빠른 확률론과 느린 확률론의 주요 차이점은 민감도라는 한 단어로 요약됩니다. 빠른 확률론은 기본 보안 가격의 변화에 대한 느린 확률론보다 더 민감하며 많은 거래 신호를 초래할 수 있습니다. 그러나이 차이를 실제로 이해하려면 먼저 확률 모멘텀 지표가 무엇인지 이해해야합니다.
확률 모멘텀 발진기 작동 방식
1950 년대 후반에 개발 된 확률 모멘텀 오실레이터는 일정 기간 (보통 14 일) 동안 가격 범위와 비교하여 유가 증권의 가격이 마감 된 위치를 비교하는 데 사용됩니다. 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.
의 % K = (H14−L14) 100 * (CP−L14) 여기서: C = 최근 결산 가격 L14 = 이전 거래 세션 중 14 개 중 낮음
80의 % K 결과는 유가 증권 가격이 지난 14 일 동안 발생한 이전의 모든 종가의 80 % 이상으로 마감되었음을 의미하는 것으로 해석됩니다. 주요 가정은 유가 증권의 가격이 주요 상승 추세에서 최고 범위에서 거래 될 것이라는 가정입니다. % D라고하는 % K의 3주기 이동 평균은 일반적으로 신호선으로 작동하기 위해 포함됩니다. 트랜잭션 신호는 일반적으로 % K가 % D를 통과 할 때 만들어집니다.
일반적으로 위의 계산에는 14 일의 기간이 사용되지만, 이 기간은 종종이 지표가 기초 자산 가격의 변동에 다소 민감 해 지도록 트레이더에 의해 수정됩니다.
위의 공식을 적용한 결과를 빠른 확률론이라고합니다. 일부 거래자들은이 지표가 가격 변동에 너무 반응하여 궁극적으로 조기 포지션에서 벗어날 수 있다는 것을 알고 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 느린 확률론은 빠른 계산의 % K에 3주기 이동 평균을 적용하여 발명되었습니다. 빠른 확률 론적 % K의 3주기 이동 평균을 취하는 것은 거래 신호의 품질을 높이는 효과적인 방법임이 입증되었습니다. 또한 잘못된 크로스 오버 수를 줄입니다. 첫 번째 이동 평균이 빠른 확률 론적 % K에 적용된 후, 추가 3주기 이동 평균이 적용되어 느린 확률 론적 % D로 알려져 있습니다. 면밀한 조사를 통해 느린 확률론의 % K가 빠른 확률론의 % D (신호선)와 동일 함을 알 수 있습니다.
결론
두 기술 지표의 차이점을 기억하는 쉬운 방법은 빠른 확률론을 스포츠카로, 느린 확률론을 리무진으로 생각하는 것입니다. 스포츠카처럼 빠른 확률론은 민첩하며 갑작스러운 변화에 대응하여 방향을 매우 빠르게 바꿉니다. 느린 확률론은 방향을 바꾸는 데 약간의 시간이 걸리지 만 매우 부드러운 승차감을 약속합니다.
수학적으로, 두 개의 오실레이터는 느린 확률 론적 % K가 빠른 확률 론적 % K의 3주기 평균을 취함으로써 생성된다는 점을 제외하면 거의 동일합니다. 각 % K의 3주기 이동 평균을 취하면 신호에 사용되는 라인이됩니다.
