변동성과 통합 가격 행동을 통합하는 능력으로 널리 알려진 Bollinger Bands®는 오랫동안 Forex 트레이더들에게 애용되어 왔습니다. 그러나 통화 시장의 트레이더가 스윙 액션에서 수익성있는 기회를 포착하기 위해 적용 할 수있는 다른 기술 옵션이 있습니다.
Donchian 채널, Keltner 채널 및 STARC 대역과 같은 덜 알려진 대역 표시기는 모두 이러한 기회를 분리하는 데 사용됩니다. 선물 및 옵션 시장에서도 사용되는이 기술 지표는 FX 포럼의 광범위한 유동성과 기술적 특성을 감안할 때 많은 것을 제공합니다.
기본 계산 및 해석과는 달리 각 연구는 가격 행동의 다른 구성 요소를 강조하기 때문에 독특합니다. 여기에서는 Donchian 채널, Keltner 채널 및 STARC 대역의 작동 방식과 FX 시장에서 이점을 활용하는 방법에 대해 설명합니다.
돈 치안 해협
Donchian 채널은 대부분의 차트 패키지에서 사용할 수있는 가격 채널 연구이며 초보자 및 전문가 거래자 모두가 수익성있게 적용 할 수 있습니다. 응용 프로그램은 주로 상품 선물 시장을 대상으로했지만, 이러한 채널은 FX 시장에서 단기 버스트 또는 장기 추세를 포착하기 위해 널리 사용될 수도 있습니다. 성공적인 추세 추종의 아버지로 여겨지는 Richard Donchian이 만든이 연구는 근본적인 통화 변동을 포함하고 하위 밴드 또는 상위 밴드의 침투를 통해 새로운 트렌드가 시작될 때 수익성있는 엔트리를 배치하는 것을 목표로합니다. 이 애플리케이션은 20주기 이동 평균 (및 때로는 이동 평균 표시기라고도 함)을 기반으로 최고 / 최저 최저를 나타내는 대역을 추가로 설정합니다. 결과적으로 다음과 같은 신호가 생성됩니다.
- 매수 또는 매도 신호 는 가격 액션이 상한선을 넘어서고 상한선 위에서 닫힐 때 생성되고, 매수 또는 매도 신호 는 가격 액티비티가 하한 대역을 넘나들며 하한선 아래에서 생길 때 생성됩니다.
신호의 배후 이론은 처음에는 약간 혼란스러워 보일 수 있습니다. 대부분의 상인은 상한 또는 하한 경계선의 단절이 반전이라고 가정하지만 실제로는 매우 간단합니다. 현재 가격 조치가 범위의 최고점을 초과 할 수있는 경우 (충분한 모멘텀이 제공되는 경우) 상승 추세가 계속되고있어 새로운 최고점이 설정됩니다. 반대로, 가격 조치가이 범위의 최저점을 돌파 할 수 있다면 새로운 하락세가 나타날 수 있습니다. 이 이론이 FX 시장에서 어떻게 작동하는지에 대한 주요 예를 살펴 보겠습니다.
그림 1: Donchian 채널의 효과에 대한 전형적인 예
그림 1에서 우리는 짧은 1 시간 시간 단위의 유로 / 미국 달러 통화 쌍 차트를 볼 수 있습니다. 우리는 12 월 8 일 이전에 밴드의 매개 변수 내에서 가격 조치가 긴밀하게 통합되어 있음을 알 수 있습니다. 그런 다음 12 월 8 일 오전 2시에 유로의 가격이 세션에서 실행되고 포인트 A에서 밴드 위로 마감됩니다. 이는 거래자가 시장에서 긴 포지션에 진입하고 짧은 포지션을 청산하라는 신호입니다. 올바르게 입력하면 거래자는 짧은 일중 버스트에서 거의 100 핍을 얻습니다.
켈트 너 채널
모든 유형의 거래자가 여러 시장에서 사용하는 또 다른 훌륭한 채널 연구는 Keltner 채널입니다. 이 응용 프로그램은 Chester W. Keltner (1960 년 책에서 How To Make Commodities )에 의해 소개되었고 나중에 유명한 선물 상인 Linda B. Raschke에 의해 수정되었습니다. Raschke는 10 개 기간 동안 평균 실제 범위 계산을 고려하도록 응용 프로그램을 변경했습니다. 결과적으로 변동성 기반 기술 지표는 Bollinger Bands®와 많은 유사점을 가지고 있습니다. 두 연구의 차이점은 켈트 너 채널이 높고 낮은 가격을 사용하여 변동성을 나타내고 볼린저의 연구는 표준 편차에 의존한다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 두 연구는 통화 시장에서 비슷한 해석과 거래 가능한 신호를 공유합니다. Boltinger Bands®와 마찬가지로, Keltner 채널 신호는 가격 조치가 채널 밴드 위 또는 아래로 나올 때 생성됩니다. 그러나 여기서 가격 조치가 상한 및 하한 장벽 위 또는 아래로 쪼개짐에 따라, 중간 또는 반대 장벽으로 되돌아가는 것보다 연속이 선호됩니다.
- 가격 조치 가 밴드 위로 돌파하면 거래자는 짧은 포지션을 청산하면서 긴 포지션을 시작하는 것을 고려해야하고, 가격 조치 가 밴드 아래로 떨어지면 트레이더는 긴 포지션 또는 매수 포지션을 나가는 동안 짧은 포지션을 시작하는 것을 고려해야합니다.
아래 예를보고 응용 프로그램을 자세히 살펴 보겠습니다.
도표 2: Keltner를 통해 상인에게 3 개의 수익성있는 기회가 제시됩니다
켈트 너 연구를 매일 차트로 표시된 영국 파운드 / 일본 엔 통화 크로스 페어에 적용함으로써, 우리는 가격 조치가 상한선을 넘어서서 거래자가 긴 포지션을 시작한다는 신호를 볼 수 있습니다. 효과적인 거래를하면 FX 트레이더는 수익성있는 스윙을 효과적으로 포착 할 수 있고 동시에 효율적으로 나갈 수있어 수익을 극대화 할 수 있습니다. 다른 예는 상단 장벽 위의 최초 휴식보다 시각적으로 놀라운 것은 없습니다. 여기에서, 트레이더는 7 월 17 일에 포인트 A에서 위의 초기 세션 버스트의 종가 위에서 시작될 수 있습니다. 초기 엔트리가 세션의 종가 위에 놓인 후, 트레이더는 가격 조치가 철회되기 전에 약 300 핍을 캡처 할 수 있습니다. 지원을 다시 테스트합니다. 결과적으로 B 지점에서 다른 위치가 시작될 수 있으며, 여기서 다시 한 번 운동량이 약 350 핍 높은 위치를 차지합니다.
STARC 밴드
Bollinger Band® 기술 지표와 마찬가지로 STARC (또는 Stoller Average Range Channels) 대역은 시장 변동성을 통합하기 위해 계산됩니다. 1980 년대 매닝 스톨 러 (Manning Stoller)가 개발 한 밴드는 평균 실제 범위 구성 요소의 변동에 따라 수축 및 확장됩니다. 두 해석의 주요 차이점은 STARC 대역이 가격 행동을 포함하는 표준 편차보다 높은 확률 거래를 결정하는 데 도움이된다는 것입니다. 간단히 말해, 밴드는 상인이 중앙값으로 돌아 가기보다 더 높거나 낮은 위험 기회를 고려할 수있게합니다.
- 상한선으로 상승 하는 가격 조치는 위험 매도 기회가 낮고 위험 이 높은 구매 상황을 제공합니다. 낮은 대역으로 하락 하는 가격 조치는 위험 매수 기회와 위험 이 높은 판매 상황을 제공합니다.
이것은 가격 행동이 새로 시작된 입장에 반대되지 않는다는 것은 아닙니다. 그러나 STARC 밴드는 최상의 기회를 보여줌으로써 트레이더에게 유리하게 작용합니다. 이 지표가 징계 된 돈 관리와 결합되면 FX 애호가는 위험 이니셔티브를 줄이고 손실을 최소화하여 이익을 얻을 수 있습니다. 뉴질랜드 달러 / 미국 달러 통화 쌍의 기회를 살펴 보겠습니다.
그림 3: NZD / USD의이 STARC 대역 예를 통해 보상에 대한 큰 위험이 제시됩니다.
그림 3에 제시된 뉴질랜드 달러 / 미국 달러 통화 쌍을 살펴보면, 11 월에 걸쳐 가격 조치가 강세를 불러 일으켰고 통화 쌍은 일종의 되돌림을 위해 익살스럽게 보입니다. 여기서 거래자는 STARC 지표와 가격 오실레이터 (이 경우 스토캐스틱)를 적용하여 거래를 확인할 수 있습니다. STARC 밴드를 오버레이 한 후, 상인은 A 지점의 상단 밴드에 접근 할 때 위험이 낮은 판매 기회를 볼 수 있습니다. 교과서 저녁 별 형성의 두 번째 촛불이 닫히기를 기다리는 동안, 개인은 아래에 입장하여 혜택을 누릴 수 있습니다 세션 종료 스토캐스틱 오실레이터 포인트 X의 하락세를 확인하면서 거래자는 0.7150에서 0.7000으로 급락하면서 하루 세션에서 거의 150 핍을 얻을 수 있습니다. 가격 행동은 그 시점에서 낮은 밴드에 닿아 위험이 낮은 구매 기회 또는 단기 추세의 잠재적 반전을 나타냅니다.
함께 모아서
이제 채널 기반 기술 지표를 사용하여 거래 기회를 살펴 보았으므로 이제 두 가지 예를 자세히 살펴보고 이러한 이익 변동을 포착하는 방법을 설명 할 차례입니다.
그림 4에서 우리는 영국 파운드 / 스위스 프랑 통화 교차 쌍에서 큰 단기 기회를 볼 수 있습니다. 우리는 Donchian 기술 지표를 작동시키고 단계별로 프로세스를 진행할 것입니다.
그림 4: Donchian 채널 연구를 적용하면 1 시간 차트의 짧은 시간 단위로 매우 수익성 높은 기회가 몇 개 나타납니다
다음 단계를 따르십시오.
1. 가격 조치에 Donchian 채널 연구를 적용하십시오. 지표가 적용되면 가격 조치가 스터디 밴드 위 또는 아래로 떨어지는 기간을 격리하려고 할 때 기회가 명확하게 표시되어야합니다.
2. 대역 위 또는 아래에있는 세션이 닫힐 때까지 기다리십시오. 보류중인 작업이 밴드의 매개 변수 내에서 매우 잘 되돌아 갈 수 있기 때문에 설정을 마무리해야합니다.
3. 입구를 약간 위 또는 아래에 놓습니다. 일단 모멘텀이 이어지면 방향성 편향이 가격을 종가쪽으로 밀어야합니다.
4. 항상 중지 관리를 사용하십시오. 일단 엔트리가 실행되면 다른 상황에서와 같이 항상 정지를 고려해야합니다.
그림 4의 Donchian 연구를 적용하면 단기간에 여러 수익성있는 기회가 있음을 알 수 있습니다. 포인트 A는 주요한 예입니다. 여기서 세션은 하단 채널 아래에서 닫히고 하락세를 나타냅니다. 결과적으로 입장은 마감 후 세션의 최저 수준 인 2.2777에 배치됩니다. 그 다음 정거장은 2.2847에서 세션 최고점보다 약간 위에 배치됩니다. 시장에 진입하면 첫 번째 레그에서 짧은 포지션을 청산하거나 매도를 보류 할 수 있습니다. 이상적으로는, 정당한 보상 대 보상 비율을 유지하는 입장을 유지해야합니다. 그러나 포지션이 마감 된 경우 B 지점에서 재 개설을 고려할 수 있습니다. 궁극적으로 거래는 120 핍 이상의 수익을 올릴 것이므로 높은 스탑을 정당화합니다.
켈트 너 기회 정의
수익성있는 기회를 포착하는 데 사용되는 것은 Donchians만이 아니라 Keltner 응용 프로그램도 사용할 수 있습니다. 단계별 접근 방식을 사용하여 Keltner 기회를 정의합시다.
1. Keltner 채널 표시기를 가격 조치에 오버레이하십시오. Donchian 예제와 마찬가지로 상위 또는 하위 밴드의 침투를 찾을 때 기회가 명확하게 표시되어야합니다.
2. 가장 가까운 또는 채널의 매개 변수 내에있는 촛불의 세션 종료를 설정하십시오.
3. 입구 촛불의 높이 또는 낮음 아래에 4-5 포인트를 놓습니다.
4. 자금 관리는 세션의 최저 가격보다 낮게 또는 세션의 높은 가격보다 높게 정지하여 적용됩니다.
이 단계를 아래 영국 파운드 / 미국 달러 예에 적용 해 봅시다.
그림 5: Keltner 채널을 사용하는 까다 롭지 만 수익성 높은 캐치
그림 5에서, 영국 파운드 / 미국 달러 주요 통화 쌍의 일일 수익률은 매우 수익성이 높습니다. 최근 몇 주 동안 상단 장벽을 두 번 테스트 한 결과, 트레이더는 7 월 27 일 A 지점에서 가격 조치가 상승함에 따라 세 번째 시도를 볼 수 있습니다.이 시점에서 얻어야 할 것은 장벽 위의 결정적인 마무리이며 긴 위치의 시작을 알리는 신호.
차 니스트가 명확한 휴식을 취하고 장벽 위에서 닫히면 입장은 닫힌 세션 (항목)의 5 점 위에 놓입니다. 이를 통해 모멘텀이 거래 측면에 있고 진전이 계속 될 것입니다. 이 개념은 우리의 입장을 정확하게 1.8671에 놓을 것입니다. 결과적으로, 우리의 정류장은 최저 가격보다 1 ~ 2 포인트 낮아질 것입니다.이 경우 1.8535입니다. 거래는 다음 주에 가격 조치가 더 높아짐에 따라 수익이 극대화되고 1.9128의 최고치에서 이익이 극대화됩니다. 한 달 이내에 400 핍 이상의 이익을 제공하면 3: 1 이상의 비율로 위험 보상이 극대화됩니다.
결론
Bollinger Bands®가 더 널리 알려져 있지만 Donchian 채널, Keltner 채널 및 STARC 밴드는 비슷한 수익성의 기회를 제공하는 것으로 입증되었습니다. 다양한 밴드 기반 지표에 대한 지식과 경험을 다양 화함으로써 FX 시장에서 다양한 다른 기회를 찾을 수 있습니다. 이 덜 알려진 밴드는 초보자와 노련한 상인의 레퍼토리에 추가 할 수 있습니다.
