표준 편차와 편차: 개요
표준 편차 및 분산은 기본적인 수학적 개념 일 수 있지만 회계, 경제 및 투자 영역을 포함하여 금융 부문에서 중요한 역할을합니다. 후자에서, 예를 들어, 이 두 가지 측정의 계산과 해석에 대한 확실한 이해는 효과적인 거래 전략을 수립하는 데 중요합니다.
표준 편차와 분산은 모두 해당 숫자 그룹의 평균을 사용하여 결정됩니다. 평균은 숫자 그룹의 평균이며 분산은 각 숫자가 평균과 다른 평균 정도를 측정합니다. 분산의 범위는 전체 숫자 범위의 크기와 상관 관계가 있습니다. 즉, 그룹에 더 넓은 범위의 숫자가있을 경우 분산이 더 커지고 숫자 범위가 좁을수록 분산이 더 작아집니다.
표준 편차
표준 편차는 분산의 제곱근을 사용하여 숫자 그룹의 평균에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지 확인하는 통계입니다. 분산 계산은 평균에 가까운 데이터보다 특이 치에 더 많은 가중치를 부여하기 때문에 제곱을 사용합니다. 이 계산은 또한 평균 이상의 차이가 아래의 차이를 취소하지 못하도록하여 때때로 0의 분산을 초래할 수 있습니다.
표준 편차는 평균에 대한 각 데이터 포인트 간의 변동을 파악하여 분산의 제곱근으로 계산됩니다. 포인트가 평균에서 멀어지면 날짜 내에 편차가 더 커집니다. 평균에 가까울수록 편차가 더 작습니다. 따라서 숫자 그룹이 넓어 질수록 표준 편차가 높아집니다.
표준 편차를 계산하려면 모든 데이터 점을 더하고 데이터 점 수로 나누고 각 데이터 점의 분산을 계산 한 다음 분산의 제곱근을 찾으십시오.
변화
분산은 평균과의 제곱 차이의 평균입니다. 분산을 구하려면 먼저 각 점과 평균의 차이를 계산하십시오. 그런 다음 결과를 제곱하고 평균을 구하십시오.
예를 들어, 숫자 그룹의 범위가 1에서 10 사이이면 평균은 5.5입니다. 각 숫자와 평균의 차이를 제곱하고 평균하면 결과는 82.5입니다. 분산을 구하려면 평균에서 82.5를 빼고 5.5를 곱한 다음 숫자 값인 N (이 경우 10)에서 1을 뺀 1로 나눕니다. 결과는 약 9.17의 분산입니다. 표준 편차는 분산의 제곱근이므로 표준 편차는 약 3.03입니다.
그러나 이러한 제곱으로 인해 분산이 더 이상 원래 데이터와 동일한 측정 단위에 있지 않습니다. 분산의 근본을 취하면 표준 편차가 원래 측정 단위로 복원되므로 측정이 훨씬 쉬워집니다.
특별 고려 사항
거래자와 분석가에게있어이 두 개념은 표준 편차가 보안과 시장 변동성을 측정하는 데 사용되므로 수익성있는 거래 전략을 만드는 데 큰 역할을합니다.
표준 편차는 분석가, 포트폴리오 관리자 및 조언자가 위험을 결정하는 데 사용하는 주요 방법 중 하나입니다. 숫자 그룹이 평균에 가까울수록 투자는 덜 위험합니다. 숫자 그룹이 평균에서 멀어 질 경우 투자는 잠재적 구매자에게 더 큰 위험이 있습니다.
그들의 수단에 가장 가까운 유가 증권은 그와 같이 계속 행동 할 가능성이 높기 때문에 덜 위험합니다. 거래 범위가 크거나 방향이 바뀌는 경향이있는 증권은 더 위험합니다. 투자에있어 위험은 그 자체로 나쁘지 않습니다. 보안이 위험할수록 지불뿐만 아니라 손실 가능성도 커집니다. (관련 독서에 대해서는 "표준 편차가 포트폴리오에서 무엇을 측정합니까?"를 참조하십시오.)
주요 테이크 아웃
- 표준 편차는 분산의 제곱근을보고 숫자 그룹이 평균과 얼마나 분산되어 있는지를 보여줍니다. 분산은 각 포인트가 평균과 다른 평균 정도 (모든 데이터 포인트의 평균)를 측정합니다. 개념은 시장 변동성을 측정하는 데 사용하는 거래자에게 유용하고 중요합니다.
