주식과의 음의 상관 관계는 두 개의 개별 주식이 일반적으로 가격 행동에서 반대 방향으로 움직 이도록 통계적 관계를 가짐을 의미합니다. 예를 들어, 주식 A는 거래일이 끝날 때 $ 5로 끝나고 주식 B는 $ 5로 떨어집니다. 이것이 시간이 지남에 따라 일반적으로 발생하는 경우 주식과 음의 상관 관계가있을 수 있습니다.
일반적으로 같은 방향으로 움직이는 주식은 양의 상관 관계가 있습니다. 상관은 -1.00에서 +1.00까지의 척도에 대한 통계적 측정입니다. -1.00은 완전한 음의 상관 관계를 나타내고 +1.00은 완전한 양의 상관 관계를 나타냅니다. 두 주식간에 음의 상관 관계가 있는지 확인하려면 한 주식을 종속 변수로, 다른 주식을 독립 변수로하여 개별 주식 가격에 대해 선형 회귀를 실행하십시오. 회귀 출력에는 상관 계수가 포함되며 두 주식이 서로 어떻게 이동하는지 보여줍니다.
음의 상관 관계는 포트폴리오 구성에서 중요한 개념입니다. 투자자는 전체 포트폴리오의 변동성을 방지하기 위해 음의 상관 관계가있는 자산을 포함시켜야합니다. 많은 주식은 서로 및 전체 주식 시장과 양의 상관 관계가 있으므로 주식만으로 다양 화하기가 어렵습니다.
투자자들은 주식 시장 밖에서 음의 상관 관계가있는 자산을 찾을 수 있습니다. 상품은 주식 시장과 음의 상관 관계를 가질 가능성이 더 높을 수 있습니다. 그러나 상품 가격과 주식 시장 간의 상관 관계는 시간이 지남에 따라 변합니다. 주식 시장과 상품 간의 상관 관계의 한 측면은 변동성입니다.
