계에 따르면 퀀트 트레이더에 대한 지불 범위는 고급 수준 (헤지 펀드에서 일할 가능성이 높은)을 가진 숙련 된 트레이더를 위해 예약되어 있습니다.
소프트 스킬
퀀트 트레이더는 위에서 언급 한 기술 외에도 소프트 기술이 필요합니다. 투자 은행이나 헤지 펀드에 고용 된 사람들은 때때로 자신의 개발 된 개념을 관리자와 승인을 위해 상급자에게 제공해야 할 수도 있습니다. Quant는 일반적으로 고객과 상호 작용하지 않으며 종종 전문 팀과 협력하므로 평균적인 의사 소통 기술로 충분할 수 있습니다. 또한 퀀트 트레이더에게는 다음과 같은 소프트 기술이 있어야합니다.
- 상인의 기질: 모든 사람이 상인처럼 생각하고 행동 할 수있는 것은 아닙니다. 성공적인 거래자는 항상 혁신적인 거래 아이디어를 찾고 변화하는 시장 상황에 적응하고 스트레스를 받고 번성하며 오랜 노동 시간을 수용 할 수 있습니다. 고용주는 이러한 특성에 대한 후보를 철저히 평가합니다. 일부는 심지어 심리 테스트를 제공합니다. 위험 감수 능력: 오늘날의 거래 세계는 희미한 마음이 아닙니다. 컴퓨터에 대한 의존성과 마진 및 레버리지 거래를 통해 손실은 거래자의 가용 자본보다 많은 금액에 도달 할 수 있습니다. 야심 찬 퀀트는 위험 관리 및 위험 완화 기술을 이해해야합니다. 성공적인 퀀트는 10 번의 거래를하고 처음 8 번의 손실에 직면하며 마지막 2 번의 거래로만 이익을 얻을 수 있습니다. 실패로 편안: 퀀트는 혁신적인 거래 아이디어를 계속 찾고 있습니다. 아이디어가 완전 해 보이지만, 역동적 인 시장 상황은 아이디어를 혼란스럽게 만들 수 있습니다. 많은 주목받는 퀀트 트레이더는 아이디어에 얽매여 적대적인 시장 상황에도 불구하고 계속 작동하도록 노력하기 때문에 실패합니다. 그들은 실패를 받아들이 기가 어려워서 그들의 개념을 포기하지 않을 수 있습니다. 반면 성공적인 퀀트는 동적 분리 접근 방식을 따르고 기존 모델에서 문제를 발견하자마자 다른 모델과 개념으로 빠르게 넘어갑니다. 혁신적인 사고 방식: 거래 세계는 매우 역동적이며 어떤 개념도 오랫동안 돈을 벌 수 없습니다. 알고리즘에 대해 알고리즘을 구사하고 각 알고리즘이 다른 알고리즘보다 성능을 향상 시키려고하면 더 우수하고 고유 한 전략을 가진 알고리즘 만 생존 할 수 있습니다. 퀀트는 빠르게 사라질 수있는 수익성있는 기회를 포착하기 위해 새로운 혁신적인 거래 아이디어를 계속 찾아야합니다. 끝없는 사이클입니다.
결론
Quant 거래는 금융, 수학 및 컴퓨터 프로그래밍에 고급 기술이 필요합니다. 큰 급여와 급상승 보너스는 많은 후보자를 끌어 들이기 때문에 첫 번째 직업을 얻는 것이 어려울 수 있습니다. 그 외에도 지속적인 성공을 위해서는 끊임없는 혁신, 위험에 대한 편안함 및 긴 근무 시간이 필요합니다.
