신용 노출이란 무엇입니까?
신용 노출은 대출자가 대출자에게 제공하는 총 신용 금액을 말합니다. 신용 노출 규모는 대출자가 채무 불이행으로 인해 대출자가 손실 위험에 노출되는 정도를 나타냅니다. 신용 기본 스왑 및 기타 유형의 금융 상품 구매를 통해 신용 노출을 최소화 할 수 있습니다.
신용 노출 이해
신용 노출은 계약 상대방이 대출을 불이행 할 경우 손실되는 최대 금액입니다. 예를 들어, 은행이 회사 A에 총 1 억 달러의 단기 및 장기 대출을 한 경우 해당 비즈니스에 대한 신용 노출은 1 억 달러입니다.
은행은 일반적으로 신용 등급이 높은 고객에 대한 신용 노출을 최대화하고 신용 등급이 낮은 고객에 대한 노출을 최소화하려고합니다. 고객이 예상치 못한 재정적 문제를 겪으면 은행은 잠재적 불이행으로 인해 발생할 수있는 손실 위험을 완화하기 위해 신용 노출을 줄이려고 할 수 있습니다.
은행은 신용 노출을 분석 할 때 특정 고객과의 대출 활동 전체를 볼 수 있습니다. 예를 들어, 그의 자동차 대출과 모기지에 대해 적시에 지불 한 소비자는 개인 대출 신청에 대한 승인을받는 데 더 쉬운 시간을 가질 수 있습니다.
대출 기관이 신용 노출을 통제하는 방법
대출 기관은 신용 노출을 통제하는 수많은 방법을 가지고 있습니다. 신용 카드 회사가 신용 한도를 설정하는 것과 같은 특정 관행은 차용인이 지불해야 할 금액을 상환 할 가능성에 대한 평가를 바탕으로 간단합니다. 예를 들어, 신용 카드 회사는 정시 지불에 대한 입증 된 실적을 입증 할 때까지 신용 기록이없는 대학생에게 300 달러의 신용 한도를 부과하는 것이 합리적입니다.
스펙트럼의 다른 쪽 끝에서, 동일한 신용 카드 회사는 FICO 점수가 800 이상인 고소득 고객에게 $ 100, 000 한도를 제공함으로써 전략적으로 정당화 될 수 있습니다. 첫 번째로, 카드 회사는 신용 노출을 고위험 대출자. 후자의 시나리오에서, 회사는 A- 용지 대출자에 대한 노출을 급격히 증가시키고 있습니다.
신용 노출을 제한하는 더 복잡한 방법에는 신용 기본 스왑 구매가 포함되어 신용 위험을 제 3 자에게 효과적으로 이전합니다. 스왑 구매자는 판매자에게 프리미엄 지불을하고, 부채의 위험을 감수하고 구매자에게이자 지불을 보상하는 한편, 대출자가 불이행하면 보험료를 반환합니다. 신용 불이행 스왑은 2008 년 금융 위기에서 주요한 역할을했으며, 판매자는 서브 프라임 모기지 번들에 대한 스왑을 발행 할 때 가정 한 부채의 위험을 잘못 판단했습니다.
주요 테이크 아웃
- 신용 노출은 차입 거래 상대방이 대출을 불이행 할 경우 대출 기관이 잠재적 손실에 취약한 정도를 설명하는 데 사용되는 용어입니다. 신용 노출을 줄이는 다른 방법으로는 신용 불이행 스왑을 사용하는 것이 있습니다. 신용 스왑은 제 3자가 신용 위험을 효과적으로 흡수합니다.
신용 노출 대 신용 위험
"신용 노출"과 "신용 위험"이라는 용어는 종종 같은 의미로 사용됩니다. 그러나 실제로 신용 노출은 신용 위험의 구성 요소이며, 채무 불이행이 발생할 경우 잠재적 손실 규모를 측정합니다.
채무 불이행 가능성은 차용자가 부채를 갚지 못할 가능성을 측정합니다. 회복률은 파산 절차 또는 기타 징수 노력을 통해 회복 될 가능성이있는 손실 부분을 정량화합니다.
