CAMELS 등급 시스템이란 무엇입니까?
CAMELS는 은행 감독 기관이 약어로 표시되는 6 가지 요소에 따라 금융 기관을 평가하기 위해 사용하는 인정 된 국제 등급 시스템입니다. 감독 당국은 각 은행에 점수를 부여합니다. 1의 등급이 최고로 간주되고 5의 등급이 각 요인에 대해 최악의 것으로 간주됩니다.
CAMELS 등급 시스템
CAMELS 등급 시스템 이해
평균 점수가 2 미만인 은행은 양질의 기관으로 간주됩니다. 점수가 3보다 큰 은행은 만족스럽지 못한 기관으로 간주됩니다.
주요 테이크 아웃
- CAMELS는 약어로 표시되는 6 가지 요소에 따라 규제 기관에서 금융 기관을 평가하기 위해 사용하는 국제 등급 시스템입니다. CAMELS 약어는 "자본 적정성, 자산 품질, 관리, 수입, 유동성 및 민감도"를 나타냅니다.
약어의 CAMELS는 다음과 같은 요소가 은행 기관을 평가하는 데 사용합니다.
자본 적정성
심사관은 자본 추세 분석을 통해 기관의 자본 적정성을 평가합니다. 심사관은 또한 기관이 위험 기반 순 가치 요건과 관련된 규정을 준수하는지 확인합니다. 높은 자본 적정성 등급을 얻으려면 기관은이자 및 배당 규칙 및 관행을 준수해야합니다. 기관의 자본 적정성을 평가하고 평가하는 데 관련된 다른 요소로는 성장 계획, 경제 환경, 위험 관리 능력, 대출 및 투자 집중이 있습니다.
자산 품질
자산 건전성은 기관 대출의 품질을 다루며, 이는 기관의 수입을 반영합니다. 자산의 품질을 평가하려면 회사가 직면 할 수있는 투자 위험 요소를 평가하고 이러한 요소를 회사의 자본 수입과 균형을 유지해야합니다. 이는 특정 위험에 직면했을 때 회사의 안정성을 보여줍니다. 심사관은 또한 회사의 장부 투자 가치와 미러링 될 때 회사가 투자의 공정 시장 가치에 어떻게 영향을 받는지 확인합니다. 마지막으로, 자산의 질은 기관의 투자 정책 및 관행의 효율성에 의해 반영됩니다.
조치
관리 평가는 기관이 재정적 스트레스에 적절히 대응할 수 있는지 여부를 결정합니다. 이 구성 요소 등급은 기관의 일상 활동의 위험을 지적, 측정, 조사 및 통제 할 수있는 경영진의 능력에 의해 반영됩니다. 여기에는 필요한 내부 및 외부 규정을 준수하는 기관의 안전한 운영을 보장하는 경영진의 능력이 포함됩니다.
수입
지속적인 수익을 평가하는 핵심 요소는 기관이 경쟁력을 유지하고 경쟁력을 유지하고 자본을 추가 할 수있는 적절한 수익을 창출 할 수있는 능력입니다. 심사관은 회사의 성장, 안정성, 평가 수당, 순이자 마진, 순 가치 수준 및 회사의 기존 자산의 품질을 평가하여이를 결정합니다.
유동성
회사의 유동성을 평가하기 위해, 심사관은 금리 위험 민감도, 현금으로 쉽게 전환 할 수있는 자산의 가용성, 단기 변동 금융 자원에 대한 의존성 및 ALM 기술 역량을 검토합니다.
감광도
감도는 특정 위험 노출이 기관에 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 다룹니다. 심사관은 신용 집중 관리를 모니터링하여 시장 위험에 대한 기관의 민감도를 평가합니다. 이런 방식으로 심사관은 특정 산업에 대한 대출이 기관에 어떤 영향을 미치는지 확인할 수 있습니다. 이 대출에는 농업 대출, 의료 대출, 신용 카드 대출 및 에너지 부문 대출이 포함됩니다. 외환, 상품, 주식 및 파생 상품에 대한 노출도 시장 위험에 대한 회사의 민감도를 평가하는 데 포함됩니다.
