이중 지수 이동 평균 또는 DEMA는 최근 가격 데이터에 가장 큰 비중을 두는 유가 증권의 추세 평균 가격을 측정 한 것입니다. 지수 이동 평균 (EMA)과 마찬가지로 단순 이동 평균 (SMA)보다 가격 변동에 더 민감하여 추세 변화를 정확히 파악하려는 단기 트레이더에게 더 많은 가치를 제공합니다. 이동 평균은 본질적으로 지연 지표이며, 반응성이 높을수록 트레이더가 반응해야하는 리드 타임이 길어집니다. 그 이름은 DEMA가 EMA를 두 배로하여 단순히 계산된다는 것을 의미하지만, 그렇지 않습니다. DEMA의 공식은 다음과 같습니다.
DEMA = (2 * EMA (n))-(EMA (EMA (n))), 여기서 n = 기간
DEMA를 계산하는 첫 번째 단계는 EMA를 계산하는 것입니다. 그런 다음 첫 번째 EMA 계산 결과 (EMA (n)를 방정식 EMA (x)의 함수로 사용)를 사용하여 EMA 계산을 다시 실행하십시오. 마지막으로 2 * EMA (n)의 곱에서 결과를 뺍니다.
보안 이동 평균의 이동 평균을 만들면 노이즈 또는 변동을보다 효과적으로 상쇄 할 수 있습니다. 그런 다음 EMA를 두 배로 늘리면 선의 크기가 커지므로 피크가 더 선명하고 깊어집니다. 따라서 DEMA는 여전히 현재의 일일 변화에 보조를 맞추면서 이동 평균을 반영합니다. 거래자는 일반적으로이 도구를 사용하여 반전 신호로 보이는 것을 확인합니다. 예를 들어, DEMA (50) 및 DEMA (200)가 판매 압력이 증가하는 중에 데스 크로스를 생성하면 거래자는 가격이 약세 추세에 진입하고 있음을 확인할 수 있습니다. 한편, 단기적이라면 EMA와 SMA가 따라 잡을 때까지 약세 추세는 이미 반전 될 수 있습니다. 따라서 DEMA는 단기 추세 표시에 적합합니다.
