확률 적 RSI

확률 적 RSI 란 무엇입니까?

스토캐스틱 RSI (StochRSI)는 기술 분석에 사용되는 지표로 0에서 1 사이 (또는 일부 차트 플랫폼에서는 0에서 100 사이)이며 스토캐스틱 발진기 공식을 RSI (상대 강도 지수) 값 세트에 적용하여 생성됩니다. 표준 가격 데이터보다. 스토캐스틱 공식 내에서 RSI 값을 사용하면 거래자에게 현재 RSI 값이 과매 수 또는 과매도인지를 알 수 있습니다.

StochRSI 오실레이터는 가격 변동에 대한 일반화 된 분석보다는 특정 유가 증권의 과거 실적에 맞춰보다 민감한 지표를 만들기 위해 두 모멘텀 지표를 활용하도록 개발되었습니다.

TradingView.

주요 테이크 아웃

0.8을 초과하는 StochRSI 수치는 과매 수로 간주되며 0.2 미만의 수치는 과매도로 간주됩니다. 0에서 100 사이의 규모에서 80을 초과하여 초과 구매하고 20 미만을 초과하여 판매한다고해서 초과 매매가 가격이 더 낮아지는 것을 의미하지는 않습니다. 과매 수 및 과매도 조건은 거래자들에게 RSI가 최근 측정치의 극단에 가깝다는 것을 경고합니다.0을 읽으면 RSI가 14 기간 (또는 전환 기간이 선택된 기간)에 가장 낮은 수준에 있음을 의미합니다. 1 (또는 100)의 판독 값은 마지막 14 기간 동안 RSI가 가장 높은 수준임을 의미하고 다른 StochRSI 값은 RSI가 높거나 낮은 위치를 나타냅니다.

확률 적 RSI (StochRSI)의 공식은 다음과 같습니다.

의 $\begin{matrix} StochRSI = \frac{아르 자형 에스 나는 - 분}{최대 - 분} \\ 어디: \\ 아르 자형 에스 나는 = 현재 RSI 판독 \\ 분 = 지난 14 년 동안 가장 낮은 RSI 수치 \\ (또는 선택한 전환 간격) \\ 최대 = 지난 14 년 동안 최고 RSI 수치 \end{matrix} \ begin {aligned} & \ text {StochRSI} = \ frac {RSI- \ min \ left} { max \ left-\ min \ left} \ & \ textbf {where:} \ & RSI = \ text {현재 RSI 읽기} \ & \ min \ left = \ text {최근 14 개 기간 동안 가장 낮은 RSI 읽기} \ & ; \ text {(또는 선택한 전환 간격)} \ & \ max \ left = \ text { 지난 14 개 기간 동안 가장 높은 RSI 수치} \ & ; \ text {(또는 선택한 전환 간격)} end {aligned}$ StochRSI = max−minRSI-min 여기서: RSI = 현재 RSI 판독 값 = 최근 14 기간 동안의 최하위 RSI 판독 값 (또는 선택한 전환 간격) max = 최근 14 기간 동안 가장 높은 RSI 판독 값

어디:

RSI = 현재 RSI 판독 값;

최저 RSI = 마지막 14 기간 (또는 선택된 전환 기간) 동안 최저 RSI 판독 값; 과

최고 RSI = 지난 14 기간 (또는 룩백 기간) 동안 최고 RSI 판독 값.

확률 적 RSI를 계산하는 방법

StochRSI는 RSI 판독 값을 기반으로합니다. RSI의 입력 값은 일반적으로 14이며, 계산에 사용중인 데이터 기간을 표시합니다. 이러한 RSI 레벨은 StochRSI 공식에 사용됩니다.

14 기간 동안 RSI 레벨을 기록하십시오.14 기간에는 현재 RSI 판독 값, 최고 RSI 판독 값 및 최저 RSI 판독 값을 기록하십시오. 이제 StochRSI에 대한 모든 수식 변수를 채울 수 있습니다. 15 번째 기간에는 현재 RSI 판독 값, 최고 RSI 판독 값 및 최저 판독 값을 기록하지만 마지막 14주기 (마지막 15 시간은 아님)에만 유의하십시오. 새 StochRSI를 계산합니다. 각 기간이 끝날 때마다 마지막 14 개의 RSI 값만 사용하여 새 StochRSI 값을 계산합니다.

확률 적 RSI는 무엇을 알려줍니까?

StochRSI는 Tushar S. Chande와 Stanley Kroll에 의해 개발되었고 1994 년에 처음 출판 된 "The New Technical Trader"책에 자세히 설명되어 있습니다. 기존 지표보다 많은 수의 신호.

StochRSI는 가치가 0.20 이하로 떨어질 때 과매도되는 것으로 간주합니다. 즉, RSI 값이 사전 정의 된 범위의 하단에서 거래되고 있으며 기초 증권의 단기 방향은 가능한 한 높은 상승에 근접 할 수 있습니다. 반대로, 0.80을 초과하면 RSI가 최고점에 도달 할 수 있으며 기본 보안의 하락을 알리는 데 사용될 수 있음을 나타냅니다.

과매 수 / 과매도 상태 식별과 함께 StochRSI를 사용하면 0.50의 중심선이있는 오실레이터의 맥락에서 단기 추세를 파악할 수 있습니다. StochRSI가 0.50보다 높으면 보안 등급이 0.50보다 낮을 때 더 높은 경향을 보이며 그 반대도 마찬가지입니다.

StochRSI는 다른 기술 지표 또는 차트 패턴과 함께 사용하여 특히 많은 신호가 생성되는 경우 효과를 극대화해야합니다.

또한, 누적 분배 라인과 같은 비 운동량 발진기는 기능 측면에서 겹치지 않고 다른 관점에서 통찰력을 제공하기 때문에 특히 유용 할 수 있습니다.

확률 적 RSI와 상대 강도 지수 (RSI)의 차이점

그것들은 비슷해 보이지만 StochRSI는 RSI 값을 생성하는 것과 다른 공식에 의존합니다. RSI는 가격의 파생 상품입니다. 한편 stochRSI는 RSI 자체의 파생 상품이거나 가격의 두 번째 파생 상품입니다. 주요 차이점 중 하나는 지표가 얼마나 빨리 이동하는지입니다. StochRSI는 과매 수에서 과매도, 또는 그 반대로 매우 빠르게 이동하지만 RSI는 이동 속도가 훨씬 느립니다. 하나는 다른 것보다 낫지 않으며 StochRSI는 RSI보다 더 빠르게 이동합니다.

확률 적 RSI 사용의 한계

StochRSI를 사용하는 것의 한 가지 단점은 상당히 휘발성 인 경향이 있다는 것입니다. StochRSI를 부드럽게하면 이와 관련하여 도움이 될 수 있습니다. 일부 거래자들은 변동성을 줄이고 지표를 더 유용하게 만들기 위해 StochRSI의 이동 평균을 취할 것입니다. 예를 들어 StochRSI의 10 일 단순 이동 평균은 훨씬 더 부드럽고 안정적인 지표를 생성 할 수 있습니다. 대부분의 차트 플랫폼에서는 개인 계산 없이도 한 유형의 지표를 다른 지표에 적용 할 수 있습니다.

또한 StochRSI는 가격의 두 번째 파생 상품입니다. 다시 말해, 산출량은 분석되는 자산의 실제 가격에서 두 단계 떨어져 있기 때문에 실시간으로 자산의 시장 가격과 동기화되지 않을 수 있습니다.

차례: