목차
- 휘발성 주식을 찾는 방법
- 가장 휘발성 주식 거래
- 결론
변동성은 주어진 보안 또는 시장 지수에 대한 수익의 분산입니다. 단기 상인들에 의해 주식의 일일 최고가와 최저가의 평균 차이를 주식 가격으로 나눈 값으로 정량화됩니다. 주가가 $ 50 인 하루에 $ 5를 움직이는 주식은 주가가 $ 150 인 하루에 $ 5를 움직이는 주식보다 변동성이 더 큽니다.
이론적으로 이러한 주식은 가장 큰 수익 잠재력을 제공하기 때문에 가장 변동성이 높은 주식을 거래하는 것은 효율적인 거래 방법입니다. 자신의 위험없이 많은 거래자들은 이러한 주식을 찾고 있지만 가장 변동성이 큰 주식을 찾는 방법과 기술 지표를 사용하여 거래하는 방법에 대한 두 가지 주요 질문에 직면합니다.
주요 테이크 아웃
- 거래자들은 하루 종일 가격 행동과 단기 모멘텀 전략을 활용하기 위해 시장에서 가장 변동성이 큰 주식을 찾는 경우가 종종 있습니다. 잠재적으로 수익성은 높지만 위험하며 더 큰 손실로 이어질 수 있습니다.
가장 휘발성이 높은 주식을 찾는 방법
가장 변동성이 높은 주식을 찾는 것은 복잡하지 않으며 지속적인 연구 나 재고 심사가 필요하지 않습니다. 대신 변동성이 높은 주식에 대해서는 주식 화면을 실행하십시오. 변동성 주식을 거래 할 때 거래량을 늘리고 나가는 것도 필수적입니다.
Stock Fetcher (StockFetcher.com)는 변동성이 큰 주식을 추적하는 데 사용할 수있는 필터의 예입니다. 사용자 정의 가능한 필터를 적용하면 Stock Fetcher는 지난 100 일 동안 하루 평균 (오픈 및 닫기 사이) 5 % 이상 이동하는 주식을 선택합니다. 또한 지난 30 일 동안 $ 10에서 $ 100 사이의 가격과 일일 평균 4 백만 이상의 주식을 필터링합니다. 또한 주식에만 관심이있는 경우 "exchange is Amex"와 같은 필터를 추가하면 레버리지 된 ETF가 검색 결과에 나타나지 않도록 할 수 있습니다.
보다 연구 집약적 인 옵션은 매일 변동성 주식을 찾는 것입니다. Finviz.com (무료 버전)은 각 거래일에 최고의 승자, 최고 패자 및 가장 변동이 많은 주식을 제공합니다. 스크리너 도구를 사용하여 시가 총액, 성능 및 볼륨에 대한 결과를 추가로 필터링하십시오. 이 방식으로 검색 범위를 좁 히면 거래자에게 정확한 사양과 일치하는 주식 목록이 제공됩니다.
Nasdaq.com은 NASDAQ, NYSE 및 AMEX에서 가장 큰 승자와 패자를 나열합니다. 이들은 필터링 된 결과가 아니며 해당 날짜의 변동성을 반영합니다. 따라서이 목록은 계속 변동성이있는 잠재적 주식을 제공하지만 거래자는 수동으로 결과를 검토하고 변동성 이력이 있고 거래를 보증 할만큼 충분한 주식이있는 주식을 확인해야합니다.
가장 휘발성 주식 거래
휘발성 주식은 급격한 움직임이 많기 때문에 출품을 기다리는 데 인내심이 필요하지만 출품작이 나타날 때 빠른 조치가 필요합니다. 다른 주식과 마찬가지로 추세가 변동하는 변동성 주식을 거래하면 방향 편향을 제공하여 거래자에게 유리합니다. 특정 지표는 변동성 주식을 거래하는 데 사용될 수 있지만 거래자는 가격 조치를 모니터링하여 가격이 이전 파도에 비해 높은 스윙 하이 또는 낮은 스윙 로우를 만드는지 확인해야합니다.. 다음은 가격 변동과 관련하여 살펴볼 사항과 함께 변동성 주식을 거래하는 데 사용할 수있는 두 가지 기술적 지표입니다.
켈트 너 채널
켈트 너 채널은 주식형 차트에서 가격 조치 주위에 상한, 중, 하한을 배치합니다. 이 지표는 가격이 상승세로 높거나 낮게 내리거나 하락세로 낮거나 낮게 나타날 때 강세를 보이는 시장에서 가장 유용합니다.
상승세가 강세를 보일 때, 가격은 상위 Keltner 채널을 "지배"하고 풀백은 중간 밴드에 거의 도달하지 못하고 하위 밴드를 초과하지 않습니다. 따라서 중간 대역은 잠재적 진입 점입니다. 스톱은 중간 대역과 하위 대역 사이의 대략 1/2에서 3 분의 2의 길이로 배치됩니다. 출구는 상단 밴드 바로 위에 배치됩니다.
다운 트렌드에도 동일한 개념을 적용하십시오. 가격은 종종 낮은 Keltner 채널 라인을 추적하며 풀백은 종종 중간 대역에 도달하지만 상위 Keltner 라인을 초과하지는 않습니다. 따라서 중간 선은 짧은 입력 영역을 제공합니다. 스톱은 상단 켈트 너 라인 내부에 위치하고 대상은 하단 켈트 너 라인 아래에 있습니다.
켈트 너 채널은 일반적으로 이전의 20 개 가격 막대를 사용하여 생성되며 평균 True Range Multiplier는 2.0입니다. 위험에 대한 보상은 일반적으로 1.5 또는 2.0 대 1이며, $ 1의 위험에 대한 이익 잠재력은 $ 1.50에서 $ 2.00입니다.
그림 1. 2 분 차트에 적용된 Keltner 채널 (20, 2.0 ATR)
켈트 너 채널은 가격이 이동함에 따라 움직이므로, 목표는 거래 시점에 배치되어 유지됩니다.
이 전략의 장점은 주문이 중간 대역에서 기다리고 있다는 것입니다. 출품시기를 정할 필요는 없으며, 모든 주문이 이루어지면 상인은 앉거나 멈추거나 목표가 채워질 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 또는 거래를 적극적으로 관리 할 수 있습니다. 매우 강력한 추세를 위해 더 많은 수익을 얻기 위해 목표를 조정할 수 있습니다. 거래의 수익성이 높아짐에 따라 중지와 위험은 감소해야합니다. 거래 중에는 위험이 증가하지 않습니다.
이 전략의 단점은 트랜드 시장에서 잘 작동한다는 점이지만 트렌드가 사라지 자마자 가격이 상위 및 하위 채널 라인 사이에서 앞뒤로 이동할 가능성이 높기 때문에 거래 손실이 시작됩니다.
트렌드의 강도에 따라 거래를 필터링하면 이와 관련하여 도움이됩니다. 예를 들어, 상승세가 진행되는 동안, 긴 진입 직전에 가격이 더 높은 가격으로 올라가지 못하면 거래를 피하십시오. 더 깊은 철회는 거래를 중단시킬 가능성이 있기 때문입니다.
그림 2. 2 분 차트에 적용된 Keltner 채널 (20, 2.0 ATR)
확률 발진기
확률 론적 오실레이터는 가장 변동성이 높은 주식을 거래하는 데 유용한 또 다른 지표입니다. 이 전략은 범위가 지정된 주식 또는 잘 정의 된 추세가없는 주식에 대한 확률 적 오실레이터를 사용합니다. 휘발성 주식은 종종 다음 방향으로 향할 방향을 결정하기 전에 범위로 정산됩니다. 강한 움직임은 빠르게 큰 부정적 위치를 만들 수 있기 때문에 반전 확인을 기다리는 것이 현명합니다. 확률 발진기는이 확인을 제공합니다.
가격이 분명한 방향이없고 주로 옆으로 움직일 때, 확률론이 80 이상으로 움직 인 후 그 범위 아래로 떨어지면 아래로 떨어집니다. 목표를 달성 할 수있는 범위의 75 %에서 방금 형성된 최고점 바로 위에 스톱을 놓습니다. 예를 들어, 최저에서 최고에 이르기까지 범위가 $ 1 높으면 목표 값을 $ 0.25보다 낮게 설정하십시오.
확률론이 20 아래로 떨어지고 그 위로 랠리 할 때 범위의 맨 아래 근처에서 긴 위치를 차지하십시오. 최근 최저점 아래에 스톱을두고 범위를 75 % 올립니다. 범위가 높음에서 낮음으로 $ 1 높으면 대상이 $ 0.25 아래로 내려갑니다.
가격이 확률 적 트리거 레벨 (80 또는 20)을 넘어서 자마자 거래가 이루어집니다. 가격 표시 줄이 완료 될 때까지 기다리지 마십시오. 1 분, 2 분 또는 5 분 막대가 완료 될 때까지 가격이 목표를 향해 너무 멀어 거래 가치가 높아질 수 있습니다.
거래 중에는 반대 신호를 무시하십시오. 목표물을 명중 시키거나 명중 시키십시오. 목표물에 도달 한 후에도 재고 범위가 계속되면 반대 방향의 신호가 곧 발생합니다. 그림 3은 단기 거래, 즉시 장기 거래, 또 다른 단기 거래가 표시됩니다.
확률 발진기는 12주기의 표준 설정을 사용하고 % K는 3으로 설정합니다.
그림 3. 2 분 차트에 적용된 확률 론적
그림 3에서 범위는 높이가 $ 0.16 ($ 16에서 $ 15.84)입니다. $ 0.16의 25 %는 $ 0.04입니다. $ 15.96의 장거리 목표를 달성하기 위해 $ 16에서 고가에서 $ 0.04를 공제하십시오. 15.88 달러의 짧은 포지션에 대한 목표를 얻으려면 $ 15.84의 최저 가격에 0.04 달러를 더하십시오. 범위가 적용되는 동안, 이는 길고 짧은 위치에 대한 목표입니다. 이런 식으로, 가격이 각각 길거나 짧을 때 범위의 상단 또는 하단으로 완전히 돌아 가지 않더라도 목표는 더 잘 맞을 수 있습니다.
첫 번째 단기 거래의 경우 오후 1시 30 분 직후 확률론은 80 이상으로 상승한 후 하락합니다. 이것은 짧은 거래를 나타냅니다. 지표가 위에서 80을 밑돌 자마자 현재 가격으로 판매하십시오. 방금 형성된 최근 가격보다 높은 가격으로 바로 멈춤. 이탈 목표를 $ 15.88로 설정하십시오. 정지 또는 목표에 도달 할 때까지 다른 작업을 수행하지 마십시오. 목표는 1 시간도 채되지 않아 이익을 얻지 못하게됩니다. 이후 확률론은 20 아래로 떨어 졌으므로 20 위로 다시 상승하자마자 현재 가격으로 장거리 거래에 들어갑니다. 방금 형성된 최저 가격 이하로 신속하게 정류장을 세우고 목표를 $ 15.96에 나가십시오. 이 거래는 수익성있는 거래의 목표에 도달하기 전에 약 15 분 동안 지속됩니다. 또 다른 단기 거래는 이전 거래 직후에 발생합니다. 확률론이 80 미만으로 교차 할 때 현재 가격으로 짧게 입력하고 최근 가격보다 높은 가격으로 스톱을 유지하고 목표를 $ 15.88에서 종료하십시오. 목표는 30 분 후에 도달합니다.
이 전략의 장점은 유리한 지역으로의 후퇴를 기다리고 있으며, 우리가 진입 할 때 가격이 거래 방향으로 되돌아 가기 시작한다는 것입니다. 따라서 상대적으로 타이트한 정지를 사용할 수 있으며 위험 대비 보상 비율은 일반적으로 1.5: 1 이상입니다. 주요 단점은 잘못된 신호입니다. 거짓 신호는 인디케이터가 80 라인 (쇼트) 또는 20 라인 (롱)을 교차 할 때 수익성있는 움직임이 발생하기 전에 거래를 잃을 수 있습니다.
확률 론적 움직임이 가격보다 느리기 때문에 지표가 너무 늦게 신호를 제공 할 수도 있습니다. 진입 신호가 발생하면 가격이 이미 목표를 향해 크게 움직여서 잠재적 인 이익을 감소시키고 거래를 가치가 없게 만들 수 있습니다. 진입시 보상은 목표 및 정지에 따라 위험보다 1.5 배 이상 커야합니다. (자세한 내용은 확률 론적: 정확한 구매 및 판매 지표를 참조하십시오.)
결론
휘발성 주식은 빠른 이익 잠재력 때문에 거래자에게 매력적입니다. 트레이더가 의사 결정을 내리는 데 도움이되는 방향성 편향이 있기 때문에 변동이 심한 주식은 종종 가장 큰 수익 잠재력을 제공합니다. 켈트 너 채널은 가격이 종종 중간 대역으로 되돌아 가서 진입을 제공하기 때문에 강한 추세에 유용합니다. 단점은 일단 추세가 끝나면 거래 손실이 발생한다는 것입니다. 가격 동향을 모니터링하고 가격이 상승 추세 거래 (하향 추세 거래의 경우 낮고 낮음)에 들어가기 전에 높고 높음을 확인하면이 결함을 완화하는 데 도움이됩니다.
휘발성 주식이 항상 추세는 아닙니다. 그들은 종종 앞뒤로 채찍질합니다. 범위 동안 확률론이 극단적 인 수준 (80 또는 20)에 도달 한 후 반대 방향으로 되 돌리면 범위가 계속되고 있음을 나타내며 거래 기회를 제공합니다. 확률 적 범위와 켈트 너 채널을 모두 모니터링하여 추세 또는 다양한 기회에 따라 행동하십시오. 완벽한 지표는 없습니다. 따라서 시장의 추세 또는 범위를 파악하여 올바른 도구를 적용 할 수 있도록 가격 결정을 항상 모니터링하십시오. (추가 정보는 변동성에서 이익을 얻는 방법을 참조 하십시오.)
