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OBV (On-Balance Volume) 란 무엇입니까?

OBV (On-balance volume)는 거래량 흐름을 사용하여 주가 변동을 예측하는 기술 거래 모멘텀 지표입니다. 조셉 그랜빌은 1963 년 그랜빌의 새로운 주식 시장 이익 키 책에서 OBV 측정법을 개발했습니다.

그랜빌 (Granville)은 양이 시장의 주요 원동력이라고 믿었고, 시장의 주요 움직임이 물량 변화에 따라 발생할 때 OBV를 계획하도록 계획했다. 그의 책에서, 그는 OBV에 의해 생성 된 예측을 "봄이 단단히 감겨있다"고 묘사했다. 그는 주식 가격의 큰 변화없이 물량이 급격히 증가하면 결국 가격이 상승하거나 하락할 것이라고 믿었습니다.

TradingView.

주요 테이크 아웃

OBV (On-balance Volume)는 물량 변동을 사용하여 가격을 예측하는 기술 모멘텀의 지표이며, OBV는 강세 또는 약세 결과를 예측할 수있는 군중 감정을 보여줍니다. 또는 가격 차트의 맨 아래에서 일반적으로 발견되는 빨간색 볼륨 히스토그램.

OBV의 공식은

의 $\begin{matrix} OBV = {OBV}_{피 아르 자형 이자형 V} + {\begin{matrix} 음량, & 가까운 경우 > {닫기}_{피 아르 자형 이자형 V} \\ 0, & 가까운 경우 = {닫기}_{피 아르 자형 이자형 V} \\ - 음량, & 가까운 경우 < {닫기}_{피 아르 자형 이자형 V} \end{matrix} \\ 어디: \\ OBV = 현재 온 밸런스 볼륨 레벨 \\ {OBV}_{피 아르 자형 이자형 V} = 이전 온 밸런스 볼륨 레벨 \\ 음량 = 최신 거래량 \end{matrix} \ begin {aligned} & \ text {OBV} = \ text {OBV} _ {prev} + \ begin {cases} text {volume, } & \ text {close close}> \ text {close} _ {prev} \ \ text {0, } & \ text {close close} = \ text {close} _ {prev} \-\ text {volume, } & \ text {close close} <\ text {close} _ {prev } \ \ end {cases} \ & \ textbf {where:} \ & \ text {OBV} = \ text {현재 온 밸런스 볼륨 수준} \ & \ text {OBV} _ {prev} = \ text {이전 잔액 수준} \ & \ text {volume} = \ text {최신 거래량}} \ \ end {aligned}$ OBV = OBVprev + ⎩⎪⎨⎪⎧ 볼륨, 0, − 볼륨 (닫힌 경우)> closeprev 닫기 인 경우 = 닫기

OBV 계산

온 밸런스 볼륨은 자산의 거래량에 대한 누적 합계를 제공하며이 볼륨이 지정된 보안 또는 통화 쌍으로 유입되는지 유출되는지를 나타냅니다. OBV는 누적 총량입니다 (양수 및 음수). OBV를 계산할 때 구현되는 세 가지 규칙이 있습니다. 그들은:

1. 오늘의 종가가 어제의 종가보다 높으면 현재 OBV = 이전 OBV + 오늘의 거래량

2. 오늘의 마감 가격이 어제의 마감 가격보다 낮 으면 현재 OBV = 이전 OBV-오늘의 거래량

3. 오늘의 마감 가격이 어제의 마감 가격과 같으면 현재 OBV = 이전 OBV

온 밸런스 볼륨은 무엇을 알려줍니까?

OBV의 이론은 스마트 머니, 즉 제도적 투자자와 덜 복잡한 소매 투자자의 차이를 기반으로합니다. 뮤추얼 펀드와 연금 펀드가 소매 투자자가 판매하는 문제로 구매하기 시작함에 따라 가격이 상대적으로 높은 수준에 있더라도 거래량이 증가 할 수 있습니다. 결국 물량은 가격을 상승시킵니다. 이 시점에서 더 큰 투자자가 판매를 시작하고 더 작은 투자자가 구매를 시작합니다.

가격 차트에 표시되고 수치로 측정되었지만 OBV의 실제 개별 수량 값은 관련이 없습니다. 인디케이터 자체는 누적되는 반면 시간 간격은 전용 시작점으로 고정 된 상태로 유지됩니다. 즉, OBV의 실수 값은 시작 날짜에 따라 임의로 달라집니다. 대신 상인과 분석가는 시간이 지남에 따라 OBV 운동의 성격을 찾습니다. OBV 선의 기울기는 모든 분석 가중치를 전달합니다.

분석가는 OBV에서 대량의 기관 투자자를 추적하기 위해 대량 번호를 찾습니다. 그들은 양과 가격의 차이를 "스마트 머니"와 이질적인 대중의 관계의 동의어로 취급하며, 잘못된 유행에 맞서는 구매 기회를 보여주기를 희망합니다. 예를 들어, 기관 돈은 자산의 가격을 상승시키고 다른 투자자가 악 대차를 뛰어 넘은 후에 매각 할 수 있습니다.

균형 잡힌 볼륨 사용 방법의 예

다음은 가상 주가의 10 일분 가치와 종가 목록입니다.

첫째 날: 종가 10 달러, 물량 25, 200 주 2 일째: 종가 10.15 달러, 물량 3 만주 3 일째: 종가 10.17 달러, 물량 25, 600 주 4 일차: 종가 10.13 달러, 물량 32, 000 주 5 일: 종가 10, 11 달러, 물량은 23, 000 주 6 일: 마감 가격은 10.15 달러, 물량은 40, 000 주입니다 7 일: 결산 가격은 10.20 달러, 물량은 36, 000 주입니다.8 일: 마감 가격은 10.20 달러, 물량은 20, 500 주입니다. 10: 종가는 $ 10.21, 물량은 27, 500 주입니다.

보다시피, 2 일, 3 일, 6 일, 7 일 및 9 일은 가동 일이므로이 거래량은 OBV에 추가됩니다. 4 일, 5 일 및 10 일은 가동 중지 일이므로이 거래량은 OBV에서 차감됩니다. 8 일째에는 종가가 변경되지 않았으므로 OBV가 변경되지 않습니다. 요일이 주어지면 10 일 각각에 대한 OBV는 다음과 같습니다.

1 일 OBV = 0 일 2 일 OBV = 0 + 30, 000 = 30, 000 일 3 일 OBV = 30, 000 + 25, 600 = 55, 600 4 일 OBV = 55, 600-32, 000 = 23, 600 5 일 OBV = 23, 600-23, 000 = 600 일 6 일 OBV = 600 + 40, 000 = 46, 600 일 7 일 OBV = 46, 600 + 36, 000 = 76, 600 8 일 OBV = 76, 600 9 일 OBV = 76, 600 + 23, 000 = 99, 600 일 10 OBV = 99, 600-27, 500 = 72, 100

OBV와 축적 / 분포의 차이점

온 밸런스 거래량과 축적 / 배당 라인은 거래량을 사용하여“스마트 머니”의 움직임을 예측하는 모멘텀 지표라는 점에서 비슷합니다. 그러나 이것이 유사성이 끝나는 곳입니다. 온 밸런스 볼륨의 경우, 볼륨을 업데이트에서 합산하고 다운 데이에서 볼륨을 빼서 계산합니다.

축적 / 분배 (Acc / Dist) 라인을 생성하는 데 사용되는 공식은 위에 표시된 OBV와는 상당히 다릅니다. Acc / Dist의 공식은 너무 복잡하지 않고 최근 거래 범위를 기준으로 현재 가격의 위치를 사용하고 해당 기간의 볼륨을 곱한다는 것입니다.

OBV의 한계

OBV의 한 가지 한계는 주요 지표이며 예측을 생성 할 수 있음을 의미하지만 실제로 생성 된 신호와 관련하여 어떤 일이 발생했는지에 대해서는 말할 수 없습니다. 이로 인해 잘못된 신호를 생성하기 쉽습니다. 따라서 지연 표시기로 균형을 맞출 수 있습니다. OBV 라인 브레이크 아웃을 찾기 위해 OBV에 이동 평균 라인을 추가하십시오. OBV 지표가 동시 브레이크 아웃을하는 경우 가격의 브레이크 아웃을 확인할 수 있습니다.

OBV를 사용할 때주의해야 할 또 다른 사항은 하루에 볼륨이 크게 증가하면 표시기를 꽤 오랫동안 버릴 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 지수에서 추가 또는 제거되는 깜짝 소득 발표 또는 대규모 기관 블록 거래로 인해 지표가 급등하거나 급락 할 수 있지만, 급격한 증가는 추세를 나타내지 않을 수 있습니다.

차례: