오메가 정의

오메가 란?

Omega는 옵션 자체의 다양한 특성을 측정하는 그리스 옵션과 유사한 옵션 가격 책정입니다. 오메가는 기본 가격의 백분율 변화에 대한 옵션 값의 백분율 변화를 측정합니다. 이런 방식으로 옵션 포지션의 레버리지를 측정합니다.

공식은 다음과 같습니다.

의 Ω = 정도 변화율 V의 변화: V = 옵션 가격 S = 기본 가격

오메가는 옵션 가격의 세 번째 파생 상품이며 감마의 파생 상품입니다. 탄성이라고도합니다.

주요 테이크 아웃

• 옵션 가격의 세 번째 파생 상품 인 오메가는 옵션 레버리지의 효과를 측정합니다. 오메가는 옵션 그리스인들 사이에서 항상 참조되는 것은 아닙니다.

오메가 작동 방식

거래자는 여러 가지 이유로 옵션을 사용하지만 가장 중요한 것은 레버리지입니다. 예를 들어, 통화 옵션에 대한 적은 투자로 거래자는 기본 보안의 더 큰 달러 가치를 통제 할 수 있습니다. 다시 말해, 계약 당 $ 25.00 또는 $ 250의 콜 옵션 거래는 주가 $ 50에서 $ 5, 000의 가치로 주식 거래의 100 주를 통제 할 수 있습니다. 보유자는 특정 날짜에 특정 가격 (파업 가격)으로 100 주를 구입할 권리가 있지만 의무는 아닙니다.

레버리지의 효과를 확인하려면 지정된 기간 동안 Ford Motor Co.의 주식이 7 % 증가하고 같은 기간에 Ford Call 옵션이 3 % 증가한다고 가정합니다. 통화 옵션의 오메가는 3 ÷ 7, 0.43입니다. 이는 1 % 포드 재고 이동마다 통화 옵션이 0.43 % 이동한다는 것을 의미합니다.

옵션 그리스인

오메가는 두 가지 표준 옵션 인 그리스어와 델타를 기준으로 계산됩니다. 이 메트릭 집합은 다양한 변수와 관련하여 옵션 계약의 위험과 보상을 제공합니다. 가장 일반적인 그리스어 옵션은 다음과 같습니다.

델타 (Δ): 기본 가격의 변화에 ​​대한 옵션 값의 변화.

세타 (Θ): 만료 시간 변경과 관련한 옵션 값 변경.

Rho (ρ): 무위험 금리 변동에 대한 옵션 가치의 변화.

오메가 (Ω): 기본 가격의 퍼센트 변화에 대한 옵션 가격의 퍼센트 변화.

베가 (v): 근본적인 변동성의 변화에 ​​대한 옵션 가치의 변화. (Vega는 그리스 문자의 이름이 아닙니다.)

또 다른 일반적인 그리스어는 2 차 변수 감마 (Γ)입니다. 델타의 미분은 기본 가격의 변화에 ​​대한 델타의 변화를 측정합니다.

델타와의 관계

옵션의 감마는 델타의 변화율이며 델타의 델타라고도합니다.

오메가 방정식도 표현할 수 있습니다.

의 $\Omega =\frac{\partial V}{\partial \mathrm{에스}}\times \frac{\mathrm{에스}}{V}$ Ω = ∂S∂V × VS

델타 방정식은 다음과 같습니다.

의 $\Delta =\frac{\partial V}{\partial \mathrm{에스}}$ Δ = ∂S∂V

오메가는 다음과 같이 델타로 표시 할 수 있습니다.

의 $\Omega =\Delta \times \frac{\mathrm{에스}}{V}$ Ω = Δ × VS