백 테스팅은 효과적인 거래 시스템 개발의 핵심 요소입니다. 주어진 전략에 의해 정의 된 규칙을 사용하여 과거에 발생한 거래를 과거 데이터와 함께 재구성함으로써 달성됩니다. 결과는 전략의 효과를 측정하기위한 통계를 제공합니다.
근본적인 이론은 과거에 잘 작동 한 전략은 미래에 잘 작동 할 것이며, 반대로 과거에 잘 수행되지 않은 전략은 미래에 제대로 수행되지 않을 것입니다. 이 기사에서는 백 테스팅에 사용되는 애플리케이션, 획득되는 데이터 종류 및 사용 방법에 대해 살펴 봅니다.
데이터 및 도구를 사용하여 거래 전략을 테스트하는 방법
백 테스팅은 주어진 시스템에 대한 많은 귀중한 통계적 피드백을 제공 할 수 있습니다. 일부 보편적 인 백 테스팅 통계는 다음과 같습니다.
- 순손익 변동성 측정치 증가 또는 손실 최대 상승 및 하강 비율 평균: 백분율 평균 이익 및 평균 손실, 보유한 평균 막대 노출: 투자 한 (또는 시장에 노출 된) 자본의 비율 비율: 손실 대 이익 비율 연간 수익률: 1 년 동안의 백분율 수익 위험 조정 수익: 위험에 따른 백분율 반환
백 테스팅 소프트웨어
일반적으로 백 테스팅 소프트웨어에는 두 가지 중요한 화면이 있습니다. 첫 번째는 트레이더가 백 테스팅 설정을 사용자 정의 할 수 있도록합니다. 이러한 커스터마이징에는 기간부터 커미션 비용에 이르는 모든 것이 포함됩니다. 다음은 AmiBroker에서 이러한 화면의 예입니다.
두 번째 화면은 실제 백 테스팅 결과 보고서입니다. 여기에서 위에서 언급 한 통계를 찾을 수 있습니다. 다시, AmiBroker의이 화면 예는 다음과 같습니다.
일반적으로 대부분의 거래 소프트웨어에는 유사한 요소가 포함되어 있습니다. 일부 고급 소프트웨어 프로그램에는 자동 위치 크기 조정, 최적화 및 기타 고급 기능을 수행하는 추가 기능도 포함되어 있습니다.
백 테스트 거래 전략을위한 10 가지 규칙
거래자가 거래 전략을 백 테스팅 할 때주의를 기울여야 할 요소가 많이 있습니다. 백 테스트하는 동안 기억해야 할 가장 중요한 사항은 다음과 같습니다.
- 주어진 전략이 테스트 된 기간의 광범위한 시장 동향을 고려하십시오. 예를 들어, 전략이 1999 년부터 2000 년까지만 백 테스트 된 경우, 약세 시장에서는 제대로 진행되지 않을 수 있습니다. 여러 유형의 시장 상황을 포괄하는 오랜 기간에 걸쳐 백 테스트하는 것이 좋습니다. 백 테스트가 발생한 우주를 고려하십시오. 예를 들어, 광범위한 시장 시스템이 기술 주식으로 구성된 유니버스로 테스트되면 다른 부문에서 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 일반적으로 전략이 특정 주식 장르를 대상으로하는 경우 해당 장르로 우주를 제한하십시오. 다른 모든 경우에는 테스트 목적으로 큰 우주를 유지하십시오. 거래 시스템 개발시 변동성 측정을 고려해야합니다. 이는 특히 레버리지 계정의 경우에 해당되며, 자본이 특정 지점 아래로 떨어지면 마진 콜이 적용됩니다. 거래자들은 변동성을 낮게 유지하여 위험을 줄이고 주어진 주식의 출입을 쉽게 전환 할 수 있도록 노력해야합니다. 또한 거래 시스템을 개발할 때 지켜야하는 평균 막대 수는 매우 중요합니다. 대부분의 백 테스팅 소프트웨어에는 최종 계산에 커미션 비용이 포함되어 있지만이 통계를 무시해야하는 것은 아닙니다. 가능한 경우 평균 막대 수를 늘리면 커미션 비용이 절감되고 전체 수익이 향상 될 수 있습니다. 노출은 양날의 칼입니다. 노출을 늘리면 이익이나 손실이 증가 할 수 있지만 노출을 줄이면 이익이나 손실이 줄어 듭니다. 일반적으로 노출을 70 % 미만으로 유지하여 위험을 줄이고 특정 주식의 출입을 쉽게 전환 할 수 있도록하는 것이 좋습니다. 평균 이익 / 손실 통계는 승률 비율과 결합하여 유용 할 수 있습니다. Kelly Criterion과 같은 기술을 사용하여 최적의 포지션 사이징 및 자금 관리를 결정합니다. 트레이더는 평균 이익을 늘리고 손실률을 높이면 더 큰 포지션을 취하고 커미션 비용을 줄일 수 있습니다. 연간 수익률은 다른 투자 장소에 대한 시스템 수익률을 벤치마킹하는 도구로 사용됩니다. 연간 연간 수익률을 볼뿐만 아니라 위험 증가 또는 감소를 고려해야합니다. 이는 다양한 위험 요소를 설명하는 위험 조정 수익을보고 수행 할 수 있습니다. 트레이딩 시스템을 채택하기 전에 다른 모든 투자 장소보다 위험이 낮거나 낮은 수준을 유지해야합니다. 많은 백 테스팅 어플리케이션에는 커미션 금액, 라운드 (또는 분수) 로트 크기, 눈금 크기, 마진 요구 사항, 이자율, 미끄러짐 가정, 위치 사이징 규칙, 동일한 막대 종료 규칙, (트레일 링) 중지 설정 등이 있습니다. 가장 정확한 백 테스팅 결과를 얻으려면 시스템이 작동 할 때 사용할 브로커를 모방하도록 이러한 설정을 조정하는 것이 중요합니다. 백 테스팅은 때때로 과도한 최적화로 알려진 결과를 초래할 수 있습니다. 이는 성능 결과가 과거에 비해 너무 높게 조정되어 향후 더 이상 정확하지 않은 조건입니다. 일반적으로 모든 주식 또는 선택한 대상 주식에 적용되는 규칙을 구현하는 것이 좋으며 제작자가 규칙을 더 이상 이해할 수 없을 정도로 최적화되지 않은 경우가 있습니다. 주어진 거래 시스템의 효과. 과거에는 실적이 좋은 전략이 현재에는 효과가없는 경우가 있습니다. 과거 성과는 미래의 결과를 나타내는 것이 아닙니다. 전략이 실제로 적용되는지 확인하기 위해 백 테스트를 성공적으로 마친 시스템을 종이 거래하십시오.
결론
백 테스팅은 거래 시스템 개발에서 가장 중요한 측면 중 하나입니다. 적절하게 작성하고 해석하면 거래자가 전략을 최적화 및 개선하고 기술적 또는 이론적 결함을 찾을 수 있으며 실제 시장에 적용하기 전에 전략에 대한 신뢰를 얻을 수 있습니다.
