주식 및 상품 기술 분석 잡지 의 오랜 독자들은 TRIX를 기술 커뮤니티에 처음 소개 한 잡지 편집자 인 잭 허트 슨이라는 것을 기억할 것입니다.
TRIX 란 무엇입니까?
트리플 지수 평균 (TRIX) 지표는 과매도 및 과매 수 시장을 식별하는 데 사용되는 발진기이며 모멘텀 지표로도 사용될 수 있습니다. 많은 발진기와 마찬가지로 TRIX는 제로 라인 주위에서 발진합니다. 오실레이터로 사용될 때 양수 값은 과매 수 시장을 나타내고 음수 값은 과매도 시장을 나타냅니다. TRIX가 운동량 지표로 사용될 때 양수 값은 운동량이 증가하고 있음을 나타내고 음수 값은 운동량이 감소하고 있음을 나타냅니다. 많은 분석가들은 TRIX가 제로 라인 위로 교차 할 때 매수 신호를 제공하고 제로 라인 아래로 닫히면 매도 신호를 제공한다고 생각합니다. 또한 가격과 TRIX 사이의 차이는 시장에서 중요한 전환점을 나타낼 수 있습니다.
TRIX는 현재 막대의 길이 입력으로 지정된 시간 동안 가격 입력 로그의 3 배 지수 이동 평균을 계산합니다. 현재 바의 값은 이전 바의 값으로 뺍니다. 이렇게하면 길이 입력으로 정의 된 기간보다 짧은주기가 표시기에 의해 고려되지 않습니다.
TRIX의 장점
다른 추세 추종 지표에 비해 TRIX의 두 가지 주요 장점은 탁월한 시장 소음 필터링과 뒤쳐지는 지표보다 앞서는 경향이 있다는 것입니다. 3 배 지수 평균 계산을 사용하여 시장 소음을 필터링하여 시장 방향의 변화를 나타내는 사소한 단기 사이클을 제거합니다. 그것은 각 바의 "부드러운"버전의 가격 정보의 차이를 측정하기 때문에 시장을 이끌 수 있습니다. 주요 지표로 해석 될 때 TRIX는 다른 시장 타이밍 지표와 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이는 잘못된 표시를 최소화합니다.
해석
2001 년 9 월부터 2002 년 9 월까지의 Dow Jones 산업 평균 차트에서 2002 년 3 월 최고치에서 2002 년 7 월 최저 워터 마크까지의 TRIX 지표가 플러스 레벨에서 40.45로 하락한 것을 화살표로 볼 수 있습니다. 마이너스 83.07. 이 예는이 가격 조치 이후 DJIA 튜닝 남쪽과 TRIX 표시기 사이에 지연 시간이 없음을 분명히 보여줍니다. (Tradestation 6 차트 소프트웨어는 9 일 이동 평균을 기본값으로 사용하여 방향성 이동 타이밍을 크게 향상시키는 데 도움이됩니다.) 기간이 짧을수록 지표가 문제의 움직임을보다 정확하게 알 수 있음을 알았습니다. 공부.
그림 1
두 개의 이동 평균을 사용하면 이점이 있습니다. 느린 이동 평균보다 빠른 이동 평균 크로스를 관찰함으로써 거래자는 가격 행동 방향의 변화를 인식 할 수 있습니다. TRIX에 대해 서로 다른 두 개의 시간 범위를 사용하는 것도 훌륭한 타이밍 기술입니다.
그림 2
위의 S & P 500 지수의 2001-2002 차트에서 9 월 11 일의 재난 이후 시장의 침체가 가장 눈에 띄게 움직였습니다. 9 월 3 주에 15 일 이동 평균을 기록한 이후 반등이있었습니다. 30 일 이동 평균보다 빠르게 회전합니다. 그러나 30 일 지표의 확인은보다 보수적이므로 평균적인 매수 투자자에게 추세가 실제로 바뀌 었음을 보장합니다. 15 일 이동 평균의 턴이 가격 조치의 턴과 얼마나 잘 일치하는지 자세히 살펴보십시오.
가격의 추세선 위반에 대한이 아이디어는 다른 각도에서 볼 수 있습니다. 잘 알려진 기술자이자 저자 인 Martin Pring은 그의 글에서 이것을 다음과 같이 언급했습니다.
확률론이나 가격 ROC와 같은 다른 모멘텀 지표를 면밀히 살펴보면 비슷한 패턴을 찾을 수 있습니다.
TRIX는 우리가 매일 무기고에 보유하고있는 최고의 추세 반전 및 모멘텀 지표 중 하나입니다.
그것이 당신의 돈임을 기억하십시오-현명하게 투자하십시오.
