목차
- 이동 평균이란 무엇입니까?
- 이동 평균에 대한 공식
- 움직이는 평균이 말하는 것
- 단순 대 지수 이동 평균
- 이동 평균의 예
- 이동 평균 지표의 예
이동 평균이란 무엇입니까?
이동 평균 (MA)은 기술 분석에서 널리 사용되는 지표로 임의의 단기 가격 변동에서 "노이즈"를 필터링하여 가격 조치를 원활하게합니다. 과거 가격을 기반으로하므로 추세 추종 또는 지연 지표입니다.
두 가지 기본적이고 일반적으로 사용되는 이동 평균은 정의 된 시간 동안 보안의 단순 평균 인 단순 이동 평균 (SMA)과 최근 가격에 더 큰 가중치를 부여하는 EMA (지수 이동 평균)입니다..
이동 평균의 가장 일반적인 적용은 추세 방향을 식별하고지지 및 저항 수준을 결정하는 것입니다. 이동 평균은 자체적으로 충분히 유용하지만 이동 평균 수렴 발산 (MACD)과 같은 다른 기술 지표의 기초를 형성합니다.
특정 유형의 이동 평균에 대한 광범위한 정의와 기사가 있으므로 여기에서는 일반적으로 "이동 평균"이라는 용어 만 정의합니다.
이동 평균에 대한 공식은
단순 이동 평균
의 SMA = nA1 + A2 +… + An 여기서: A = 기간 평균 nn = 기간 수
단순 이동 평균은 수많은 기간 (n)에 걸쳐 유가 증권의 산술 평균을 계산합니다.
지수 이동 평균
의 EMAt = + EMAy × 여기서: EMAt = EMA 오늘 Vt = 오늘 가치 EMAt = EMA 오늘 = 스무딩 = 일수
EMA를 계산하려면 먼저 특정 기간 동안 단순 이동 평균 (SMA)을 계산해야합니다. 다음으로, EMA 가중치 ( 평활화 )에 가중치를 부여하기위한 승수를 계산해야합니다. 일반적으로 다음 공식을 따릅니다. 따라서 20 일 이동 평균의 경우 승수는 0.0952입니다. 그런 다음 이전 EMA와 결합 된 평활 계수를 사용하여 현재 값에 도달합니다. 따라서 EMA는 최근 가격에 더 높은 가중치를 부여하는 반면 SMA는 모든 값에 동일한 가중치를 할당합니다.
이동 평균은 무엇을 알려줍니까?
이동 평균은 과거 가격을 기준으로하기 때문에 현재 가격 조치보다 뒤떨어집니다. 이동 평균 기간이 길수록 지연이 더 큽니다. 따라서 200 일 MA는 지난 200 일 동안의 가격이 포함되어 있기 때문에 20 일 MA보다 훨씬 더 큰 지연 시간을 갖습니다.
이동 평균의 길이는 단기 거래에 사용되는 단기 이동 평균과 장기 투자자에게 더 적합한 장기 이동 평균이있는 거래 목표에 따라 다릅니다. 50 일 및 200 일 MA는 투자자와 트레이더가 널리 뒤 따르고 있으며, 이 이동 평균의 위와 아래로의 휴식이 중요한 거래 신호로 간주됩니다.
이동 평균은 또한 중요한 거래 신호를 자체적으로 또는 두 평균이 교차 할 때 전달합니다. 이동 평균이 상승하면 유가 증권이 상승 추세에 있고 이동 평균이 하락하면 하락 추세에 있음을 나타냅니다.
마찬가지로 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 초과 할 때 발생하는 강세 교차로 상승 모멘텀이 확인됩니다. 하락 모멘텀은 약세 교차로 확인되는데, 이는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균보다 낮을 때 발생합니다.
주식 시장의 추세를 예측하는 것은 간단한 과정이 아닙니다. 정확히 어떤 일이 일어날 지 예측할 수는 없지만 기술 분석 및 연구를 통해 더 나은 가능성을 얻을 수 있습니다. 시장에서 테스트에 연구 및 기술 분석을 적용하려면 중개 계정이 필요합니다. 브로커를 선택하는 것은 그 다양성으로 인해 실망 스러울 수 있지만 최고의 온라인 증권 중개인 중 하나를 선택하여 필요에 맞는 플랫폼을 찾을 수 있습니다.
이동 평균은 완전히 사용자 지정할 수있는 표시기이므로 사용자는 평균을 만들 때 원하는 시간 프레임을 자유롭게 선택할 수 있습니다. 이동 평균에 사용되는 가장 일반적인 기간은 15, 20, 30, 50, 100 및 200 일입니다. 평균을 만드는 데 사용되는 시간이 짧을수록 가격 변동에 더 민감합니다. 시간 간격이 길수록 민감도가 떨어지거나 매끄럽게 진행 될수록 평균값은 높아집니다.
이동 평균을 설정할 때 사용할 "올바른"기간은 없습니다. 어느 것이 자신에게 가장 적합한 지 알아내는 가장 좋은 방법은 전략에 맞는 것을 찾을 때까지 여러 가지 기간을 실험하는 것입니다.
주요 테이크 아웃
- 이동 평균은 기술 분석에 자주 사용되는 기술로 일정 기간 동안 일일 가격을 평균화하여 가격 내역을 매끄럽게합니다.SMA (Simple Moving Averages)는 예를 들어 지난 며칠 동안 특정 가격 세트의 산술 평균을 사용합니다. EMA (지수 이동 평균)는 새로운 정보에보다 신속하게 대응하기 위해 최근 일에 더 큰 가중치를 부여하는 가중 평균을 사용합니다. 자산 가격이 이동 평균을 넘어 설 때, 기술 트레이더를위한 거래 신호를 생성합니다.
단순 대 지수 이동 평균
적절한 이동 평균 (SMA)으로 알려진 이동 평균의 가장 간단한 형태는 주어진 값 집합의 산술 평균을 사용하여 계산됩니다. 즉, 일련의 숫자 또는 금융 상품의 경우 가격이 합산 된 후 세트의 가격 수로 나뉩니다.
지수 이동 평균은 새로운 정보에보다 신속하게 대응하기 위해 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하는 이동 평균 유형입니다. 거의 모든 차트 패키지가 계산을 수행하기 때문에 EMA 계산을위한 다소 복잡한 방정식을 배우는 것은 많은 트레이더에게 필요하지 않을 수 있습니다.
SMA와 EMA가 어떻게 계산되는지에 대해 더 잘 이해 했으므로 이러한 평균이 어떻게 다른지 살펴 보겠습니다. EMA 계산을 살펴보면 최근 데이터 포인트가 더 강조되어 가중 평균 유형이됩니다.
아래 그림에서 각 평균에 사용 된 기간 수는 동일하지만 (15) EMA는 변화하는 가격에 더 빠르게 대응합니다. 가격이 상승 할 때 EMA의 가치가 어떻게 높아지고 가격이 하락할 때 SMA보다 빠르다는 점에 주목하십시오. 이러한 반응은 많은 거래자가 SMA보다 EMA를 선호하는 주된 이유입니다.
이동 평균 계산의 예
이동 평균
이동 평균 (MA)은 유형에 따라 다른 방식으로 계산됩니다. 아래에서 우리는 15 일 동안 다음 마감 가격으로 유가 증권의 단순 이동 평균 (SMA)을 살펴 봅니다.
- 주 1 (5 일): 20, 22, 24, 25, 23 주 2 (5 일): 26, 28, 26, 29, 27 주 3 (5 일): 28, 30, 27, 29, 28
10 일 이동 평균은 첫 번째 데이터 포인트 인 첫 10 일 동안의 종가를 평균화합니다. 다음 데이터 포인트는 가장 빠른 가격을 낮추고 11 일에 가격을 추가 한 후 평균을 계산하는 등의 작업을 수행합니다. (관련 독서는 "일 거래에 대한 완벽한 이동 평균"을 참조하십시오)
이동 평균 지표의 예
이동 평균 수렴 발산 (MACD)
이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 거래자들이 두 이동 평균 간의 관계를 모니터링하는 데 사용됩니다. 일반적으로 12 일 지수 이동 평균에서 26 일 지수 이동 평균을 빼서 계산합니다.
MACD가 양수이면 단기 평균은 장기 평균 위에 있습니다. 이것은 상승 모멘텀을 나타냅니다. 단기 평균이 장기 평균보다 낮을 때, 이는 모멘텀이 하락했다는 신호입니다. 많은 거래자들도 제로 라인 위 또는 아래로의 움직임을 감시 할 것입니다. 0보다 높은 이동은 매수 신호이고, 0보다 낮은 교차는 매도 신호입니다.
신호 / 트리거 라인
자주 변경되는 모든 형태의 데이터에 대해 이동 평균을 만들 수 있습니다. MACD와 같은 기술 지표의 이동 평균을 취하는 것도 가능합니다. 예를 들어, MACD 값의 9주기 지수 이동 평균이 그림 1의 차트에 추가됩니다.
구매 신호는 표시기의 값이 신호선 (점선) 위를 교차 할 때 생성되는 반면 짧은 신호는 신호선 아래의 교차점에서 생성됩니다.
그림 1
볼린저 밴드
Bollinger Band® 기술 지표에는 일반적으로 단순한 이동 평균에서 두 가지 표준 편차가 떨어진 밴드가 있습니다. 일반적으로 상위 밴드로 이동하면 자산이 과매 수되고 있음을 나타내고, 하위 밴드로 이동하면 자산이 과매도되고 있음을 나타냅니다. 표준 편차는 변동성의 통계적 측정으로 사용되므로이 지표는 시장 상황에 따라 조정됩니다.
그림 2
