목차
- MACD 란 무엇입니까?
- MACD 공식:
- MACD로부터 배우기
- MACD 대 상대 강도
- MACD의 한계
- 추가 MACD 리소스
- MACD 교차의 예
- 발산의 예
- 급격한 상승 또는 하강의 예
이동 평균 수렴 발산 – MACD 란 무엇입니까?
MACD (Moving Average Convergence Divergence)는 유가 증권 가격의 두 이동 평균 간의 관계를 나타내는 추세 추종 모멘텀 지표입니다. MACD는 12주기 EMA에서 26주기 EMA를 빼서 계산합니다.
그 계산 결과는 MACD 라인입니다. 그런 다음 "신호 라인"이라고하는 MACD의 9 일 EMA가 MACD 라인의 맨 위에 표시되며, 이는 매매 신호의 트리거 역할을 할 수 있습니다. 거래자는 MACD가 신호선 위로 교차 할 때 유가 증권을 매수하고 MACD가 신호선 아래로 이탈 할 때 유가 증권을 매도 또는 매도 할 수 있습니다. 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 지표는 여러 가지 방법으로 해석 할 수 있지만보다 일반적인 방법은 크로스 오버, 분기 및 빠른 상승 / 하강입니다.
이동 평균 수렴 발산-MACD
MACD 공식:
의 MACD = 12- 기간 EMA − 26- 기간 EMA
MACD는 단기 EMA (12주기)에서 장기 EMA (26주기)를 빼서 계산합니다. 지수 이동 평균 (EMA)은 가장 최근의 데이터 포인트에 더 큰 가중치와 중요성을 부여하는 이동 평균 (MA) 유형입니다. 지수 이동 평균은 지수 가중 이동 평균이라고도합니다. 지수 가중 이동 평균은 단순 이동 평균 (SMA)보다 최근 가격 변동에 더 크게 반응하며, 이는 해당 기간의 모든 관측치에 동일한 가중치를 적용합니다.
주요 테이크 아웃
- MACD는 12주기 EMA에서 26주기 EMA를 뺀 값으로 계산됩니다.MACD는 신호선 위 (구매) 또는 아래 (매도)에 도달 할 때 기술 신호를 트리거하며, 교차 속도는 MACCD는 투자자들이 가격의 강세 또는 약세 움직임이 강화되고 있는지 또는 약세인지를 이해하도록 도와줍니다.
MACD로부터 배우기
MACD는 12 기간 EMA (파란색)가 26 기간 EMA (빨간색)를 초과 할 때마다 양수 값을 가지며 12 기간 EMA가 26 기간 EMA를 하회하면 음수 값을 갖습니다. MACD가 기준선 위 또는 아래에있을수록 두 EMA 간의 거리가 멀어지고 있음을 나타냅니다. 다음 차트에서 가격 차트에 적용된 두 EMA가 가격 차트 아래의 표시기에서 기준선 위 (또는 빨간색)를 지나는 MACD (파란색)에 해당하는 방식을 확인할 수 있습니다.
MACD는 종종 MACD와 신호선 사이의 거리를 그래프로 표시하는 히스토그램 (아래 차트 참조)과 함께 표시됩니다. MACD가 신호선 위에있는 경우 히스토그램은 MACD의 기준선 위에 있습니다. MACD가 신호선 아래에있는 경우 히스토그램은 MACD의 기준선 아래에 있습니다. 거래자는 MACD의 히스토그램을 사용하여 강세 또는 약세 모멘텀이 높은시기를 식별합니다.
MACD 대 상대 강도
RSI (상대 강도 표시기)는 최근 가격 수준과 관련하여 시장이 과매 수 또는 과매도로 간주되는지 여부를 신호로 표시합니다. RSI는 일정 기간 동안의 평균 가격 손익을 계산하는 오실레이터입니다. 기본 기간은 14에서 100 사이의 값으로 제한되는 기간입니다.
MACD는 두 EMA 간의 관계를 측정하는 반면 RSI는 최근 가격이 높거나 낮은 가격과 관련하여 가격 변동을 측정합니다. 이 두 지표는 종종 분석가에게 시장에 대한보다 완벽한 기술적 인 그림을 제공하기 위해 함께 사용됩니다.
이 지표들은 시장에서 모멘텀을 측정하지만, 다른 요인들을 측정하기 때문에 때때로 반대의 징후를 나타냅니다. 예를 들어, RSI는 지속적인 기간 동안 70 이상을 기록하여 최근 가격과 관련하여 시장이 매수 측에 과다로 확장되었음을 나타내고 MACD는 시장이 여전히 매수 모멘텀이 증가하고 있음을 나타냅니다. 어느 지표가 가격과의 차이를 보여줌으로써 다가오는 추세 변화를 알릴 수 있습니다 (지표가 하락하는 동안 가격은 계속 상승하고 그 반대도 마찬가지 임).
MACD의 한계
분기의 주요 문제점 중 하나는 가능한 반전을 표시 할 수 있지만 실제 반전은 실제로 발생하지 않는다는 것입니다. 다른 문제는 분기가 모든 반전을 예측하지는 않는다는 것입니다. 즉, 발생하지 않는 너무 많은 반전을 예상하고 실제 가격 반전은 충분하지 않습니다.
"가양 성 (false positive)"차이는 종종 자산 가격이 추세에 따라 범위 또는 삼각형 패턴과 같이 옆으로 움직일 때 발생합니다. 가격의 모멘텀 둔화-측면 이동 또는 느린 추세 이동은 MACD가 이전 극단에서 벗어나 진정한 역전이없는 경우에도 제로 라인을 끌어 들이게 할 것입니다.
추가 MACD 리소스
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MACD 교차의 예
다음 차트에서 볼 수 있듯이, MACD가 신호선 아래로 떨어질 때, 그것은 매도 할 수 있음을 나타내는 약세 신호입니다. 반대로, MACD가 신호선 위로 올라가면 지표는 강세 신호를 내며, 이는 자산 가격이 상승 모멘텀을 경험할 가능성이 있음을 시사합니다. 일부 트레이더는 신호선 위의 확인 된 십자 표시를 기다렸다가 "가짜"가 발생하고 너무 일찍 위치에 진입 할 가능성을 줄이기 위해 위치에 진입합니다.
크로스 오버는 일반적인 추세를 준수 할 때 더 안정적입니다. MACD가 장기 상승 추세 내에서 잠깐 수정 한 후 신호선 위에서 교차한다면 강세 확인에 해당합니다.
만약 MACD가 장기 하락 추세 내에서 잠깐 동안 상승한 후 신호선을 하회한다면, 트레이더들은 약세 확인을 고려할 것입니다.
발산의 예
MACD가 해당 최고 및 최저 가격에서 분기되는 최고 또는 최저를 형성 할 때이를 발산이라고합니다. MACD가 가격의 두 가지 하락 최저점에 해당하는 두 가지 상승 최저점을 형성 할 때 강세 차이가 나타납니다. 이것은 장기 추세가 여전히 긍정적일 때 유효한 강세 신호입니다. 일부 트레이더는 장기적인 추세가 마이너스 일 때도 추세의 변화를 알릴 수 있기 때문에이 기술이 덜 신뢰할 수 있음에도 불구하고 낙관적 인 차이를 찾을 것입니다.
MACD가 가격이 상승하는 2 개의 최고점에 해당하는 일련의 2 개의 하락 최고점을 형성 할 때 약세 분기가 형성되었습니다. 장기 약세 추세에 나타나는 약세 분기는 추세가 계속 될 가능성이 높다는 확인으로 간주됩니다. 일부 트레이더는 장기 강세 추세에서 약세 분기를 관찰하여 추세의 약점을 나타낼 수 있습니다. 그러나 약세 추세 동안 약세 다이버전스만큼 신뢰할 수는 없습니다.
급격한 상승 또는 하강의 예
MACD가 빠르게 상승 또는 하락할 때 (단기 이동 평균이 장기 이동 평균에서 멀어짐), 이는 증권이 과매 수 또는 과매도되어 곧 정상 수준으로 돌아갈 것이라는 신호입니다. 거래자는 종종이 분석을 RSI (상대 강도 지수) 또는 기타 기술 지표와 결합하여 과매 수 또는 과매도 상태를 확인합니다.
투자자들이 MACD 히스토그램을 MACD 자체와 동일한 방식으로 사용하는 것은 드문 일이 아닙니다. 히스토그램에서도 포지티브 또는 네거티브 크로스 오버, 분기 및 급격한 상승 또는 하강을 확인할 수 있습니다. MACD 신호와 히스토그램의 신호간에 타이밍 차이가 있기 때문에 특정 상황에서 가장 적합한 것을 결정하기 전에 약간의 경험이 필요합니다.
