노출 등급이란 무엇입니까?
노출 등급은 재보험 조약의 위험 노출을 계산하는 데 사용되는 절차입니다. 클라이언트의 잠재적 손실을 결정하기 위해 유사하지만 동일하지 않은 포트폴리오의 손실 경험을 조사합니다. 이 과정은 보통 재보험 사가 해당 피보험자로부터 충분한 클레임 청구 내역이 없습니다.
노출 등급은 보험 업계에서 사용되는 두 가지 위험 계산 중 하나이며, 다른 하나는 경험 등급 방법입니다.
주요 테이크 아웃
- 노출 등급은 재보험 조약에서 위험 노출을 계산하는 데 사용되는 절차로, 동일하지만 동일하지 않은 포트폴리오의 손실 경험을 검토하여 고객의 잠재적 손실을 추정합니다. 이 방법은 재보험자가 해당 피보험자로부터 충분한 신뢰할 수있는 청구 내역을 가지고 있지 않은 경우에 종종 사용됩니다.
노출 등급 이해
조약 재보험은 한 보험 회사가 다른 보험 회사에서 구입 한 보험입니다. 일정 기간 동안 미리 정해진 등급의 정책의 위험을 수용하기로 동의하는 양보 보험 회사와 재 보험사 사이에 계약이 체결됩니다.
재보험 조약 가격을 개발할 때, 재보험 사는 손실이 양도 회사가 보유한 손해액을 초과 할 가능성을 추정해야합니다. 때때로, 재보험업자는 초과 손실 재보험 조약을 집행 할 수 있으며, 재보험 사는 소지자가 보유한 특정 금액 이상의 손실에 대해 지불하기로 동의합니다. 초과 손실 조약은 또한 재보험 사가 책임을지는 손해를 제한 할 수 있습니다.
어쨌든, 두 재보험 조약은 재보험 사가 조약의 빈도와 심각성을 추정하여 조약 가격을 설정할 때 참조 할 수있는 일반적인 위험 프로파일을 작성하도록 요구합니다.
보험 회사는 보험 계약에 따라 발생하는 청구 및 손실을 면밀히 모니터링하여 특정 등급의 보험 계약자가 청구하기 쉬운 지 여부를 결정함으로써 보험에 더 위험합니다.
재평가는 노출 등급 또는 경험 등급을 사용하여 보상 위험 범위를 결정합니다. 재보험 사는 회사에 경험 등급을 개발하기에 충분한 과거 데이터가없는 경우 노출 등급을 사용하는 경우가 많습니다. 노출은 특정 손실이 발생할 확률이 낮을 때에도 유용합니다.
노출 등급 방법
노출 등급은 유사하지만 동일하지 않은 위험 포트폴리오의 손실 경험을 조사하여 생성됩니다. 유사한 위험 그룹의 위험이 유사한 손실 경험을 표시 할 것이라고 가정합니다.
노출 등급의 결과는 특정 이벤트에 대해 회사가 예상 할 수있는 예상 손실을 추정 한 것입니다. 이 방법은 손실을 보험 가액의 백분율로 표시합니다.
데이터는 노출 곡선을 생성합니다. 곡선을 따라 이동하면 보험 가치 대비 누적 손실이 100 %에 도달합니다. 노출 등급은 재보험 사가 계층의 손실 심각도를 검사 할 수있게하며 궁극적으로 재보험 사가 다양한 각 계층에 속하는 것으로 추정되는 위험에 대한 가격을 설정할 수있게합니다.
루스 잘츠 만은 1970 년대 주택 소유자 화재 손실과 그에 상응하는 보험 금액 사이의 관계에 대해 노출 평가 방법을 개발했습니다. 그녀가 개발 한 가격 구조는 Salzmann Curves로 알려졌습니다.
노출 등급과 경험 등급
노출 등급은 재보험 사가 특정 위험에 대한 직접적인 역사적 경험을 요구하지 않았다는 점에서 경험 등급과 다릅니다.
재평가는 경험 등급을 통해 회사가 특정 위험 이벤트와 관련하여 경험 한 과거 손실 데이터를 검사합니다. 예를 들어, 재보험 사는 특정 지역에서 발생한 지진에 대한 보상 청구의 가치를 볼 수 있습니다. 재보험 사는 역사적 경험을 사용하고 역사적 손실 데이터를 조정하여 미래 손실을 동일한 특정 위험으로 추정합니다.
노출 등급의 한계
노출 등급 방법의 한 가지 단점은 각 층에 손실이 다음 수준의 유지 수준에 접근하지만 도달하지 않는 영역을 생성한다는 것입니다. 재보험 사는 분포표를 사용하여 레이어의 하한에 대한 비율을 설정할 수 있습니다.
또 다른 단점은 재보험 사가 자체가 아닌 데이터 소스에 높은 수준의 신뢰성을 할당해야한다는 것입니다. 위험 노출을 설정하려면 다른 보험사 및 타사 등급 시스템에서 파생 된 데이터에 의존해야합니다. 이러한 이유로, 경험 등급 방법이 선호되는 접근법 일 수 있습니다.
