시장 지표, 주식 또는 숫자로 추적 할 수있는 다른 변수인지 여부에 관계없이 두 변수 간의 상관 관계를 찾으려면 상관 계수를 계산하십시오. 통계에서 상관 관계는 변수의 양 또는 역의 관련성을 측정하는 공분산의 척도 화 된 버전입니다. 상관 관계는 가격 패턴의 역학을 추측 할 수 있도록 기술 주식 시장 분석에서 매우 중요한 개념입니다.
상관 관계 이해
총 소비자 지출과 같은 시장 지표가 특정 주식의 가격 상승과 동시에 상승하는 것으로 가정하십시오. 두 변수는 시간이 지남에 따라 같은 방향으로 이동하는 경향이 있기 때문에 양의 상관 관계가 있다고합니다. 총 소비자 지출이 증가했을 때 주식 가격이 하락하는 경향이 있다면, 두 변수는 서로 상관 관계가 있습니다. 그러나 상관 관계는 인과 관계가 아닙니다.
상관은 상관 계수를 통해 측정됩니다. 상관 계수는 항상 +1.0 (완전히 양의 상관 관계)과 -1.0 (완전히 음의 상관 관계) 사이의 값을 반환합니다. 상관 계수 0은 예측력이 없으며 기술 분석가에게는 거의 쓸모가 없습니다.
상관 계수 계산
상관 계수를 찾는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 모든 상관 계수 공식에는 고려중인 변수에 대한 시계열 데이터가 필요합니다. 시장 지표 및 특정 주가에 대한 올바른 데이터를 얻으십시오.
상관 관계를 계산하는 가장 쉬운 방법은 Excel의 = CORREL () 함수와 같은 소프트웨어를 사용하는 것입니다. 그러나 이러한 도구없이 계산을 수행 할 수 있습니다. 수학적으로 가장 건전한 방법은 두 변수의 공분산과 각 변수의 표준 편차를 찾은 후 다음 공식을 사용하는 것입니다.
의 상관 계수 = SDMI × SDSPCOV 여기서: COV = 시장 지표, 주가 SDMI = 시장 지표의 표준 편차
각 변수에 대한 공분산과 표준 편차를 찾는 것은 시간이 오래 걸리는 과정 일 수 있습니다. 그러나 대부분의 계산기와 일부 소프트웨어는 이러한 기능도 수행 할 수 있습니다.
