1950 년대 조지 C. 레인 (George C. Lane)이 개발 한 확률 론적 오실레이터는 분석가와 트레이더가 잠재적 반전을 예측하기 위해 사용하는 몇 가지 운동량 지표 중 하나입니다. 확률 론적 오실레이터는 가격이나 수량을 측정하는 대신 가장 최근 마감 가격을 지정된 기간의 범위와 비교합니다. 표준 기간은 14 일이지만 특정 분석 요구를 충족하도록 조정할 수 있습니다. 확률 오실레이터는 현재 마감 가격에서 기간의 최저를 빼고 기간의 전체 범위로 나누고 100을 곱하여 계산됩니다. 예를 들어 14 일 최고가 150 인 경우 최저는 125이고 현재 close는 145이고 현재 세션의 판독 값은 (145-125) / (150-125) * 100 또는 80입니다. 현재 가격을 시간에 따른 범위와 비교함으로써 확률 적 오실레이터는 가격이 마감되는 일관성을 반영합니다. 최근 최고점 또는 최저점 근처.
확률 론적 오실레이터는 범위가 한정되어 있으며 항상 0에서 100 사이입니다. 이는 과매 수 및 과매도 상태에 대한 유용한 지표입니다. 전통적으로 80을 넘는 수치는 과매 수 범위에서, 20 이하의 수치는 과매도로 간주됩니다. 그러나 이것들이 항상 임박한 반전을 나타내는 것은 아닙니다. 매우 강한 경향은 과매 수 또는 과매도 상태를 장기간 유지할 수 있습니다. 대신 트레이더는 확률 적 오실레이터의 변화를 고려하여 향후 추세 변화에 대한 단서를 찾아야합니다.
확률 론적 오실레이터 차트는 일반적으로 두 개의 라인으로 구성됩니다. 하나는 각 세션에 대한 오실레이터의 실제 값을 반영하고 다른 하나는 3 일의 단순 이동 평균을 반영합니다. 가격이 모멘텀을 따를 것으로 생각되기 때문에, 이 두 선의 교차점은 역전이 작동 중일 수 있음을 나타내는 신호로 간주됩니다.
확률 론적 오실레이터와 추세적인 가격 행동 간의 차이는 중요한 반전 신호로 간주됩니다. 예를 들어, 약세 추세가 새로운 최저 저점에 도달하지만 오실레이터가 더 낮은 저점을 인쇄 할 때, 약세가 소진 모멘텀을 소진하고 있고 강세 반전이 양조되고 있음을 나타내는 지표 일 수 있습니다.
