리스크 기반 자본 요구 사항은 무엇입니까?
위험 기반 자본 요구 사항은 금융 기관의 최소 규제 자본을 설정하는 규칙을 말합니다. 금융 회사, 투자자, 고객 및 경제 전체를 보호하기위한 위험 기반 자본 요구 사항이 존재합니다. 이러한 요구 사항을 통해 각 금융 기관은 안전하고 효율적인 시장을 유지하면서 운영 손실을 유지할 수있는 충분한 자본을 확보 할 수 있습니다.
좀비 은행의 저주
위험 기반 자본 요구 사항 설명
2011 년 6 월 OCC (Office of Currency of Compatroller of the Currency), 연방 준비 제도 이사회 (Federal Reserve System) 및 연방 예금 보험 공사 (Federal Deposit Insurance Corporation)가 2011 년 6 월에 채택한 규칙에 따라 위험 기반 자본 요건은 영구적으로 상실됩니다. FDIC). 영구적 인 바닥을 요구하는 것 외에도이 규칙은 위험이 적은 특정 자산에 대한 위험 계산에 유연성을 제공합니다.
Dodd-Frank 월스트리트 개혁 및 소비자 보호법의 콜린스 개정은 연방 준비 은행이 감독하는 보험 예금 기관, 예금 기관, 지주 회사 및 비은행 금융 회사에 대한 최소 위험 기반 자본 요건을 부과합니다. Dodd-Frank 규칙에 따라 각 은행은 총 위험 기반 자본 비율이 8 %이고 계층 1의 위험 기반 자본 비율이 4 % 여야합니다.
은행은 자본을 어떻게 계산합니까?
일반적으로 1 단계 자본은 금융 기관의 보통주, 공시 준비금, 이익 잉여금 및 특정 유형의 우선주를 포함하며 총 자본은 은행의 자산과 부채의 차이를 나타냅니다. 그러나이 두 가지 범주에는 뉘앙스가 있으며 은행이 자본을 계산하는 방법에 대한 지침을 설정하기 위해 국제 결제 은행 (Bank for International Settlements)을 통해 운영되는 바젤 뱅킹 감독위원회 (Basel Committee on Banking Supervision)가 바젤 협정을 발간합니다. 바젤 I은 1988 년에 소개되었고, 2004 년 바젤 II에 이어 소개되었다. 바젤 III는 2000 년대 후반 금융 위기에 나타난 재정 규제 적자에 대응하여 개발되었다.
리스크 기반 자본과 고정 자본 표준의 차이점
리스크 기반 자본 및 고정 자본 표준은 모두 회사를 파산으로부터 보호하기위한 쿠션 역할을합니다. 그러나 고정 자본 기준은 모든 회사가 보유한 금액과 동일한 금액을 보유하도록 요구하며, 반면에 위험 기반 자본은 회사가 위험 수준에 따라 보유해야하는 자본의 양을 변화시킵니다.
보험 업계는 1980 년대와 1990 년대에 일련의 보험 회사가 파산 한 후 1990 년대 고정 자본 기준 대신 위험 기반 자본을 사용하기 시작했습니다. 예를 들어 1980 년대 고정 자본 기준에 따라 같은 주에서 같은 규모의 동일한 두 보험사가 동일한 자본금을 보유해야했지만 1990 년대 이후에 보험사들은 보험 틈새 시장과 고유 한 수준의 위험.
