다양한 데이터 포인트는 스마트 베타라고도하는 상한 가치 지수를 따르지 않는 ETF (extra-traded fund)의 성장 궤도를 계속 확인합니다. 인덱스 제공 업체 인 FTSE Russell의 다섯 번째 연례 글로벌 제도적 스마트 베타 설문 조사에 따르면 글로벌 자산 소유자의 상당 비율이 이미 기본 가중치 전략을 수용하고 있거나 고려하고 있다고합니다.
FTSE Russell은 "2018 년 전세계 자산 소유자의 91 %가 스마트 베타 투자 할당을 받았으며, 향후 18 개월 내에 스마트 베타를 평가하거나 평가할 계획"이라고 말했다.
1 분기 말에는 전 세계적으로 1, 300 개 미만의 스마트 베타 교환 거래 제품 (ETP)이 상장되어 캡 가중치 제품의 절반이되지 않았습니다. 그러나 ETFGI 데이터에 따르면 스마트 베타 ETP는 관리 대상 복합 자산이 6, 600 억 달러가 넘고 지난 5 년 동안 연평균 성장률 (CAGR)이 32.6 % 인 반면 자본 가중 자금의 20.9 %를 경험 한 것으로 나타났습니다.
세계 최대 ETF 시장 인 영국과 미국의 자산 소유자 중 절반 이상이 최고의 스마트 베타 접근 방식에 대해 확신이없는 반면, FTSE Russell 설문 조사는 지난 5 년간 스마트 베타 사용 및 고려 사항이 16 % 증가한 것으로 나타났습니다. 스마트 베타 영역 내에서 다단계 자금은 상당한 성장 원이 될 것으로 예상됩니다. 다단계 ETF는 성장, 낮은 변동성 및 가치와 같은 여러 투자 요소에 대한 노출을 결합합니다. (자세한 내용은 Multi-Factor ETF의 시대를 참조하십시오.)
FTSE Russell은 "2018 년 설문 조사에 참여한 글로벌 자산 소유자 중 멀티 팩터 조합 스마트 베타 전략이 49 %, 2015 년 처음 측정했을 때 20 %에서 눈에 띄게 증가했습니다"라고 말했다. "2018 년 전세계 자산 소유자 중 멀티 팩터 조합 스마트 베타 전략이 49 % 사용되었으며 2015 년 처음 측정했을 때 20 %에서 눈에 띄게 증가했습니다." 가장 인기있는 다단계 ETF에는 JPorgan (JPMorgan Diversified Return International Equity ETF), Goldman Sachs ActiveBeta 미국 대형 ETF (GSLC) 및 FlexShares Quality Dividend ETF (QDF)가 포함됩니다.
FTSE Russell 설문 조사는 스마트 베타 펀드의 새로운 성장 경계가 될 것으로 예상되는 환경, 사회 및 거버넌스 (ESG) 전략에 대한 관심 증가를 강조합니다.
FTSE Russell은“FTSE Russell의 연례 설문 조사에 비교적 새로운 진입을했지만 환경, 사회 및 거버넌스 (ESG) 요소를 측정하는 스마트 베타 지수가 분명히 증가하고있다. "조사 대상 자산 소유자의 약 40 %가 향후 18 개월 내에 스마트 베타 전략에 ESG 고려 사항을 적용 할 것으로 예상합니다. 특히 자산 소유자는 자산 할당이나 사회적 이익뿐만 아니라 성능상의 이유로 ESG 색인 기반 전략을 찾고 있습니다. 2018 년 설문 조사에 참여한 자산 소유자의 44 %가 ESG 스마트 베타 지수 인식 및 사용량을 처음 측정 한 2017 년보다 13 % 증가한 성능상의 이유로 ESG를 고려하고있었습니다. " 미국에 상장 된 ESG ETF 8 개만이 관리 대상 자산이 1 억 달러가 넘습니다.
