2013 년 11 월 11 일 오전 8시 (EST) 오전 몇 분 후, Blackberry 's (Nasdaq: BBRY)의 47 억 달러 구매가 축소되었다는 캐나다 신문에서 뉴스가 유출되었습니다. 뉴스 와이어가 실시간으로 보고서를 집어 들었을 때 월가는 전체 180 초 동안 발견되지 않았다.
뉴욕시 기반의 데이터 분석 회사 인 Dataminr의 투자 고객은 나머지 도로를 개척했습니다. 그들은 캐나다 뉴스 와이어에 블랙 베리 뉴스가 게재 된 지 몇 초 만에 Dataminr로부터 이메일 알림을 받았으며, 그 중 많은 고객, 특히 헤지 펀드가이 뉴스를 사용하여 늦게 도착한 나머지 투자 커뮤니티보다 주식을 매도했습니다. 블랙 베리 뉴스.
또 다른 소셜 미디어 데이터 분석 회사 인 소셜 마켓 애널리틱스 (Social Market Analytics)는 지난 8 월 400, 000 개의 트위터 (Nasdaq: TWTR) 계정을 사용하여 전설적인 트레이더 인 칼 아이칸 (Carl Icahn)이 자신이 구매했다는 진술을 발표하기 직전에 애플에 대한 긍정적 인 대화가 관대하다고 고객들에게 말했다. 애플 (NYSE: AAPL) 주식의 거대한 덩어리.
두 전선 모두에서 초기 조류는 경고에 번들을 만들었고 다른 사람들에게 소셜 미디어를 활용하여 주가에 영향을 미치는 가장 빠른 뉴스를 얻는 것이 단순한 이론이 아니라 현실이라는 것을 보여주었습니다.
4 개월 후, 소위 "사회적 정서 지표"는 SSI가 실제로 기술을 활용하는 투자자들에게 그렇지 않은 사람들보다 이점을 제공한다는 사실을 보여주는 증거가 더 많아지면서 주식 시장에서 큰 파도를 일으키고 있습니다.
금융 데이터 서비스 제공 업체 인 Markit의 연구에 따르면 2011 년 12 월부터 2013 년 11 월까지 긍정적 인 소셜 미디어 정서 주식은 부정적인 정서 주식의 -14 %에 비해 76 %의 누적 수익률을 보여주었습니다.
2010 년에 Indiana University의 비즈니스 교수 Johan Bollen은 트위터 데이터가 87.6 %의 정확도로 Dow Jones 산업 평균을 예측할 수 있다고보고했습니다.
뉴욕에있는 Dataminr의 설립자이자 CEO 인 Ted Bailey는“정보 환경에 급격한 변화가있었습니다. "Twitter와 같은 소스에 대한 정보가 거리가보고있는 것보다 일찍 미리 얻고 있습니다."
거리를 이길 트윗
페이스 북 (Nasdaq: FB) Twitter는 일부 데이터 마이닝 기회를 제공하며 Twitter는 소셜 지표 분석을위한 진정한 핫스팟입니다. 트위터는 매일 6 억 6 천 5 백만 명의 활성 사용자와 135, 000 명의 새로운 사용자가있는 소셜 미디어 활동의 벌집입니다. 그러나 2012 년까지이 기술은 트위터 피드를 스플 라이스, 주사위 및 슬라이스하여 새로운 거래 데이터를 식별하는 데 존재하지 않았습니다. 소셜 센티멘트 지표 분석가들은 스트리밍 소셜 미디어 데이터를 모두 정량화하고 결과를 전문 투자자에게 제공하는 방법을 알아 내기 시작하면서 좋은 수익을 올렸습니다.
이제 Dataminr, Datasift 및 Social Media Analytics와 같은 회사는 데이터 분석 기술을 사용하여 공개적으로 거래되는 회사의 내부자로부터 Twitter 피드를 선별합니다. 작년에 소셜 센티멘트 분석은 재무 데이터 제공 서비스에 Twitter 메시지를 추가하는 금융 거대 블룸버그 (Bloomberg)와 함께 큰 인기를 끌었습니다. Bloomberg에는 Wall Street 분석가 및 규제 기관, 경제학자 및 미국 정부 기관의 트윗이 포함되어 있으며, 모든 트윗을 정리하고 관련 데이터를 고객 (대부분의 주식 중개인, 거래자 및 헤지 펀드 관리자)에게 제공합니다. 주식을 사고 팔 때 경쟁에서 앞서 나갑니다.
트위터는 투자 커뮤니티에 대한 엄청난 규모의 트윗 가치를 인식합니다. 2012 년 데이터 라이센스 서비스로 4 억 4, 750 만 달러를 얻었으며 이는 2011 년 대비 66 % 증가한 수치입니다.
NYSE Technologies의 제품 관리자 인 Tom Watson에 따르면 최근 SMA와 새로운 파트너십을 맺어 소셜 미디어 지표를 금융 고객에게 배포했습니다.“금융 서비스 산업은 소셜 미디어를 잠시 동안보고 듣고있었습니다. 이제 소셜 미디어 플랫폼에 점점 더 많이 사용하고 기여하며 감정에 따라 다른 거래 전략을 시도하고 있습니다.”
당연히이 기술은 매우 정교합니다. 예를 들어 SMA는 평균, 변경, 볼륨, 휘발성, 트윗 분산 및 위험을 포함하여 주요 Twitter 기준을 중심으로 설계된 알고리즘을 사용하여 회사 분석가가 "S-Scores"라고하는 모든 것을 기반으로 평가하는 것을 생성합니다. 과거의 특정 기간에 걸쳐 특정 주식에 대한 정서를 반영하는 위 알고리즘 ("룩백"기간이라고 함)
이 감정 점수는 널리 퍼진 채터가 특정 주식에 대해 좋은지 나쁜지를 나타냅니다. 그 정보를 손에 들고 고객은 그에 따라 행동하고 감정 점수에 따라 주식을 거래 할 수 있습니다.
너무 많은 데이터
소셜 미디어 지표가 쉬운 선택이라고 말할 수는 없습니다. Social Media Analytics의 설립자 Joe Gits는 SMA 분석가가 분석 한 모든 Twitter 피드의 90 %가 폐기된다고 지적합니다. 다른 10 %는 투자자가 요구하는 투자 기회를 밝힙니다. Gits는“핵심 문제는 데이터를 정량화 할 방법이 없다는 사실에서 비롯된 것입니다. "Twitter 사용자는 100 개의 서로 다른 Twitter 스트림을 열고 결과를 정확하게 분석 할 수 없습니다."
그러나 소셜 미디어 투자 지표에는 단점이 있습니다. 콘 아티스트는 공개적으로 거래되는 회사와 유사한 트위터 피드를 만들고 업계 경쟁 업체의 매수 또는 신제품 출시와 같은 회사에 대한 잘못된 뉴스를 트윗함으로써 투자자를 올바른 궤도에서 벗어나게하는 것은 매우 쉽습니다. 투자 사기꾼은 주식의 주식을 미리 구입하고 가짜 뉴스에 빠지는 트위터 감시자로부터 이익을 얻습니다.
결론
의심 할 여지없이, 소셜 미디어 투자 분석은 오름차순이지만 매우 초기 기술입니다. 지금까지 월스트리트의 초기 새들에게는이기는 것입니다. 소셜 미디어 투자 분석 회사의 알림에 가입해야합니까? 쉽지 않습니다. 데이터 제공 업체가 제공하는 대부분의 제품과 서비스는 401 (k)를 다루는 메인 스트리트 선술집 주인이 아니라 기관 투자자를 대상으로합니다. 그러나 몇 가지 옵션이 있습니다. 소매 투자자가 이용할 수있는 Bloomberg의 Eikon 거래 플랫폼은 플랫폼의 일부로 트위터 데이터 추적기를 무료로 제공합니다. StockTwits는 또한 엔트리 레벨의 트위터 투자 뉴스 추적 시스템을 제공하지만 항상 투자자와 아마추어 모두에게 귀 기울일 것입니다.
