트레이더는 시카고 보드 옵션 거래소 (CBOE) 변동성 지수 (VIX)를 광범위하게 추적하는 ETF (Exchange-traded Fund)를 사용하여 작년 2 월과 12 월에 나타난 강세 가격 변동과 같이 주식 시장의 변동성 급증을 활용할 수 있습니다. 많은 거래자들이 "두려움 게이지"라고하는 VIX는 주식 시장의 30 일 미래 변동성에 대한 기대를 나타냅니다.
VIX는 일반적으로 S & P 500 지수와 반비례 관계가 있기 때문에 변동성과 관련된 ETF는 시장을 약화시키려는 사람들도 사용할 수 있습니다. CBOE에 의해 요약 된 데이터에서, VIX는 S & P 500의 반대 방향으로 약 80 % 이동합니다.
VIX는 수요일에 완만하게 반등하기 전에 13 개의 연속 거래 세션 동안 오픈 투 클로즈에서 하락했습니다. Bespoke Investment Group의 분석가들은 최근 Bloomberg 기사에 따르면 VIX가 10 회 이상 연속 하락한 후 1 주일 평균 S & P 500의 평균 수익률이 마이너스라고 밝혔다.
해당 주가가 하락하면서 단기적으로 변동성이 증가하는 시장 참가자는이 3 가지 VIX ETF를 관심 목록에 추가해야합니다. 세 가지 자금이 모두 주요 기술 지원을 받음에 따라, 이제는 1 월의 바운스가 계속되는 것에 대한 내기 기회가 될 수 있습니다.
iPath S & P 500 VIX ST 선물 ETN (VXX)
2009 년에 설립 된 iPath S & P 500 VIX ST 선물 ETN (VXX)은 S & P 500 VIX 단기 선물 지수를 추적하려고합니다. 기초 지수는 평균 1 개월 만기 CBOE 변동성 지수에 대한 노출을 제공합니다. VXX는 0.02 %의 스프레드와 평균 일일 달러 거래량을 17 억 달러 이상으로 매일 거래자와 스윙 거래자 모두에게 적합한 도구입니다. 2019 년 1 월 18 일 현재 0.89 %의 관리 수수료를 청구하고 순자산이 $ 888.45 백만 달러 인이 펀드는 새해의 변동성이 줄어들면서 현재까지 거의 20 % 감소했습니다. 거래자들은이 ETN이 2019 년 1 월 30 일에 호출 될 것임을 유의해야합니다.
VXX는 4 월과 9 월 사이에 꾸준히 낮아져 4 분기 동안 83 %가 급증했습니다. ETN은 최근 38 달러 수준으로 되돌아 갔으며, 여기서 광범위한 대칭 삼각형 패턴의 상위 추세선에서지지를 얻습니다. 오래 가기로 결정한 상인은 12 월 최고점으로 다시 이동하여 200 일의 단순 이동 평균 (SMA) 바로 아래에서 손절매 주문을하는 것으로 이익을 예약하는 것을 고려해야합니다.
ProShares Ultra VIX 단기 선물 ETF (UVXY)
Proums Ultra VIX 단기 선물 ETF (UVXY)는 관리 자산 (AUM)에 2 억 6, 162 만 달러가 있으며 2011 년에 출시되어 S & P 500 VIX 단기 선물 지수에 매일 노출되는 1.5 배를 제공하는 것을 목표로합니다. 이는 1 개월의 가중 평균 만기가있는 1 개월 및 2 개월 VIX 선물 포지션으로 구성됩니다. 높은 스프레드와 깊은 유동성은 ETF가 거래자에게 이상적이지만, 1.90 %의 높은 비용 비율로 인해 장기 보유 이익을 부식시킬 수 있습니다. 2019 년 1 월 18 일 현재 UVXY은 28.72 % 감소했습니다.
ETF는 12 월 차트에 상승세 "골든 크로스"신호가 나타난 후 일시적으로 상승세를 이어갔습니다. 그러나 그 이후로 펀드는 높은 확률의 거래 지역으로 철회했습니다. 가격은 2018 년 4 월 초로 연장되는 하향 추세선과 200 일 SMA가 59 달러로지지의 합류점을 발견했습니다. 여러 스윙 로우를 연결하는 단기 상승 추세선은 상승 반전이 발생할 수있는 추가지지를 추가합니다. 현재 가격으로 구매하는 사람들은 12 월 변동폭이 큰 저항에 부딪 칠 수있는 $ 90 근처에 이익을 취하기 위해 주문을해야합니다. 거래 자본을 보호하기 위해 12 월 4 일 하루 종일 아래에 정류장을 마련하는 것을 고려하십시오.
VelocityShares Daily 2x VIX 단기 ETN (TVIX)
2010 년에 설립 된 VelocityShares Daily 2x VIX 단기 ETN (TVIX)은 UVXY에 사용 된 것과 동일한 벤치 마크인 S & P 500 VIX 단기 선물 지수의 일일 성과의 두 배를 복제하려고 시도합니다. 1, 400 만 주가 넘는 거래소가 매일 손을 바꾸며, 이는 변동성이 주식 시장으로 돌아갈 수있는 더 많은 베팅을 원하는 트레이더에게 충분한 유동성을 제공합니다. 상인들은 펀드의 발행인 Credit Suisse Group AG (CS)가 효과적으로 포지션을 헤지 할 수 없다면 TVIX 거래를 중단 할 수 있음을 알고 있어야합니다. 2019 년 1 월 18 일 기준, 1.65 %의 비용 비율과 AUM $ 475.68 백만을 가진 ETN은 -35.92 % YTD를 반환했습니다.
TVIX의 차트는 위에서 언급 한 펀드와 유사한 가격 행동을 보여줍니다. TVIX 주가가 200 일 SMA보다 낮게 거래되고 있지만 45 달러 수준에서 여러 추세선에서 상당한지지를 받고 있습니다. 보수적 인 거래자들은 거래를하기 전에 망치 나 피어싱 라인과 같은 강세 반전 캔들 스틱 패턴이 인쇄되기를 기다릴 수 있습니다. 1:10의 위험 / 보상 비율 ($ 10: $ 35)을 제공하는 $ 10 스탑과 $ 35의 이익 목표를 사용하십시오.
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