자동 실행이란 무엇입니까?
자동 실행은 거래를 수동으로 대치하지 않고 실행하는 방법입니다. 자동 시스템을 사용하면 거래자가 신호를 생성 할 때마다 자산을 사고 팔 때 거래 신호를 활용할 수 있으므로 거래자가 수동으로 주문을 입력 할 필요가 없습니다. 다양한 기술 지표 및 거래 시스템을 기반으로 주문을 자동으로 생성 할 수 있습니다.
주요 테이크 아웃
- 자동 실행은 수동으로 입력 할 필요가없는 순서입니다. 주문은 자동 거래 프로그램에 의해 생성됩니다. 거래자는 여전히 거래를 실행하는 프로그램을 제어하고 있지만 자동 실행은 거래자의 확인없이 이루어집니다. 예를 들어 프로그램을 변경하거나 끄거나 켤 수 있습니다. 기본 및 기술 기준을 결합한 다양한 전략을 기반으로 자동 실행을 만들 수 있습니다.
자동 실행 이해
거래 시스템이 계속 정교 해지고 복잡해지고 기술이 발전함에 따라 자동 실행이 평범 해졌습니다.
자동 거래 전략은 종종 전문 트레이더 및 마켓 메이커 및 일부 소매 트레이더가 사용합니다. 한 가지 예외는 대부분의 소매 상인이 자동화 된 거래 전략 및 프로그램에 액세스 할 수있는 외환 (외환) 시장입니다.
외환 시장은 하루 24 시간, 주 5 일 거래되기 때문에이 자동 알고리즘은 거래자가 수익성있는 기회를 놓치지 않도록 도와줍니다. 가격, 거래량 및 기타 기준과 같은 다양한 기술 지표의 특정 신호를 트리거하면 거래자가 거래 터미널 앞에 있지 않은 경우에도 기회를 활용할 수 있습니다.
자동 실행을 통해 자동화 된 거래 소프트웨어를 실행하는 거래자의 추가 확인없이 주문이 완료되면 주문을 자동으로 채울 수 있습니다. 이로 인해 주문이 더 빨라져야하므로 가격이 빠르게 움직일 때 더 나은 가격을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 수동 주문은 입력하는 데 몇 초 이상 걸릴 수 있지만 자동 주문은 밀리 초 단위로 배포됩니다.
자동 실행은 또한 자동 거래 프로그램을 운영하는 거래자가 없을 때 거래를 채울 수 있습니다. 거래 신호가 발생하면 주문 가격에 유동성이있는 경우 주문이 전개되고 자동으로 실행됩니다.
자동 실행 중단
자동화 된 실행은 빠른 주문이 필요하거나 트레이더가 시장을 모니터링 할 수없는 경우 트레이더가 이익을 얻는 데 도움이 될 수 있지만, 자동화도 방해가 될 수 있습니다. 자동화 된 거래는 매우 빠르게 실행될 수 있기 때문에 시장은 심각한 혼란과 이상을 겪을 수 있습니다. 시장 혼란은 일반적으로 신속하고 실질적인 가격 변동이 특징 인 시장이 전통적으로 작동을 멈추는 상황입니다.
예를 들어, 2010 년 5 월 6 일, DJIA (Dow Jones Industrial Average)는 단 10 분 만에 약 9 % 감소했습니다. 그러나 시장은 하락하기 전에 하락의 상당 부분을 지 웠습니다. 이 중단은 2010 플래시 크래시로 알려졌으며 다른 프로그램이 판매 될 때 판매되기 시작한 자동 거래 프로그램으로 인해 도미노 효과가 발생했다고 믿어집니다.
자동 거래 설정
자동화 시스템은 다양한 거래 기술을 허용합니다. 대부분의 거래자는 여러 가지 지표와 다른 형태의 기술 및 / 또는 기본 분석을 조합하여 사용합니다. 다양한 유형의 차트 패턴, 가격 및 거래량 및 기타 기준을 설정하여 포지션의 개설 및 마감을 트리거 할 수 있습니다. 이러한 기준에 따라 상세하고 복잡한 전략을 정의한 다음 특정 조건이 일치하면 자동으로 배포되도록 프로그래밍 할 수 있습니다.
이러한 시스템을 구축 할 때 상인은주의해야합니다. 기본 조건이 갑자기 바뀌면 기술 지표가 유효하지 않을 수 있습니다. 특정 시장에서의 거래를 피할 수있는 이벤트가 발생하더라도 자동화 된 주문은 여전히 사람의 개입없이 처리됩니다.
가능한 자동 실행 설정 중 일부는 다음과 같습니다.
- 한도 주문은 지정된 한도 이상의 가격으로 매수 또는 매도 거래를하는 주문입니다. 손절매 주문은 유가 증권 포지션에서 투자자의 손실을 제한하도록 설계되었으며, 단기 및 장외 포지션 또는 보유와 함께 작업 할 수 있습니다. 피보나치 비율에는 되돌림, 스토커 스틱 발진기는 종가를 일정 기간 동안의 가격 범위와 비교하는 모멘텀 지표입니다.
자동 실행을 설정하는 데 사용할 수있는 기준의 예
전략을 자동화하는 것은 어려운 일입니다. 수익성있는 자동 거래는 건전한 전략을 요구할뿐만 아니라, 이 전략은 컴퓨터가 이해할 수있는 프로그래밍 코드 나 규칙으로 변환 할 수 있어야합니다. 규칙은 주관성에 근거 할 수 없으며 많은 거래 전략이 주관적입니다. 그들은 특정 조건에서만 사용됩니다. 이러한 조건이 프로그래밍 코드에 명시 적으로 정의되어 있지 않으면 전략은 의도 한 방식으로 거래되지 않습니다.
자동 실행을 설정할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.
- 위험 상한선. 여기에는 모든 거래에서 손절매 주문이 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 정지 손실은 고정 된 달러 또는 핍 금액을 진입 점에서 멀어 지거나 특정 비율로 떨어 뜨릴 수 있습니다. 입학 기준. 장기 거래 또는 단기 거래를 시작하기 위해 어떤 조건이 있어야하는지 정확하게 정의하십시오. 간단한 예는 단기 이동 평균 (MA)이 장기 MA보다 높은 경우 일 수 있습니다. 이익 취득. 손절매는 하방 위험을 통제하지만 이익도 가져와야합니다. 중지 손실에 도달하지 않은 경우 거래가 종료되는 방법을 정의하십시오. 이것은 고정 된 달러 또는 핍 금액, 백분율 또는 위험에 따라 정해진 보상: 위험이 될 수 있습니다. 예를 들어, 거래 위험이 5 % 인 경우 15 % (3: 1 보상: 위험)로 이익을 가져옵니다. 조건에 대한 제약. 프로그램이 거래되는시기와 거래되지 않는시기를 정의하십시오. 예를 들어, 주식 전략은 사전 또는 사후 시장에서 거래 할 수 있습니까, 아니면 정규 시간에만 거래 할 수 있습니까? 주요 뉴스 행사 직전에 거래를 할 수 있습니까? 구속 조건을 결정한 후 정의하십시오.
이러한 기본 고려 사항에는 프로그래밍 방식에 대한 무한한 가능성이 있습니다. 이것은 자동화 된 거래와 관련하여 큰 유연성을 제공하지만, 동시에 시스템이 복잡할수록 문제가 발생했을 때 작동하지 않는 부분을 찾기가 더 어려워집니다.
