소용돌이 지표 거래 전략 이해

목차

• 소용돌이 표시기 란 무엇입니까?
• 다른 지표와의 시너지
• 소용돌이 지표 거래 전략
• 예 1: Microsoft
• 지표 및 가격 패턴
• 예 2: 아메리칸 항공
• 결론

스위스의 시장 기술자 인 Etienne Botes와 Douglas Siepman은 2010 년 1 월호 잡지 주식 및 상품 기술 분석에서 와류 지표를 발표했습니다. 그 이후로 기술 지표는 놀라 울 정도로 정확한 매수 및 매도 신호를 생성 할 수있는 지표를 따르는 신뢰할 수있는 추세로 주목을 받고 있습니다. 그러나 와류 지표의 잠재력을 완전히 평가하기 위해서는 여전히 몇 년의 시장 테스트와 경험이 필요할 수 있습니다.

소용돌이 표시기 란 무엇입니까?

와동 표시기는 두 개의 진동 선을 표시합니다. 하나는 긍정적 인 추세 이동을 식별하고 다른 하나는 음의 가격 변동을 식별합니다. 선 사이의 십자가는 가장 높거나 낮은 가장 역동적 인 트 렌딩 동작을 포착하도록 설계된 구매 및 판매 신호를 트리거합니다. 지표에 대해 중립적 인 설정이 없으므로 항상 강세 또는 약세 편향이 발생합니다. 완전한 소용돌이 표시기 계산은 여기에서 찾을 수 있습니다.

지표 구성은 지난 이틀 또는 기간의 최고점과 최저점을 중심으로 진행됩니다. 현재 최고점에서 이전 저점까지의 거리는 양의 추세 이동을 나타내며, 현재 최저점과 이전 최고점 사이의 거리는 음의 추세 이동을 나타냅니다. 양수 또는 음수 추세 이동은 두 숫자 사이의 길이가 더 길고 양수 또는 음수 추세 이동이 약하면 길이가 짧습니다.

판독 값은 일반적으로 14 기간에 걸쳐 캡처되며 (기술자는 길이를 선택할 수 있음) J. Welles Wilder의 실제 범위를 사용하여 조정됩니다. 결과는 가격 표시 막대 아래에 연속 선으로 표시되는 반면 교차는 다른 거래 추적 지표와 비교하여 유효한 거래 신호를 생성합니다. 거래자는 와류 표시기를 독립형 신호 발생기로 사용할 수 있지만 혼잡하거나 혼합 된 시장에서 심각한 채찍과 허위 신호에 취약하다는 점을 명심하십시오.

다른 지표와의 시너지

와류 표시기를 더 긴 기간으로 조정하면 휩쏘의 주파수는 낮아 지지만 지연된 포지티브 또는 네거티브 크로스 오버가 발생합니다. 반면에 길이를 줄이면 상당한 추세 이동을 생성하지 못하는 많은 크로스 오버가 발생합니다. 일반적으로 높은 베타 증권은 단기 설정에 더 잘 반응하는 반면 느린 이동 증권은 장기 설정에 더 잘 반응합니다.

와류 표시기 신호를 다른 추세 추적 도구와 비교하여 표시기 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 기본 수학은 Wilder의 평균 방향 지수 (ADX), 음의 방향 표시기 (-DI) 및 양의 방향 표시기 (+ DI)와 많은 유사점을 보여줍니다. 이러한 계산은 복잡한 크로스 오버를 유발하는 세 줄로 변환됩니다. 와류 지표와 달리 Wilder의 시스템은 상인에게 노출을 피하거나 피하도록 지시하는 중립 판독 값을 발행 할 수 있습니다.

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 분석은 소용돌이 표시기에 완벽하게 맞습니다. 이동 평균이 3 개인 구조는 동일한 결함이있는 데이터를 캡처하는 여러 지표에 의해 트리거되는 잘못된 판독 값을 낮 춥니 다. 히스토그램으로 플로팅 된 경우, 이 표시기는 놀랍게도 잘못된 신호를 거의 생성하지 않으므로 잡음이 많고 휘젓기 쉬운 소용돌이 표시기와 완벽한 파트너가됩니다.

시너지 거래 전략은 자본을 투입하기 전에 소용돌이 지표와 다른 지표에서 교감 적 매수 또는 매도 신호를 찾는 간단한 프로세스를 사용합니다. 문제는 두 가지 형태로 나타납니다. 첫째, 결함이있는 정보의 복제를 피하기 위해 데이터 소스에 상당한 차이가 있어야하며, 둘째, 지표 기간은 단기적이든 중간 적이든 장기적이든 의도 된 보유 기간에 초점을 맞추기 위해 실험과 미세 조정이 필요합니다..

호닝 지표 기간의 마지막 단계는 트렌드가 타임 프레임 독립성을 나타내므로 여러 보안 상승 및 다운 트렌드가 동일한 보안에서 다른 시간 세그먼트로 발전 할 수 있기 때문에 중요합니다. 소용돌이 지표가 추세 활동의 한 세그먼트를보고있는 동안 두 번째 지표가 두 번째 세그먼트를 보면이 프랙탈 동작이 잘못된 판독 값을 생성합니다. 거래자는 표시기 쌍이 다양한 기기 및 다양한 시간대에서 상호 작용하는 방식을 관찰하여 시행 착오를 통해이 결함을 극복 할 수 있습니다. 특히 MACD의 경우 설정을 그대로두고 소용돌이 표시기 기간을 조정하는 것이 가장 좋습니다.

(자세한 내용은 MACD: A Primer를 참조하십시오.)

소용돌이 지표 거래 전략

와동 지표를 소개 한 2010 년 기사에서 저자 Botes와 Siepman은 잘못된 신호를 걸러 내고 제한하기 위해 설계된 와류 지표 거래 전략을 설명했습니다. 강세 또는 약세 크로스 오버 당일의 최고가 또는 최저가는 장거리 또는 단가의 예정된 입장 가격이됩니다. 신호가있는 날에는 해당 레벨에 도달하지 않을 수 있으며, 필요한 경우 여러 세션에 대해 취소되지 않은 구매 또는 판매 주문을 표시합니다.

크로스 오버 시점에 배치되면 극한의 높음 또는 낮음이 정지 및 역 동작 레벨이됩니다. 이 전략에서는 포지티브 크로스 오버 후 가격이 극도로 높은 가격으로 돌아 오면 단기 판매가 보장되고 장 측면으로 되돌아 가고, 다음으로 가격이 극도로 낮은 가격으로 돌아간 후 긴 포지션이 판매되고 단기 판매로 되돌아갑니다 부정적인 교차.

또한 이러한 진입 필터를 후행 및 이익 보호 중지를 포함한 다른 위험 관리 기술과 결합하는 것이 좋습니다 . 이러한 보호 조치는 잘못된 신호 발생률을 낮추는 동시에 중대한 모멘텀을 얻지 못하는 경우에도 기본 추세에 대한 수익을 극대화합니다. 그러나, 이 접근법은주기 길이를 다루지 못하는데, 이는 미리 정해진 유지 주기로 조정되고 철저히 백 테스트 될 때까지 잘못된 신호의 파동을 트리거 할 것이다.

예 1: Microsoft

와동 지표를 테스트하기 위해 MSFT (Microsoft Corporation)의 이력 데이터를 사용합니다. 아래 그래프에서 볼 수 있듯이 Microsoft 주식은 2014 년 3 월에 범위가 좁아졌습니다. 이로써 트레이더는 수익성있는 브레이크 아웃을 볼 수있었습니다. 와동 지표에 이어 3 월 14 일에 매수 신호가 있지만 주가는 하루 종일 최고치 38.13 달러보다 훨씬 낮습니다. 상인은 유가 증권이 해당 트리거 가격으로 돌아올 때 실행되는 취소 할 때까지 구매 주문을 설정합니다.

3 월 17 일, 보안은 완벽한 타이밍으로 돌아와서, 돌파구를 넘고 40 달러 이하로 들어갑니다. 인디케이터는 4 월 10 일에 판매 측을 넘어서서 큰 상승을 놓치는 수익성있는 출구를 허용합니다.

MACD와 후행 중지는 무역 관리를 지원하고 하루 만에 소용돌이 표시기 매수 신호보다 긴 포지션을 실행하도록 제안합니다. 또한 4 일 전에 매도 신호를 발행하여 수익성이 높은 출구를 지원했습니다. 한편, 4 월 4 일 유가 증권이 매각 될 때 3 월 31 일 브레이크 아웃 라인에서 주당 41 달러 근처에 위치한 후행 중지는 4 포인트 상승 추세에서 훨씬 더 큰 점유율을 차지했습니다.

(자세한 내용은 후행 정지 기술을 참조하십시오.)

소용돌이 지표 및 가격 패턴

와류 표시기는 합법적 인 추세를 인식하는 데있어 고전적인 가격 패턴 분석과 짝을 이룰 때 잘 작동하며, p 소 및 기타 범위가 제한된 역학을 걸러냅니다. 이론적으로이 조합은 두 가지 변곡점에서 가장 안정적인 매매 신호를 생성해야합니다.

1. 잘 발달 된 거래 범위가 깨지거나 무너질 때 트렌드 시장이 모멘텀을 잃거나 새로운 거래 범위로의 전환을 유리하게하는 중대한 장벽에 도달 할 때.

플래그, 사각형 및 삼각형을 포함하여 잘 알려진 범위 제한 패턴 카탈로그는 자연 분석 및 분석 수준이 완전히 해체되어 거래자가 가격 테스트를 지원하는 동시에 소용돌이 표시기에 초점을 맞출 수 있기 때문에 이러한 접근 방식에 도움이됩니다. 또는 저항. 5, 3, 3 또는 다른 상대 강도 표시기에 설정된 확률을 사용하여 사이클 수렴에 대해 추세 강도와 내구성을 추가로 측정 할 수 있습니다.

(자세한 내용은 모멘텀 지표 및 RSI 이해를 참조하십시오.)

예 2: 아메리칸 항공

American Airlines Group Inc. (AAL)은 2014 년 12 월에서 2015 년 5 월 사이에 고전적인 2 중 최고 패턴을 낸 후 크게 하락세로 세분화됩니다. 와동 지표는 기술 고장 전에 8 회 판매 매도 신호를 발행하여 거래 범위 내에서 초기 단기간 판매를 장려합니다. 크로스 오버는 패턴 트레이더에게 유리한 가능성을 제공하고자하는 2 차 지표로도 잘 작동합니다. 짧은 신호가 6 주 후에 와류 표시기 표지에 도달하여 주당 $ 40 근처에 수익성있는 출구를 설정합니다.

결론

와동 지표는 몇 가지 중요한 기술 지표를 만든 J. Welles Wilder의 초기 작업에 크게 의존합니다. 와류 표시기는 새롭고 가속화되는 상승 추세 및 하락 추세에 대한 신호 메커니즘을 구축합니다. 와일더 지표와 마찬가지로, 와류 지표는 다른 추세 추적 시스템 및 고전적인 가격 패턴 분석과 결합 할 때 가장 잘 작동합니다.