도널드 트럼프 미국 대통령은 연준의 긴 정책 완화주기에 대한 희망이 급격히 높아지면서 최근 2 주간 느리고 꾸준한 이익을 거둔 후 최근 몇 주 동안 변동성이 글로벌 시장으로 돌아왔다., 중국 위안 통화가 주요 7 RMB 기준점 아래로 떨어짐 – 미국이 중국을 통화 조작자로 선포하도록 유도 한 사건. 월가의 대형 주식 대리인 S & P 500 지수는 금요일 1 % 이상의 8 일 연속 일일 주가를 기록했다.
격동적인 거래 조건은 이번 주에도 경감 징후를 보이지 않습니다. 소매 판매, 산업 투입 및 고정 자산 투자를 포함한 주요 중국 경제 데이터는 타협 무역이 세계에서 두 번째로 큰 경제에 미치는 영향에 대한 추가 통찰력을 제공 할 것입니다. 한편 화요일 발표 예정인 미국 인플레이션 수치는 미래 금리 방향에 대한 단서를 제공 할 수 있습니다.
변동성이 높아질 것으로 기대하는 사람들은 CBOE 변동성 지수 (VIX)의 성과를 광범위하게 추적하는이 3 가지 교환 거래 상품 (ETP) 거래를 고려해야합니다. 각 ETP의 세부 사항을 자세히 살펴보고 몇 가지 거래 아이디어를 살펴 보겠습니다.
iPath Series B S & P 500 VIX 단기 선물 ETN (VXX)
자산 경로가 $ 985.83 million 인 iPath Series B S & P 500 VIX 단기 선물 ETN (VXX)은 S & P 500 VIX 단기 선물 지수에 유사한 수익을 제공하는 것을 목표로합니다. 거래자들은이 펀드가 VIX 지수 나 현물 수준이 아니라 가까운 달 선물 계약에 노출 될 수 있음을 알고 있어야합니다. VXX는 1 월에 완성 된 원래 VXX의 "Series B"대체품 인 VXXB로 처음 시작되었습니다. ETN은 경쟁 관리 수수료 0.89 %를 청구하는 반면, 평균 스프레드는 0.04 %로 좁고 일일 달러 거래량은 $ 650, 000 이상이며 단기 거래자에게 적합합니다. VXX는 전년 대비 40 % 이상 하락했지만 2019 년 8 월 12 일 기준으로 지난 달 17 % 급증했습니다.
VXX 주가는 1 월과 7 월 사이에 꾸준히 하락하여 8 월 초 6 개월간 하락 추세선을 넘어서고 있습니다. 최근 지지선으로 작용하는 추세선으로의 하락은 스윙 트레이더에게 높은 확률의 진입 점을 제공합니다. 긴 포지션을 취한 사람은 4 월 스윙 최저 $ 24.86 아래에 스톱 로스 주문을하고 $ 32에 오버 헤드 저항으로 이동해야합니다.
ProShares Ultra VIX 단기 선물 ETF (UVXY)
2018 년에 시작된 ProShares Ultra VIX 단기 선물 ETF (UVXY)는 S & P 500 VIX 단기 선물 지수에 매일 1.5 배의 노출을 제공하고자합니다. 기초 지수는 1 개월의 가중 평균 만기가있는 1 개월 및 2 개월 VIX 선물 계약으로 구성됩니다. 거의 1 천 5 백만 주가 매일 손을 바꾸고 0.04 %의 스프레드가 미끄러짐을 최소화하는 데 도움이됩니다. 펀드는 1.65 %의 고가의 비용 비율을 가지고 있지만 단기 전술 거래에는 큰 영향을 미치지 않습니다. 2019 년 8 월 12 일 현재 UVXY는 AUM (자산 관리 자산)을 5 억 6, 246 만 달러로 통제하고 있으며 올해 60 % 가까이 거래되고 있습니다. 펀드는 지난 달 24.60 % 반등했습니다.
3 월 중순 UVXY 차트에 "죽음의 십자가"가 나타 났으며, 유효한 매도 신호를 제공했습니다. S & P 500의 변동성 변동으로 인해 펀드가 50 일 단순 이동 평균 (SMA) 이상으로 상승하고 이달 초 중요한 추세선이 될 때까지 가격이 계속 하락했습니다. 평균 이상 거래량은 움직임을 동반하여 추가 구매 상승을 유발할 수있는 상당한 구매 압력을 나타냅니다. 지난 주 소폭의 초기 브레이크 아웃 포인트로 구매하는 거래자는 가격이 수평선과 200 일 SMA에서 저항을받는 45 달러 수준으로 전환 할 것으로 예상됩니다. 펀드가 $ 30 이상을 보유하지 못할 경우 손실을 줄임으로써 리스크 관리를 구현하십시오.
VelocityShares Daily 2x VIX 단기 ETN (TVIX)
VelocityShares Daily 2x VIX 단기 ETN (TVIX)은 S & P 500 VIX 단기 선물 지수의 두 배 수익률을 모방합니다. TVIX는 처음 두 펀드와 유사하지만 1 개월 및 2 개월 VIX 선물 포지션에 약간의 레버리지 노출을 제공합니다. 이 펀드는 단기 변동성을 포착하는 적극적인 베팅을 원하는 사람들에게 적합합니다. 수수료와 거래 비용은 UVXY와 일치합니다. ETN의 비용 비율은 1.65 %이며 대부분의 날 약 2 천 2 백만 주가 넘으며 평균 평균 스프레드는 0.06 %입니다. 거래자들은 Credit Suisse Group AG (CS)가 은행이 TVIX에서 자신의 입장을 효과적으로 헤지 할 수 없다면 창조 단위를 중단하기로 결정할 수 있음을 알고 있어야합니다. 2019 년 8 월 12 일 현재 ETN의 YTD 수익률은 -72 %이지만 지난 달에 비해 27.47 % 증가했습니다.
곰들은 지난 7 개월 동안 TVIX를 완전히 통제했다. 그러나 8 월 초에 가격이 저항의 여러 영역 위로 상승한 후 정서의 변화가 일어났습니다. 지난 주에 약간 회복 한 후, 펀드는 현재 하락 추세선에서 12 월까지 연장되고 50 일 SMA에 대한지지의 합류점을 발견했습니다. 거래를하는 사람들은 $ 35의 저항 레벨에서 이익을 예약하는 것을 목표로해야합니다. 위험 허용 오차에 따라 $ 13.85에서 8 월 1 일 저점 또는 $ 17.15에서 8 월 2 일 저점 아래에 스톱으로 하락을 보호하십시오.
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