목차
- MACD: 개요
- 거래 차이
- 입출고에 MACD 사용
- 결론
Gerald Appel이 1979 년에 개발 한 이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 거래에서 가장 인기있는 기술 지표 중 하나입니다. MACD는 트렌드 나 모멘텀 지표로 사용될 수 있기 때문에 전 세계의 트레이더들에게 단순성과 유연성으로 높이 평가됩니다.
트레이딩 다이버전스는 MACD 히스토그램 (아래에서 설명)을 사용하는 일반적인 방법이지만 불행히도, 다이버전스 트레이딩은 성공보다 실패로 인해 매우 정확하지 않습니다. MACD 분기 거래를보다 논리적으로 수행 할 수있는 방법을 살펴보기 위해, 우리는 MACD 히스토그램을 사용하여 거래 진입 및 거래 종료 신호 (입장 만이 아닌)와 통화 거래자가 이러한 거래를 활용하기 위해 고유하게 배치되는 방법을 살펴 봅니다. 전략.
주요 테이크 아웃
- MACD (Moving Average Convergence Divergence)는 유가 증권 가격의 두 이동 평균 간의 관계를 나타내는 추세 추종 모멘텀 지표입니다. 거래자는 MACD를 사용하여 거래의 진입 및 종료 지점을 식별하기 위해 강세 또는 약세 모멘텀이 높은시기를 식별합니다. MACD는 주식, 채권, 상품 및 FX 시장에서 기술 거래자가 사용합니다. MACD 표시기.
MACD: 개요
MACD의 기본 개념은 매우 간단합니다. 기본적으로 계측기의 26 일 및 12 일 지수 이동 평균 (EMA)의 차이를 계산합니다. MACD를 구성하는 2 개의 이동 평균 중 12 일 EMA가 더 빠른 반면 26 일은 더 느립니다. 값을 계산할 때 두 이동 평균 모두 측정 된 기간의 종가를 사용합니다. MACD 차트에는 MACD 자체의 9 일 EMA가 표시되어 있으며 구매 및 판매 결정의 트리거 역할을합니다. MACD는 자체 9 일 EMA 위로 이동하면 강세 신호를 생성하고 9 일 EMA 아래로 이동하면 판매 신호를 보냅니다.
MACD 히스토그램은 MACD와 9 일 EMA의 차이점을 시각적으로 잘 보여줍니다. MACD가 9 일 EMA보다 높으면 히스토그램은 양수이고 MACD가 9 일 EMA보다 낮 으면 히스토그램은 음수입니다. 가격이 상승하면 가격 변동의 속도가 빨라질수록 히스토그램이 커지고 가격 변동이 줄어들면서 계약이 줄어 듭니다. 가격이 하락함에 따라 동일한 원칙이 반대로 작동합니다.
그림 1은 MACD 히스토그램의 좋은 예입니다.
MACD 히스토그램은 많은 거래자들이 가격 변동의 속도에 반응하기 때문에 모멘텀을 측정하기 위해이 지표에 의존하는 주된 이유입니다. 실제로, 대부분의 거래자들은 MACD 지표를 사용하여 추세의 방향을 결정하는 것보다 가격 변동의 강도를 측정합니다.
거래 차이
앞서 언급했듯이 거래 차이는 MACD 히스토그램이 사용되는 고전적인 방법입니다. 가장 일반적인 설정 중 하나는 가격이 새로운 스윙을 높이거나 새로운 스윙을 낮게 만드는 차트 포인트를 찾는 것이지만 MACD 히스토그램은 가격과 모멘텀 사이의 차이를 나타내지 않습니다.
그림 2는 전형적인 분기 거래를 보여줍니다.
불행히도, 분기 거래는 성공보다 많은 시간이 걸리기 때문에 매우 정확하지 않습니다. 가격은 종종 여러 번의 최종 버스트가 오르락 내리락하여 거래가 실제로 중단되기 직전에 거래를 중단시키고 거래자가 수익을 내기 직전에 트레이더를 제 위치에서 벗어나게합니다.
그림 3은 수년간 상인의 불만을 표출 한 전형적인 발산 가짜를 보여줍니다.
트레이더가이 설정에서 종종 잃는 이유 중 하나는 MACD 지표의 신호에 대해 거래를 시작하지만 가격 변동에 따라 거래를 종료하기 때문입니다. MACD 히스토그램은 가격의 파생 상품이며 가격 자체가 아니기 때문에이 접근 방식은 사실상 사과와 오렌지를 섞는 거래 버전입니다.
입출고에 MACD 히스토그램 사용
진입과 출구 사이의 불일치를 해결하기 위해 거래자는 MACD 히스토그램을 사용하여 거래 진입 및 거래 종료 신호에 사용할 수 있습니다. 그렇게하기 위해, 마이너스 발산을 거래하는 상인은 발산의 초기 지점에서 부분적으로 짧은 포지션을 취하지 만, 가격을 기준으로 가장 가까운 스윙에서 스톱을 설정하는 대신, 대신에 MACD 히스토그램은 이전 스윙 최고점을 넘어서며, 실제로 모멘텀이 가속화되고 있으며 거래자가 실제로 거래에서 잘못되었음을 나타냅니다. 반면에, MACD 히스토그램이 새로운 스윙 고를 생성하지 않으면, 트레이더는 자신의 초기 포지션을 추가하여 지속적으로 짧은 평균 가격을 달성합니다.
통화 트레이더는이 전략을 활용할 수있는 유일한 위치에 있습니다. 왜냐하면 포지션이 클수록 가격이 바뀌면 잠재적 이익이 커지기 때문입니다. 외환 (FX)에서는 규모에 상관없이이 전략을 구현할 수 있으며 가격에 영향을 줄 염려가 없습니다. (트레이더는 주요 쌍에서 3-5 포인트의 동일한 일반 스프레드에 대해 100, 000 단위 또는 1, 000 단위의 트랜잭션을 실행할 수 있습니다.)
실제로, 이 전략은 가격이 일시적으로 자신을 상대로 이동함에 따라 거래자가 평균을 올릴 것을 요구합니다. 이것은 일반적으로 좋은 전략으로 간주되지 않습니다. 많은 트레이딩 북들은 "패자에게 추가하기"와 같은 기술을 비난 적으로 불렀습니다. 그러나이 경우 트레이더는 논리적 인 이유가 있습니다. MACD 히스토그램의 차이가 나타났습니다. 이는 모멘텀이 약해지고 가격이 곧 바뀔 수 있음을 나타냅니다. 사실상, 트레이더는 즉각적인 가격 행동의 강점과 약점을 암시하는 MACD 수치 사이의 허세를 불고 있습니다. 그럼에도 불구하고 거래를 적절히 평균화함으로써 FX에서 고정 비용의 이점을 이용하는 잘 준비된 거래자는 가격이 자신의 호의로 돌아올 때까지 일시적인 하락을 견딜 수 있습니다.
그림 4는이 전략을 실제로 보여줍니다.
결론
인생과 마찬가지로 거래는 거의 흑백이 아닙니다. 패배자를 추가하지 않는 것과 같이 거래자가 맹목적으로 동의하는 일부 규칙은 특별한 이익을 얻기 위해 성공적으로 위반 될 수 있습니다. 그러나 이러한 중요한 자금 관리 규칙을 위반하기위한 논리적이고 체계적인 접근 방식은 이익을 얻기 전에 확립해야합니다. MACD 히스토그램의 경우, 가격 대신 지표를 거래하면 기존 아이디어 인 분기 (divergence)를 거래하는 새로운 방법이 제공됩니다. 이 방법을 FX 시장에 적용하면 쉽게 포지션을 확대 할 수 있으므로이 아이디어는 일일 트레이더와 포지션 트레이더에게 더욱 흥미로워집니다.
